吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂   型发起式基金中基金（FOF）    基金治理东谈主：吉祥基金治理有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                             吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉   基金治理东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载贵寓不存在装假纪录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容确切凿性、准确性和完好意思性承担个别及连带的法律拖累。今年度陈诉还是三分之二以 上孤独董事署名应许，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2025 年 03 月 28 日复核了 本陈诉中的财务筹算、净值发挥、利润分拨情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复 核内容不存在装假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金治理东谈主承诺以老师信用、费事尽责的原则治理和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发挥。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募讲明书过甚更新。   本陈诉除尽头注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本陈诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 65 页                                      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                                    第 3 页 共 65 页                                     吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                                   第 4 页 共 65 页                                     吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                                §2 基金简介 基金称号         吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 基金简称         吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF） 基金主代码        017755 基金运作方式       契约型怒放式 基金合同班师日      2023 年 6 月 30 日 基金治理东谈主        吉祥基金治理有限公司 基金托管东谈主        中国工商银行股份有限公司 陈诉期末基金份      186，553，757.05 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基 吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂 吉祥养老办法日历 2040 三年抓有混 金简称            （FOF）A              合（FOF）Y 下属分级基金的交 易代码 陈诉期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                  本基金在严格胁制风险的前提下，通过基金资产配置和组合管                       理，在合理胁制投资组合波动性的同期，力图收场与其承担的风                       险相对应的恒久庄重答复，追求基金资产的恒久庄重升值。在                       辅；在 2040 年 12 月 31 日之后，本基金侧重于当期收益，成本                       升值为辅。 投资策略                  本基金将采取主动的类别资产配置策略，防备风险与收益的平                       衡，即在股票型基金、夹杂型基金、债券型基金、货币市集基金                       和其他资产之间的配置比例；其次，本基金将精选具有较高投资                       价值的证券投资基金、股票和债券，力务收场基金资产的恒久稳                       定增长。具体包括 1、大类资产配置；2、基金品种的研究及评价                       步伐；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、资产支抓证券                       投资策略；6、存托凭证投资策略。 事迹比拟基准                本基金的事迹比拟基准为：        （90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证                       港股通笼统指数（东谈主民币）收益率）*X+中债新笼统（资产）指                       数收益率*（95%-X）+同期银行活期入款利率*5%（X 的取值范围                       为：基金合同班师日-2024 年，X=52%；2025-2026 年，X=51%；                       X=46%；2033-2034 年，X=43%；2035-2036 年，X=40%；2037- 风险收益特征                本基金是夹杂型基金中基金，是办法日历基金，风险与收益水平                       会跟着投资者办法时代期限的接近而迟缓裁减。本基金相对股票                       型基金、股票型基金中基金和一般的夹杂型基金其预期风险较                                 第 5 页 共 65 页                                    吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                       小，但高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市集基金及货                       币型基金中基金。                       本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环                       境、投资标的、市集轨制以及交易王法等互异带来的专有风险。           神色                 基金治理东谈主                             基金托管东谈主 称号                  吉祥基金治理有限公司                        中国工商银行股份有限公司  信息披      姓名        李海波                               郭明  露负责      磋议电话      0755-88622632                     (010)66105799   东谈主       电子邮箱      fundservice@pingan.com.cn         custody@icbc.com.cn 客户干事电话              400-800-4800                      95588 传真                  0755-23997878                     (010)66105798 注册地址                深圳市福田区福田街谈益田路                     北京市西城区答复门内大街 55 办公地址                深圳市福田区福田街谈益田路                     北京市西城区答复门内大街 55 邮政编码                518048                            100140 法定代表东谈主               罗春风                               廖林 本基金选用的信息涌现报纸称号                      中国证券报 登载基金年度陈诉正文的治理东谈主互联网网                                     fund.pingan.com 址                                     深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中 基金年度陈诉备置地点                                     心 34 层      神色               称号                                 办公地址                安永华明管帐师事务所（特             北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 管帐师事务所                殊庸碌合伙）                   楼 17 层 01-12 室                                         深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构         吉祥基金治理有限公司                                         融中心 34 层            §3 主要财务筹算、基金净值发挥及利润分拨情况                                                                 金额单元：东谈主民币元                              日(基金合同生            日(基金合同生                              效日) - 2024 年       效日) - 2023 年 和筹算                 吉祥养老办法日      吉祥养老办法日            吉祥养老办法日           吉祥养老办法日                 期 2040 三年抓    期 2040 三年抓         期 2040 三年抓           期 2040 三年抓                               第 6 页 共 65 页                                 吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉              有夹杂（FOF）A        有夹杂（FOF）Y           有夹杂（FOF）A        有夹杂（FOF）Y 本期已收场收益       -8，722，703.99             -60.87     -2，731，436.46                 - 本期利润          -1，816，526.04             -748.02    -3，074，405.56                 - 加权平均基金份                     -0.0097             -0.0452          -0.0165                 - 额本期利润 本期加权平均净                     -1.01%              -4.62%           -1.67%                  - 值利润率 本期基金份额净                     -0.99%               2.86%           -1.65%                  - 值增长率 和筹算 期末可供分拨利              -11，455，983.11           -4，543.06    -3，075，036.06                 - 润 期末可供分拨基                     -0.0614             -0.0604          -0.0165                 - 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值 筹算 基金份额累计净                     -2.62%               2.86%           -1.65%                  - 值增长率 注：1.本期已收场收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收场收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）A                                                   事迹比拟                           份额净值         事迹比拟              份额净值                                 基准收益    阶段                     增长率标         基准收益                    ①－③      ②－④              增长率①                                 率步伐差                           准差②            率③                                                      ④   畴昔三个月         -0.99%        0.83%       0.38%       0.85%    -1.37%   -0.02%                                第 7 页 共 65 页                        吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉  畴昔六个月     0.77%     0.69%    8.98%     0.81%   -8.21%   -0.12%   畴昔一年     -0.99%    0.59%    11.71%    0.66%            -0.07% 自基金合同班师            -2.62%    0.49%    6.68%     0.59%   -9.30%   -0.10%   起于今           吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）Y                                        事迹比拟                     份额净值     事迹比拟           份额净值                         基准收益    阶段               增长率标     基准收益               ①－③      ②－④           增长率①                         率步伐差                     准差②      率③                                         ④  畴昔三个月     -0.90%    0.83%    0.38%     0.85%   -1.28%   -0.02% 自基金合同班师   起于今      收益率变动的比拟                       第 8 页 共 65 页                            吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 注：1、本基金基金合同于 2023 年 06 月 30 日认真班师； 资组合比例适合基金合同的约定，驱除陈诉期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例适合基金合同约定； 以以上 Y 类份额走势图从 2024 年 8 月 30 日脱手。      比拟                          第 9 页 共 65 页                         吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 注：本基金基金合同于 2023 年 06 月 30 日认真班师，合同班师当年，按现实存续期诡计，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本陈诉期内无其他筹算。 注：本基金基金合同于2023年06月30日成立，自合同班师日以来未进行利润分拨。                      §4 治理东谈主陈诉   吉祥基金治理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。行动中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载相信"，为海表里千般机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产治理干事。依托中国吉祥集团笼统金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国际、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大研究院和集团全体科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 奢睿风控四大应用标的为基础的资产管默默能科罚决策，致力于于成为国内率先的科技赋能型奢睿 资产治理公司。驱除 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共治理 215 只公募基金，公募资产治理总范围 约为 6371 亿元东谈主民币。  姓名    职务   任本基金的基金司理     证券从               讲明                       第 10 页 共 65 页                                    吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                     （助理）期限          业年限                  任职日历       离任日历                                             高莺女士，CFA，浙江大学经济学本硕，                                             好意思国爱荷华州立大学经济学博士，曾先后                                             担任联邦家庭贷款银行成本市集分析师、                                             好意思国太平洋投资治理公司(PIMCO)待业金        FOF 投 资                                             投资部投资研究岗。2019 年 1 月加入平        中心养老                                             安基金治理有限公司，现任 FOF 投资中心        金投资团                                             待业金投资团队投资执行总司理。同期担        队投资执                                             任吉祥养老办法日历 2035 三年抓有期混        行 总 经                                             合型基金中基金（FOF）、吉祥养老办法日        理，吉祥                                             期 2025 一年抓有期夹杂型发起式基金中        养老办法      2023 年 6 高莺                          -       16 年    基金（FOF） 、平耐心健养老办法一年抓有        日历 2040   月 30 日                                             期夹杂型基金中基金（FOF）、吉祥盈禧均        三年抓有                                             衡配置 1 年抓有期夹杂型基金中基金        期夹杂型                                             （FOF）、吉祥养老办法日历 2030 一年抓        发起式基                                             有期夹杂型基金中基金（FOF）、吉祥养老        金中基金                                             办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式        （FOF）基                                             基金中基金（FOF）、吉祥盈瑞六个月抓有        金司理                                             期债券型基金中基金（FOF）、吉祥养老目                                             标日历 2050 三年抓有期夹杂型发起式基                                             金中基金（FOF） 、吉祥盈欣庄重 1 年抓有                                             期夹杂型基金中基金（FOF）基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同班师日，“离任日历”为根据公司决 定说明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 说明的聘任日历息争聘日历。 注：无。   本陈诉期内，本基金治理东谈主严格效能《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等磋议法律法则、 中国证监会和本基金基金合同的规则，本着老师信用、费事尽责的原则治理和愚弄基金资产，在 严格胁制风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本陈诉期内，本基金运作全体正当合 规，莫得毁伤基金份额抓有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合磋议法律法则及 基金合同的规则。                                 第 11 页 共 65 页                       吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉   本陈诉期内，根据《证券投资基金治理公司平正交易轨制携带主张》，本基金治理东谈主严格效能 《吉祥基金治理有限公司平正交易轨制》、                   《吉祥基金治理有限公司很是交易监控与陈诉轨制》，严 格执行法律法则及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格胁制：一是搭建对等的投资信 息平台，合理确立千般资产治理业务之间以及千般资产治理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对孤独性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平正的契机。二是制定平正交易王法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行要领的里面胁制， 并通过职责轨制、过程和技能技巧保证平正交易原则的收场。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立灵验的很是交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息涌现来加强对平正交易过程和驱除的监督。四是明确陈诉轨制和路子，根据法则及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司治理的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析陈诉，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌抵触公 平交易原则的行径，实时向公司治理层陈说并采取关系胁制和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的治理及阴事轨制，不同投资组合司理之间的抓仓和交易等要紧非公开投资信息相互防止。   本陈诉期内，本基金治理东谈主严格执行《证券投资基金治理公司平正交易轨制携带主张》                                        ，完善 相应轨制及过程，通过系统和东谈主工等多样方式在各业务要领严格胁制交易平正执行，平正对待旗 下治理的统统基金和投资组合。   本基金治理东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时代窗口，对本基金治理东谈支配理的一齐投资 组合在本陈诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权贵的交 易价差，不存在对抗正交易的情况。   本基金于本陈诉期内不存在很是交易行径。   陈诉期内，统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未进步 该证券当日成交量的 5%。 不利影响有所加深，国内需求不及，经济运行招揽了不少抱怨和挑战。从具体数据上看，全年，                     第 12 页 共 65 页                            吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 初步核算 GDP 比上年增长 5.0%；范围以上工业增多值比上年增长 5.8%；工功课增多值比上年增长 上年增长 5.0%；CPI 比上年高潮 0.2%；PPI 比上年均下降 2.2%。   货币策略方面，央行迟缓以 7 天逆回购操作利率承担起了短端策略利率功能；同期，增强了 对长端利率的胁制力度，利率市集化转换接续深切。此外，12 月的政事局会议指出，2025 年将实 施限定宽松的货币策略。国际方面，全球主要经济体多处于降息周期，好意思联储分别于 9 月、11 月 和 12 月进行了降息，不外，对于 2025 年的降息空间来说，不细目性有所上升。   成本市集发挥方面，A 股走势好事多磨，上半年呈现结构分化行情，红利板块受到了资金的追 捧，制造业、花费类以及传媒等板块走势较弱，三季度市集在衔接震憾着落伍迎来策略红利，9 月 底指数大幅回升，随后市集全体过问震憾区间。国内债市方面，受经济预期偏弱等因素影响，全 年发挥强势，仅三季度末策略赫然调整时出现了短期的调整行情，年底，在政事局会议的要求下， 市方面，泰西等市集多数高潮，其中，好意思股在东谈主工智能波澜的带动下，科技类股票涨幅较大。另 一方面，受国际场合以及好意思国债务范围等因素影响，黄金价钱创出了历史高点。   权益方面，本基金以权益下滑线为主要参考，保抓组合全体动态估值平衡。第一季度在市集 普跌以后逢低加仓提高权益基金配置比例至核心偏高位置，并逢低增多 QDII 型国际基金的配置， 第二季度市集总体处于震憾下行趋势，组合权益仓位变化不大，撑抓在核心隔壁，结构方面逢高 限定止盈上游资源品、并逢低增多 TMT 和 QDII 型国际权益基金的配置；第三季度组合权益仓位先 降再升，结构方面逢高限定止盈红利、黄金，增多港股、科技、大盘蓝筹以及 QDII 型国际权益基 金的配置；第四季度组合权益仓位变化不大，结构方面逢高限定止盈成长、黄金和 QDII 型国际权 益基金的配置，增多大盘平衡和红利板块的配置。债基方面，上半年迟缓减配偏债混和二级债基， 并提高纯债和短债配置；下半年限定裁减 QDII 型好意思债的配置、增多利率债配置。   驱除本陈诉期末吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）A 的基金份额净值 0.9738 元， 本陈诉期基金份额净值增长率为-0.99%，同期事迹比拟基准收益率为 11.71%；驱除本陈诉期末平 安养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）Y 的基金份额净值 0.9748 元，本陈诉期基金份额净值 增长率为 2.86%，同期事迹比拟基准收益率为 11.57%。   瞻望后市，迫切会议之后策略预期过问冷却期，市集重点转向策略执行和落地效果，但短期 基本面考证仍偏弱。基本面盈利拐点或需要等 2025 年底或 2026 上半年，流动性宽松将是 2025 年                          第 13 页 共 65 页                      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 全年主要宏不雅踪迹。   格调方面，估量 2025 年全体震憾上行，结构性契机多，价值和成长均有契机。权益部分将继 续保抓“核心+卫星”的格调配置模式，并防备全球多资产配置。核心部分以价值成长型平衡基金 为主， 兼顾估值与成长的匹配度，卫星部分重点关心低估值红利、科技鼎新以及国际权益板块。   债市可能撑抓震憾，但在宽松的货币策略支抓下，利率于 2025 年可能仍有下行空间，咫尺组 合债基部分撑抓纯债为主搭配短债的配置策略。   本陈诉期内，本基金治理东谈主坚抓一切从程序运作、防备风险、保护基金份额抓有东谈主利益动身， 严格效能国度磋议法律法则和行业监管王法，在进一步梳理完善里面胁制轨制和业务过程的同期， 确保各项法则和治理轨制的落实。公司法律合规监察部按照规则的权限和步伐，通过合规评审、 合规检视等各项合规治理措施以及实时监控、按期搜检、专项搜检等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户干事和信息涌现等进行了重点监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促关系部门进行整改，同期按期向董事会和公司治理层出具监察稽核陈诉。公司怜爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工行径的治理，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种样子进行了投资者西宾职责。陈诉期内，本基金治理东谈主所治理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额抓有东谈主利益。本基金治理东谈主将接续以风险胁制为核 心，提高监察稽核职责的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金治理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会关系规则、中国证券投资基金业协会关系指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法则要 求履行估值及净值诡计的复核拖累。   本基金治理东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资治理部门、运营部、风险治理室及法律合 规监察部关系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值策略、步伐及方法的制定和改进，负责定 期审议公司估值策略、步伐及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业训戒，具有高超的专科才气，并能在关系职责中保抓孤独性。   基金治理东谈主改变估值技能，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所采取的关系估值技能、 假设及输入值的稳当性推敲管帐师事务所的专科主张。   本陈诉期内，参与估值过程各方之间无要紧利益突破。   本基金治理东谈主已与第三方订价干事机构签署干事契约，由其按约定提供关系参考数据。                    第 14 页 共 65 页                        吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉   陈诉期内本基金未进行利润分拨，适合基金合同的约定。   不适用。                  §5 托管东谈主陈诉   本陈诉期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格效能《证券投资基金法》过甚他 法律法则和基金合同的磋议规则，不存在职何毁伤基金份额抓有东谈主利益的行径，透顶尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。     明   本陈诉期内，本基金的治理东谈主——吉祥基金治理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值诡计、基金份额申购赎回价钱诡计、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现毁伤基金份额抓有 东谈主利益的行径。   本托管东谈主照章对吉祥基金治理有限公司编制和涌现的本基金 2024 年年度陈诉中财务筹算、净 值发挥、利润分拨情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等内容进行了核查，以上内容确凿、准确 和完好意思。                      §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计       是 审计主张类型           步伐无保钟情见 审计陈诉编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H56 号 审计陈诉标题           审计陈诉                  吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基 审计陈诉收件东谈主                  金（FOF）全体基金份额抓有东谈主                  咱们审计了吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起                  式基金中基金（FOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日                  的资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相 审计主张                  关财务报表附注。                  咱们合计，后附的吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂                  型发起式基金中基金（FOF）的财务报表在统统要紧方面按                      第 15 页 共 65 页                        吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                  照企业管帐准则的规则编制，公允反馈了吉祥养老办法日历                  月 31 日的财务气象以及 2024 年度的谋略效果和净资产变                  动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规则执行了审计职责。                  审计陈诉的“注册管帐师对财务报表审计的拖累”部分进一                  步陈说了咱们在这些准则下的拖累。按照中国注册管帐师职 造成审计主张的基础        业谈德守则，咱们孤独于吉祥养老办法日历 2040 三年抓有                  期夹杂型发起式基金中基金（FOF）                                  ，并履行了奇迹谈德方面                  的其他拖累。咱们笃信，咱们获取的审计字据是充分、稳当                  的，为发表审计主张提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基                  金（FOF）治理层对其他信息负责。其他信息包括年度陈诉                  中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计陈诉。                  咱们对财务报表发表的审计主张不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何样子的鉴证论断。 其他信息             集合咱们对财务报表的审计，咱们的拖累是阅读其他信息，                  在此过程中，筹商其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已执行的职责，如果咱们细目其他信息存在要紧错                  报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  陈诉。                  治理层负责按照企业管帐准则的规则编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并瞎想、执行和崇尚必要的里面胁制，以使财                  务报表不存在由于作弊或舛讹导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，治理层负责评估吉祥养老办法日历 治理层和治理层对财务报表的责   2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）的抓续经 任                营才气，涌现与抓续谋略关系的事项（如适用）    ，并愚弄抓                  续谋略假设，除非谋略进行计帐、绝走时营或别无其他现实                  的聘用。                  治理层负责监督吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型                  发起式基金中基金（FOF）的财务陈诉过程。                  咱们的办法是对财务报表全体是否不存在由于作弊或舛讹                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计主张的审计                  陈诉。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准                  则执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由                  于作弊或舛讹导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能 注册管帐师对财务报表审计的责                  影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则往往 任                  合计错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们愚弄奇迹判                  断，并保抓奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或舛讹导致的财务报表要紧错报                  风险，瞎想和实施审计步伐以叮属这些风险，并获取充分、                      第 16 页 共 65 页                                    吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                            稳当的审计字据，行动发表审计主张的基础。由于作弊可能                            触及串连、伪造、挑升遗漏、装假述说或凌驾于里面胁制之                            上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现                            由于舛讹导致的要紧错报的风险。                            （2）了解与审计关系的里面胁制，以瞎想稳当的审计步伐，                            但目的并非对里面胁制的灵验性发表主张。                            （3）评价治理层选用管帐策略的稳当性和作出管帐揣测及                            关系涌现的合感性。                            （4）对治理层使用抓续谋略假设的稳当性得出论断。同期，                            根据获取的审计字据，就可能导致对吉祥养老办法日历                            才气产生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧不细目性得                            出论断。如果咱们得出论断合计存在要紧不细目性，审计准                            则要求咱们在审计陈诉中提请报表使用者驻守财务报表中                            的关系涌现；如果涌现不充分，咱们应当发表非无保钟情见。                            咱们的论断基于驱除审计陈诉日可赢得的信息。然而，畴昔                            的事项或情况可能导致吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                            夹杂型发起式基金中基金（FOF）不成抓续谋略。                            （5）评价财务报表的总体列报（包括涌现）、结构和内容，                            并评价财务报表是否公允反馈关系交易和事项。                            咱们与治理层就谋略的审计范围、时代安排和要紧审计发现                            等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出的值得关心                            的里面胁制残障。 管帐师事务所的称号                  安永华明管帐师事务所（特殊庸碌合伙） 注册管帐师的姓名                   吴翠蓉                         黄拥璇                            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 管帐师事务所的地址                            室 审计陈诉日历                     2025 年 3 月 24 日                           §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                  单元：东谈主民币元                                            本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1          19，297，585.22          15，355，976.14 结算备付金                                         525，676.60            187，292.98 存出保证金                                          80，322.39             27，560.84 交易性金融资产                  7.4.7.2         165，547，143.38         167，030，545.68 其中：股票投资                                      5，920，800.00                      -                               第 17 页 共 65 页                                 吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉      基金投资                             159，626，343.38          167，030，545.68      债券投资                                             -                      -      资产支抓证券投资                                         -                      -      贵金属投资                                            -                      -      其他投资                                             -                      - 滋生金融资产                7.4.7.3                         -                      - 买入返售金融资产              7.4.7.4                         -                      - 债权投资                  7.4.7.5                         -                      - 其中：债券投资                                               -                      -      资产支抓证券投资                                         -                      -      其他投资                                             -                      - 其他债权投资                7.4.7.6                         -                      - 其他权益用具投资              7.4.7.7                         -                      - 应收计帐款                                                 -         1，000，000.00 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                       12，790.41                  49.60 递延所得税资产                                               -                      - 其他资产                  7.4.7.8                         -                      - 资产总共                                  185，463，518.00          183，601，425.24                                         本期末                    上年度末      欠债和净资产           附注号 负 债： 短期告贷                                                  -                      - 交易性金融欠债                                               -                      - 滋生金融欠债                7.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融资产款                                             -                      - 应付计帐款                                   3，524，277.49                         - 应付赎回款                                                 -                      - 应付治理东谈主答谢                                     78，562.33              88，442.94 应付托管费                                       19，701.95              18，287.58 应付销售干事费                                               -                      - 应付投资参谋人费                                               -                      - 应交税费                                                  -                      - 应付利润                                                  -                      - 递延所得税欠债                                               -                      - 其他欠债                  7.4.7.9              181，534.26             118，000.00 欠债总共                                    3，804，076.03              224，730.52 净资产： 实收基金                 7.4.7.10         186，553，757.05          186，451，730.78 未分拨利润                7.4.7.12          -4，894，315.08           -3，075，036.06 净资产总共                                 181，659，441.97          183，376，694.72 欠债和净资产总共                              185，463，518.00          183，601，425.24 注： （1）陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 186，553，757.05 份，其中，下属 A 类                            第 18 页 共 65 页                                     吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 基金份额净值 0.9738 元，基金份额总额 186，478，595.63 份；下属 Y 类基金份额净值 0.9748 元， 基金份额总额 75，161.42 份。    （2）本基金财务报表上年度现实可比期间为 2023 年 6 月 30 日（基金合同班师日）至 2023 年 12 月 31 日。 管帐主体：吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                                                                   上年度可比期间                                              本期        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024                                                                金合同班师日）至 2023                                          年 12 月 31 日                                                                    年 12 月 31 日 一、营业总收入                                        -503，363.55           -2，321，849.32 其中：入款利息收入             7.4.7.13                     69，186.51            46，613.31       债券利息收入                                              -                     -    资产支抓证券利                                                           -                     - 息收入    买入返售金融资                                                           -                     - 产收入       其他利息收入                                              -                     -                                              -7，478，040.86           -2，025，493.53 “-”填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14               -1，111，540.00                      -       基金投资收益          7.4.7.15               -8，672，640.12           -2，996，412.88       债券投资收益          7.4.7.16                            -                     -    资产支抓证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.18                            -                     -       滋生用具收益          7.4.7.19                            -                     -       股利收益            7.4.7.20                2，306，139.26             970，919.35       其他投资收益                                              -                     - （损失以“-”号填列）                                                           -                     - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支拨                                     1，313，910.51             752，556.24 其中：暂估治理东谈主答谢                                                -                     -                                   第 19 页 共 65 页                                     吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 其中：卖出回购金融资                                                           -                     - 产支拨 三、利润总额（亏空总                                              -1，817，274.06          -3，074，405.56 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                   -                     - 四、净利润（净亏空以                                              -1，817，274.06          -3，074，405.56 “-”号填列） 五、其他笼统收益的税                                                           -                     - 后净额 六、笼统收益总额                                     -1，817，274.06          -3，074，405.56 管帐主体：吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF） 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东谈主民币元                                              本期      神色                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他笼统收益             未分拨利润           净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”         102，026.27                 -     -1，819，279.02    -1，717，252.75 号填列） （一）、笼统收益                           -                  -     -1，817，274.06    -1，817，274.06 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数            102，026.27                 -         -2，004.96      100，021.31 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                           -                  -                 -               - 回款                                   第 20 页 共 65 页                                     吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                             -                -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      神色               2023 年 6 月 30 日（基金合同班师日）至 2023 年 12 月 31 日                   实收基金           其他笼统收益           未分拨利润            净资产总共 一、上期期末净                             -                -               -                 - 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”           60，449.98                -    -3，075，036.06    -3，014，586.08 号填列） （一）、笼统收益                             -                -    -3，074，405.56    -3，074，405.56 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数              60，449.98                -         -630.50          59，819.48 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                             -                -               -                 - 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                             -                -               -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：           罗春风                        林婉文                          张南南      基金治理东谈主负责东谈主                    支配管帐职责负责东谈主                   管帐机构负责东谈主                                   第 21 页 共 65 页                           吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉   吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）                                     （以下简称“本基金”）， 系经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20223182 号文《对于准予平 安养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，由平 安基金治理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥养老办法日历 2040 三年抓 有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》行动发起东谈主向社会公开召募，业经安永华明管帐 师事务所（特殊庸碌合伙）安永华明（2023）验字第 60937497_H06 号验资陈诉赐与考证。经向中 国证监会备案，       《吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》 于 2023 年 06 月 30 日认真班师。本基金为契约型怒放式、发起式，存续期限不定。设随即召募的 扣除认购费后的实收基金（本金）为东谈主民币 186，343，303.07 元，在召募期间产生的活期入款利息 为东谈主 民币 47，977.73 元，以 上实收基金（ 本息）合 计为东谈主民 币 186，391，280.80 元，折合 工商银行股份有限公司。   本基金为发起式基金，发起资金认购方认购本基金的总额不少于东谈主民币 1，000 万元，且发起 资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额抓有期限不少于 3 年。   根据《对于吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式 FOF 增设 Y 类份额及关系事项 的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金治理东谈主吉祥基金治理有限公司决 定自 2024 年 8 月 16 日起对本基金在现存份额的基础上增设 Y 类基金份额，原基金份额转为 A 类 基金份额。供非个东谈主待业金客户申购的一类基金份额，称为 A 类基金份额；专门为个东谈主待业金投 资基金业务培植，仅接受个东谈主待业金客户申购央求的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。本基金 A 类和 Y 类基金份额分别确立基金代码。由于两类份额的收费方式不同，本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额将分别诡计基金份额净值并单独公告。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起 式基金中基金（FOF）基金合同》的磋议规则，本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的 公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”                       ，包含紧闭式基金、怒放式基金、上市怒放式 基金（LOF）和交易型怒放式指数基金（ETF）                       、QDII 基金、香港互认基金等中国证监会允许投资的 基金）   、股票、债券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。具体包括：经中国 证监会照章核准或注册的公开召募的基金、股票（包含主板、创业板过甚他中国证监会允许投资 的股票、存托凭证）         、港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司                         第 22 页 共 65 页                                 吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公斥地行的次级债券、政府支抓机构债、政府支 抓债券、方位政府债、可调治债券（含分离交易可转债）                         、可交换债券过甚他中国证监会允许投资 的债券）、资产支抓证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、按期入款以过甚他银行入款）、 同行存单、货币市集用具、现款，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但 须适合中国证监会的关系规则）              。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主 在履行稳当步伐后，不错将其纳入投资范围。    本基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于股 票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种占基金资产的比例 总共原则上不进步 60%，其中对商品基金投资占基金资产的比例不进步 10%。本基金不得抓有具有 复杂、滋生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于 港股通标的股票不进步股票资产的 50%；投资于货币市集基金的比例不得进步基金资产的 15%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金比例总共不进步基金资产的 20%。本基金抓有现款或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。其中，对于权益类资产中的夹杂型基金主若是指适合以下情形之一的基金类型：（1） 基金合同中明确规则股票资产占基金资产比例为 60%以上的夹杂型基金；                                  （2）根据按期陈诉，最近 四个季度末股票资产占基金资产比例均在 60%以上的夹杂型基金。如法律法则或监管机构以后对 投资比例要求有变更的，基金治理东谈主在履行稳当步伐后，不错作念出相应调整。    本基金的事迹比拟基准为：               （90%*沪深 300 指数收益率+10%*中证港股通笼统指数（东谈主民币） 收益率）*X+中债新笼统（资产）指数收益率*（95%-X）+同期银行活期入款利率*5%（X 的取值范 围为：基金合同班师日-2024 年，X=52%；2025-2026 年，X=51%；2027-2028 年，X=50%；2029-2030 年，X=48%；2031-2032 年，X=46%；2033-2034 年，X=43%；2035-2036 年，X=40%；2037-2038 年， X=35%；2039-2040 年，X=25%）。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及改进的具体 管帐准则、讲明注解以及《资产治理居品关系管帐处理规则》和其他关系规则（统称“企业管帐准则”                                           ） 编制，同期，在信息涌现和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督治理委员会关 于证券投资基金估值业务的携带主张》、                  《公开召募证券投资基金信息涌现治理办法》、《证券投资 基金信息涌现内容与样式准则》第 2 号《年度陈诉的内容与样式》、                                《证券投资基金信息涌现编报 王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及涌现》、                       《证券投资基金信息涌现 XBRL 模板第 3 号告和中期陈诉>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系规则。                               第 23 页 共 65 页                         吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉   本财务报表以本基金抓续谋略为基础列报。   本财务报表适合企业管帐准则的要求，确凿、完好意思地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务气象以及 2024 年度的谋略效果和净资产变动情况。   本基金管帐年度采取公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采取的货币均为东谈主民币。除有尽头讲明外，现货白银交易均以东谈主民 币元为单元暗示。   金融用具是指造成本基金的金融资产（或欠债）                       ，并造成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运行说明时根据治理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运行说明时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时说明一项金融资产或金融欠债。   辞别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行动灵验套期 用具的滋生用具，按照取得时的公允价值行动运行说明金额，关系的交易用度在发生时计入当期 损益。   辞别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行动运行说明金额， 关系交易用度计入其运行说明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采取公允价值进行后续计量，统统 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，采取现实利率法说明利息收入，其拒绝说明、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。                       第 24 页 共 65 页                     吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并说明损失准备。 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金愚弄简化计量方法，按影相当于统统这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采取简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运行说明后是否还是权贵增多，如果信用风险自运行说明后未权贵增多，处于第 一阶段，本基金按影相当于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 现实利率诡计利息收入；如果信用风险自运行说明后已权贵增多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按影相当于统统这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 现实利率诡计利息收入；如果运行说明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和现实利率诡计利息收入。   本基金在每个估值日评估关系金融用具的信用风险自运行说明后是否已权贵增多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过比拟金融用具在估值日发 生爽约的风险与在运行说明日发生爽约的风险，以细目金融用具估量存续期内发生爽约风险的变 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的驱除而确 定的无偏概率加权平均金额、货币时代价值，以及在估值日不消付出不必要的特殊成本或致力即 可赢得的磋议畴昔事项、面前气象以及畴昔经济气象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期大概一齐或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同职权拒绝，或该收取金融资产现款流量的职权已滚动，且 适合金融资产滚动的拒绝说明条件的，金融资产将拒绝说明。   本基金已将金融资产统统权上简直统统的风险和答谢滚动给转入方的，拒绝说明该金融资产； 保留了金融资产统统权上简直统统的风险和答谢的，接续交说明该金融资产；本基金既莫得滚动 也莫得保留金融资产统统权上简直统统的风险和答谢的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产胁制的，拒绝说明该金融资产并说明产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产胁制的，按照其 接续涉入所滚动金融资产的进程说明磋议金融资产，并相应说明磋议欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和滋生金融欠债）                                           ， 按照公允价值进行后续计量，统统公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负 债，采取现实利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的拖累已履行、驱除或届满，                   第 25 页 共 65 页                     吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 则对金融欠债进行拒绝说明。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的 有序交易在关系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在关系资产 或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日大概过问的交易市集。 本基金采取市集参与者在对该资产或欠债订价时为收场其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或涌现的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言具有迫切 意旨的最低脉络输入值，细目所属的公允价值脉络：第一脉络输入值，在计量日大概取得的一样 资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二脉络输入值，除第一脉络输入值外关系资产或负 债径直或波折可不雅察的输入值；第三脉络输入值，关系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中说明的抓续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量脉络之间发生调治。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日大概取得的一样资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价行动公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应采取最近交易日的报价细目公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成确凿反 映公允价值的，叮属报价进行调整，细目公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值技能中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果该限定是针对资 产抓有者的，那么在估值技能中不应将该限定行动特征筹商。此外，基金治理东谈主不应试虑因大王人 抓有关系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融用具，应采取在面前情况下适用况且有实足可利用数据和其他信 息支抓的估值技能细目公允价值。采取估值技能细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的，基金治理东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规则估值。                   第 26 页 共 65 页                           吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉   当本基金具有抵销已说明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权咫尺是可执行的， 同期本基金谋略以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分别包括基金调治所引起的转入基 金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已收场损益平准金和未收场损益平准金。已收场损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已收场收益/（损失）占净资产比例诡计的 金额。未收场损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未收场利 得/（损失）占净资产比例诡计的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日说明。   未收场损益平准金与已收场损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计亏空）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采取现实利率法诡计的利息扣除在适用情况下的关系 税费后的净额说明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额说明为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关系交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务用具投资的，在抓有期 间将按票面或合同利率诡计的利息收入扣除在适用情况下的关系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运行说明 金额之间的差额扣除关系交易用度及在适用情况下的关系税费后的净额说明为投资收益。   本基金在同期适合下列条件时说明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权还是 确立；2）与股利关系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额大概可靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额                         第 27 页 共 65 页                        吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 大概可靠计量时说明。   本基金的治理东谈主答谢和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受关系干事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间说明的利息支拨按现实利率法诡计，现实利率法与直 线法互异较小的则按直线法诡计。   本基金褪色类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款样子分拨，但基金份额 抓有东谈主可聘用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分拨利润中的未收场部分为正数，包括基金谋略行动产生的未收场损益以及基金份额交 易产生的未收场平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已收场部分；若期 末未分拨利润的未收场部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已收场部 分相抵未收场部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分 配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值。   经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。   外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。   外币货币性神色，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额径直计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神色，于估值日采取估值日的即期汇率折算为 东谈主民币，所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   谋略分部是指本基金内同期舒适下列条件的组成部分：   （1）该组成部分大概在日常行动中产生收入、发生用度；   （2）大概按期评价该组成部分的谋略效果，以决定向其配置资源、评价其事迹；   （3）大概取得该组成部分的财务气象、谋略效果和现款流量等磋议管帐信息。   如果两个或多个谋略分部具有相似的经济特征，况且舒适一定条件的，则合并为一个谋略分 部。 本基金咫尺以一个谋略分部运作，不需要进行分部陈诉的涌现。   本基金本陈诉期无其他需要讲明的迫切管帐策略和管帐揣测。                      第 28 页 共 65 页                         吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉   本基金本陈诉期无需要讲明的管帐策略变更。   本基金本陈诉期无需要讲明的管帐揣测变更。   本基金本陈诉期无要紧管帐差错的内容和更正金额。   （1）印花税   经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股 票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规则，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的规则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在世界范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）治理东谈主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、方位政府债 利息收入以及金融同行来回利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 磋议策略的奉告》的规则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有策略性金融债券 取得的利息收入属于金融同行来回利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来回等升值税策略的补充 奉告》的规则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及抓有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来回利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融       房地产斥地    西宾赞成服 务等升值税策略的奉告》的规则，本基金运营过程中发生的升值税应税行径，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税磋议问题的奉告》的规                       第 29 页 共 65 页                        吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 定，证券投资基金的基金治理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行径，暂适用浅陋计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行径，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金治理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的奉告》的规则细目。   升值税附加税包括城市崇尚确立税、西宾费附加和方位西宾附加，以现实交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市崇尚确立税、西宾费附加和方位西宾附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收策略的奉告》的规则， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，怒放式证券投资基金）治理东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠策略的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市聚积取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。   （4）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息所 得磋议个东谈主所得税策略的奉告》的规则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征收 个东谈主所得税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东谈主所得税策略磋议问题的奉告》的规则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公斥地行 和转让市集取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额； 抓股期限进步 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得调解适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。   根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利离别化 个东谈主所得税策略磋议问题的奉告》的规则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公斥地行和转 让市集取得的上市公司股票，抓股期限进步 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。   （5）境外投资   本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财 税201481 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点磋议税收策略的奉告》、财税                      第 30 页 共 65 页                                  吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点磋议税收策略的奉告》过甚他境表里 关系税务法则的规则和实务操作执行。                                                                    单元：东谈主民币元                              本期末                             上年度末        神色 活期入款                               19，297，585.22                   15，355，976.14 便是：本金                              19，295，555.89                   15，354，100.34   加：应计利息                               2，029.33                        1，875.80   减：坏账准备                                        -                             - 按期入款                                            -                             - 便是：本金                                           -                             -   加：应计利息                                        -                             -   减：坏账准备                                        -                             - 其中：入款期限 1 个月                                                 -                             - 以内   入款期限 1-3 个月                                   -                             -   入款期限 3 个月以上                                   -                             - 其他入款                                            -                             - 便是：本金                                           -                             -   加：应计利息                                        -                             -   减：坏账准备                                        -                             -        总共                          19，297，585.22                   15，355，976.14                                                                    单元：东谈主民币元                                           本期末      神色                              2024 年 12 月 31 日                    成本              应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                5，732，128.20              -       5，920，800.00      188，671.80 贵金属投资-金交所                    -              -                 -               - 黄金合约      交易所市集                   -              -                 -               - 债券   银行间市集                   -              -                 -               -      总共                      -              -                 -               - 资产支抓证券                       -              -                 -               - 基金              153，252，493.48              -   159，626，343.38      6，373，849.90 其他                           -              -                 -               -      总共         158，984，621.68              -   165，547，143.38      6，562，521.70                                          上年度末      神色                             第 31 页 共 65 页                                   吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                     成本              应计利息          公允价值           公允价值变动 股票                           -              -               -             - 贵金属投资-金交所                    -              -               -             - 黄金合约      交易所市集                   -              -               -             - 债券   银行间市集                   -              -               -             -      总共                      -              -               -             - 资产支抓证券                       -              -               -             - 基金               167，373，514.78             -   167，030，545.68   -342，969.10 其他                           -              -               -             -      总共          167，373，514.78             -   167，030，545.68   -342，969.10 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有滋生金融资产/欠债。 注：本基金本陈诉期末未抓有期货合约。 注：本基金本陈诉期末未抓有黄金滋生品。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有买入返售金融资产。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。    无。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。                             第 32 页 共 65 页                            吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有其他资产。                                                          单元：东谈主民币元                                本期末                      上年度末         神色 应付券商交易单元保证金                                   -                        - 应付赎回费                                         -                        - 应付证券出借爽约金                                     -                        - 应付交易用度                              13，534.26                          - 其中：交易所市集                            13，534.26                          -     银行间市集                                     -                        - 应付利息                                          -                        - 预提用度                               168，000.00                118，000.00         总共                         181，534.26                118，000.00                                                      金额单元：东谈主民币元                 吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）A                                         本期        神色                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                        基金份额（份）                      账面金额 上年度末                         186，451，730.78            186，451，730.78 本期申购                              26，864.85                  26，864.85 本期赎回（以“-”号填列）                            -                           - 基金拆分/份额折算前                               -                           - 基金拆分/份额折算调整                              -                           - 本期申购                                     -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                           - 本期末                          186，478，595.63            186，478，595.63                 吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）Y                                       本期        神色                          第 33 页 共 65 页                               吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                          基金份额（份）                            账面金额 基金合同班师日                                       -                           - 本期申购                                 75，161.42                     75，161.42 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算调整                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                                  75，161.42                     75，161.42 注：本基金本陈诉期末及上年度末均无其他笼统收益。                                                               单元：东谈主民币元                  吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）A       神色           已收场部分               未收场部分                未分拨利润总共 上年度末                 -2，731，739.69           -343，296.37      -3，075，036.06 本期期初                 -2，731，739.69           -343，296.37      -3，075，036.06 本期利润                 -8，722，703.99          6，906，177.95      -1，816，526.04 本期基金份额交易产                         -1，539.43                 683.29             -856.14 生的变动数 其中：基金申购款                -1，539.43                 683.29             -856.14     基金赎回款                       -                      -                   - 本期已分拨利润                         -                      -                   - 本期末                 -11，455，983.11          6，563，564.87      -4，892，418.24                  吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）Y       神色           已收场部分               未收场部分                未分拨利润总共 基金合同班师日                         -                      -                   - 本期期初                            -                      -                   - 本期利润                       -60.87                 -687.15            -748.02 本期基金份额交易产                         -4，482.19              3，333.37            -1，148.82 生的变动数 其中：基金申购款                -4，482.19              3，333.37            -1，148.82     基金赎回款                       -                      -                   - 本期已分拨利润                         -                      -                   - 本期末                     -4，543.06              2，646.22            -1，896.84                                                               单元：东谈主民币元                                                            上年度可比期间                                   本期        神色           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                                                        合同班师日）至 2023 年                                   日                             第 34 页 共 65 页                            吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 活期入款利息收入                              62，094.66               45，132.56 按期入款利息收入                                         -                   - 其他入款利息收入                                         -                   - 结算备付金利息收入                                6，210.21              1，332.30 其他                                          881.64              148.45 总共                                    69，186.51               46，613.31                                                             单元：东谈主民币元                                                          上年度可比期间                            本期        神色          2024年1月1日至2024年12月                                                       班师日）至2023年12月31                                                              日 股票投资收益——买卖                               -1，111，540.00                          - 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                             -                        - 差价收入 股票投资收益——申购                                             -                        - 差价收入 股票投资收益——证券                                             -                        - 出借差价收入 总共                            -1，111，540.00                          -                                                             单元：东谈主民币元                                                        上年度可比期间                            本期      神色       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                                                 同班师日）至 2023 年 12 月 31                                                            日 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                          89，625.16                            - 买 卖股 票差价 收                             -1，111，540.00                            - 入 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                            单元：东谈主民币元                          第 35 页 共 65 页                             吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                                                      上年度可比期间                               本期        神色          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                                                 班师日）至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                                                            日 卖出/赎回基金成交总额                   757，019，899.55             326，138，798.34 减：卖出/赎回基金成本总额                 765，508，430.07             328，969，242.62 减：买卖基金差价收入应缴                                            -                         - 纳升值税额 减：交易用度                            184，109.60                165，968.60 基金投资收益                         -8，672，640.12              -2，996，412.88 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券买卖差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无资产支抓证券投资收益。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                           第 36 页 共 65 页                               吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无滋生用具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无滋生用具收益——其他投资收益。                                                              单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间        神色       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 6 月 30 日（基金合同生 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                          - 赔偿收入 基金投资产生的股利 收益        总共                      2，306，139.26                    970，919.35                                                              单元：东谈主民币元                                                           上年度可比期间                                   本期        神色称号             2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                                     合同班师日）至 2023 年 12 月     股票投资                             188，671.80                             -     债券投资                                        -                           -     资产支抓证券投资                                    -                           -     基金投资                           6，716，819.00                -342，969.10     贵金属投资                                       -                           -     其他                                          -                           -     权证投资                                        -                           - 减：应税金融商品公允价                                                 -                           - 值变动产生的预估升值税                             第 37 页 共 65 页                              吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉        总共                         6，905，490.80                -342，969.10 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无其他收入。                                                         上年度可比期间                                   本期            神色               2024 年 1 月 1 日至                                                    班师日）至 2023 年 12 月 31                                                               日 当期抓有基金产生的应支付销售服 务费（元）                               298，576.88                  95，867.37 当期抓有基金产生的应支付治理费                     999，981.47                 403，435.04 （元） 当期抓有基金产生的应支付托管费                     207，396.35                  92，179.32 （元） 注：上述用度按照被投资基金的基金合同约定已行动用度计入被投资基金的基金份额净值，该披 露金额按照本基金对被投资基金的现实抓仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和诡计方 法估算得出，不组成本基金的用度神色。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                             单元：东谈主民币元                            本期                          上年度可比期间       神色        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 6 月 30 日（基金合同班师                           月 31 日                  日）至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                            48，000.00                      48，000.00 信息涌现费                          120，000.00                      70，000.00 证券出借爽约金                                 -                                - 银行用度                             2，050.00                       4，524.00       总共                       170，050.00                      122，524.00   驱除资产欠债表日，本基金无需作涌现的要紧或有事项。   驱除本财务报表批准报出日，本基金无需作涌现的资产欠债表日后事项。             关联方称号                              与本基金的关系                            第 38 页 共 65 页                          吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉  吉祥基金治理有限公司(“吉祥基金”)       基金治理东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国工商银行股份有限公司(“工商银        基金托管东谈主、基金销售机构  行”)  大华资产治理有限公司               基金治理东谈主的推动  三亚盈湾旅业有限公司               基金治理东谈主的推动  吉祥信托有限拖累公司               基金治理东谈主的推动  深圳吉祥汇通投资治理有限公司(“吉祥       基金治理东谈主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)       基金治理东谈主的推动的子公司、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)       基金销售机构、与基金治理东谈主受褪色最终控股公                           司胁制的公司  上海陆金所基金销售有限公司(“陆基        基金销售机构、与基金治理东谈主受褪色最终控股公  金”)                      司胁制的公司  中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司(“吉祥       基金销售机构、与基金治理东谈主受褪色最终控股公  东谈主寿”)                     司胁制的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平      基金治理东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在往常业务范围内按一般贸易条目签订。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。                                                  单元：东谈主民币元          神色                   本期             上年度可比期间                        第 39 页 共 65 页                         吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 当期发生的基金应支付的治理费                   929，441.37              529，466.58 其中：应支付销售机构的客户崇尚 费 应支付基金治理东谈主的净治理费                    419，589.19              265，363.87 注：基金治理费逐日计提，按月支付。本基金投资于本基金治理东谈主所治理的公开召募证券投资基 金的部分不收取治理费。本基金千般基金份额按照不同的年费率计提治理费。本基金 A 类份额的 年治理费率为 0.60%，Y 类份额的年治理费率为 0.30%。治理费的诡计方法如下：   H＝E×年治理费率÷当年天数   H 为千般基金份额逐日应计提的基金治理费   E 为千般基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产中所抓有的基金管 理东谈主本人治理的其他公开召募证券投资基金部分（若扣除后资产净值小于 0，则 E=0）                                         。                                                        单元：东谈主民币元                                                   上年度可比期间                              本期         神色         2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                               合同班师日）至 2023 年 当期发生的基金应支付的托管费                  214，419.14              100，565.66 注：基金托管费逐日计提，按月支付。本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基 金的部分不收取托管费。本基金千般基金份额按照不同的年费率计提托管费。本基金 A 类份额的 年托管费率为 0.15%，Y 类份额的年托管费率为 0.075%。托管费的诡计方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为千般基金份额逐日应计提的基金托管费   E 为千般基金份额前一日的基金资产净值中扣除该类基金份额的基金资产中所抓有的基金托 管东谈主本人托管的其他公开召募证券投资基金部分（若扣除后资产净值小于 0，则 E=0）                                         。 注：无。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交 易。                      第 40 页 共 65 页                            吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉         情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。                                                               份额单元：份                                                              本期                               本期 神色                 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                                                     班师日）至 2024 年 12 月 31                              月 31 日                                                                日                    吉祥养老办法日历 2040 三年抓               吉祥养老办法日历 2040 三年                       有夹杂（FOF）A                      抓有夹杂（FOF）Y 基金合同班师日（ 2023 年                                                -                       - 陈诉期初抓有的基金份额                     10，000，888.98                          - 陈诉期间申购/买入总份额                             0.00                          - 陈诉期间因拆分变动份额                              0.00                          - 减：陈诉期间赎回/卖出总 份额 陈诉期末抓有的基金份额                     10，000，888.98                          - 陈诉期末抓有的基金份额 占基金总份额比例                           上年度可比期间                                                        上年度可比期间 神色                 2023 年 6 月 30 日（基金合同生                     效日）至 2023 年 12 月 31 日                    吉祥养老办法日历 2040 三年抓               吉祥养老办法日历 2040 三年                       有夹杂（FOF）A                      抓有夹杂（FOF）Y 基金合同班师日（ 2023 年 陈诉期初抓有的基金份额                              0.00                          - 陈诉期间申购/买入总份额                                   -                       - 陈诉期间因拆分变动份额                                    -                       - 减：陈诉期间赎回/卖出总                                   -                       -                          第 41 页 共 65 页                                    吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 份额 陈诉期末抓有的基金份额                             10，000，888.98                            - 陈诉期末抓有的基金份额 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。 注：无。                                                                       单元：东谈主民币元                            本期                           上年度可比期间   关联方称号                    31 日                         2023年12月31日                  期末余额          当期利息收入                期末余额             当期利息收入 工商银行-活期        19，297，585.22        62，094.66        15，355，976.14        45，132.56 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主工商银行防守，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   于本期末，本基金抓有基金治理东谈主吉祥基金所治理的公开召募证券投资基金总共                                    （于 2023-12-31，本基金抓有基金治理 东谈主吉祥基金所治理的公开召募证券投资基金总共 9，152，931.18 元，占本基金资产净值的比例为      ）                                                                    上年度可比期间                                          本期           神色                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                                               同班师日）至 2023 年 12 月 当期交易基金产生的申购费（元）                                           -                      - 当期交易基金产生的赎回费（元）                                           -                      - 当期抓有基金产生的应支付销售                                                           -                      - 干事费（元） 当期抓有基金产生的应支付治理 费（元） 当期抓有基金产生的应支付托管                                  21，056.46                 3，801.86                                  第 42 页 共 65 页                           吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 费（元） 当期交易基金产生的交易费 （元） 当期交易基金产生的调治费 （元） 注：当期抓有基金产生的应支付销售干事费、应支付治理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已行动用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金 的现实抓仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和诡计方法诡计得出。   根据关系法律法则及本基金合同的约定，基金治理东谈主不得对基金中基金财产中抓有的本人管 理的基金部分收取基金中基金的治理费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中抓有的本人托管的 基金部分收取基金中基金的托管费。基金治理东谈主愚弄本基金财产申购、赎回本人治理的其他基金 （ETF 除外），应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募讲明 书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售干事费等销售用度。其中申购费、赎 回费在现实申购、赎回时按上述规则执行，销售干事费由本基金治理东谈主从被投资基金收取后返还 至本基金基金资产。 注：本基金本陈诉期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的联结受限证券。 注：本基金本陈诉期末未抓有暂时停牌等联结受限股票。 注：本基金本陈诉期末无从事银行间市集债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。   本基金本陈诉期末无从事交易所债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。                         第 43 页 共 65 页                          吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉   本基金在日常谋略行动中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金治理东谈主制定了策略和步伐来识别及分析这些风险，并设定稳当的风险名额及里面胁制过程， 通过可靠的治理及信息系统抓续监控上述千般风险。   本基金治理东谈主袭取全面风险治理的理念，将风险治理融入业务中，建立了由风险治理委员会、 风险胁制委员会、督察长、风险治理部门以及各个业务部门组成的风险治理架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险治理的第一拖累东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险治理拖累。 本基金治理东谈主培植风险治理部门，风险治理部门对公司的风险治理进行孤独评估、监控、搜检并 实时向治理层陈说。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约拖累，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现爽约、断绝支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合关系法律法则的要求、关系监管机构的关系规则及本基金 的合同要求。本基金治理东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以胁制可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管资历的银行；本基金存放按期入款前，均对交易对 手进行信用评估以胁制相应的信用风险，因而与银行入款关系的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限拖累公司完成证券交收和款项计帐，因此爽约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金治理东谈主既定信用策略步伐的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以胁制相应的信用风险。   本基金治理东谈主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券（不含 本基金所投资的基金份额）市值不进步基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金治理东谈支配理的 其他基金共同抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），不得进步该证券余额的   于本陈诉期末，本基金未抓有债券和资产支抓证券投资（上年度末：同）                                  。   流动性风险，是指基金治理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现抱怨，另一 方面来自于基金份额抓有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其抓有的基金份额。                        第 44 页 共 65 页                        吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉   本基金的基金治理东谈主专科审慎、费事尽责地管控本基金的流动性风险，全掩盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才气与投资者赎 回需求匹配与平衡。   本基金的基金治理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理规则》(自 2017 年 10 月 1 日起履行)等法则的要 求对本基金组合股产的流动性风险进行治理，通过孤独的风险治理部门对本基金的组合抓仓汇聚 度筹算、联结受限定的投资品种比例以及组合在短时代内变现才气的综总筹算等流动性筹算进行 抓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值(不含本基金所投资的基金份额)不进步基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金治理东谈支配理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券(不含本 基金所投资的基金份额)不得进步该证券的 10%。由本基金的基金治理东谈支配理的统统怒放式基金于 怒放期内共同抓有一家上市公司刊行的可联结股票不得进步该上市公司可联结股票的 15%，由本 基金的基金治理东谈支配理的一齐投资组合抓有一家上市公司刊行的可联结股票，不得进步该上市公 司可联结股票的 30%(透顶按照磋议指数组成比例进行证券投资的怒放式基金及中国证监会认定 的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不成目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金叮属流动性需求，其上限一般不进步基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值总共不得进步基金资产净值的 15%。   本基金的基金治理东谈主对其治理的统统怒放式基金于怒放期内，对基金组合股产中 7 个职责日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回央求不得进步 7 个职责日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金治理东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的汇聚度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付才气及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入治理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度治理并进行动态调整等措施严格治理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金治理东谈主建立了逆回购交易质押品治理轨制： 根据质押品的禀赋细目质押率水平；抓续监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值诡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保抓一致。                      第 45 页 共 65 页                                      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉   市集风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金治理东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由孤独于投资部门的风险治理东谈主员监控、陈诉以及按期风险回归的方法治理投资组合的市集风 险。   利率风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。   本基金治理东谈主通过由风险治理东谈主员按期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调整投资 组合久期等方法治理利率风险。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 规则的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                           单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金               19，297，585.22           -           -             -      19，297，585.22 结算备付金                 525，676.60           -           -             -         525，676.60 存出保证金                 80，322.39            -           -             -          80，322.39 交易性金融资产                       -            -           - 165，547，143.38    165，547，143.38 应收申购款                         -            -           -     12，790.41          12，790.41      资产总共          19，903，584.21           -           - 165，559，933.79    185，463，518.00       欠债 应付治理东谈主答谢                       -            -           -     78，562.33          78，562.33 应付托管费                         -            -           -     19，701.95          19，701.95 应付计帐款                         -            -           -   3，524，277.49      3，524，277.49 其他欠债                          -            -           -    181，534.26         181，534.26      欠债总共                     -            -           -   3，804，076.03      3，804，076.03  利率敏锐度缺口           19，903，584.21           -           - 161，755，857.76    181，659，441.97     上年度末       资产 货币资金               15，355，976.14           -           -             -      15，355，976.14 结算备付金                 187，292.98           -           -             -         187，292.98 存出保证金                 27，560.84            -           -             -          27，560.84 交易性金融资产                       -            -           - 167，030，545.68    167，030，545.68 应收申购款                         -            -           -         49.60              49.60 应收计帐款                         -            -           -   1，000，000.00      1，000，000.00      资产总共          15，570，829.96           -           - 168，030，595.28    183，601，425.24                                    第 46 页 共 65 页                                 吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉       欠债 应付治理东谈主答谢                  -            -            -     88，442.94          88，442.94 应付托管费                    -            -            -     18，287.58          18，287.58 其他欠债                     -            -            -    118，000.00         118，000.00    欠债总共                  -            -            -    224，730.52        224，730.52  利率敏锐度缺口      15，570，829.96           -            - 167，805，864.76    183，376，694.72 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规则的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于本陈诉期末，本基金未抓有交易性债券投资和交易性资产支抓证券投资(上年度末：同)， 因此市集利率的变动对于本基金资产净值无要紧影响（上年度末：同）                               。   外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金抓有的统统资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注：无   其他价钱风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金 份额、证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券，所濒临的最大价钱风险由所抓有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化裁减其它价钱风险，况且本基金治理东谈主逐日对 本基金所抓有的证券价钱实施监控。   经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                                  金额单元：东谈主民币元                         本期末                                  上年度末    神色                               占基金资产净值                                 占基金资产净值               公允价值                                  公允价值                                比例（%）                                   比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                    -                  -                   -                - 资                               第 47 页 共 65 页                                     吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 滋生金融资产                           -                  -                 -                - －权证投资 其他                        -                  -                 -                - 总共            165，547，143.38             91.13     167，030，545.68           91.09    假设    除“沪深 300 指数”之外的其他市集变量保抓不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的           关系风险变量的变                        影响金额（单元：东谈主民币元）                                本期末 （2024 年 12 月 31        上年度末 （2023 年 12 月                   动                                日）                         31 日 ）          沪深 300 指数上升    分析          沪深 300 指数下降                                          -3，141，024.00               -1，293，312.92 注：无    公允价值计量驱除所属的脉络，由对公允价值计量全体而言具有迫切意旨的输入值所属 的最低脉络决定：    第一脉络：一样资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价。    第二脉络：除第一脉络输入值外关系资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。    第三脉络：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                      单元：东谈主民币元                                      本期末                        上年度末  公允价值计量驱除所属的脉络 第一脉络                                   162，130，073.31               167，030，545.68 第二脉络                                     3，417，070.07                           - 第三脉络                                                 -                          -                                 第 48 页 共 65 页                        吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉          总共                165，547，143.38         167，030，545.68      本基金调整公允价值计量脉络调治时点的关系管帐策略在前后各管帐期间保抓一致。      对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公斥地行等情况，本基金不会 于交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允价值列入第一脉络，并根据估值调整中采取 的对公允价值计量全体而言具有迫切意旨的输入值所属的最低脉络，细目关系投资的公允价 值应属第二脉络或第三脉络。 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金无属于第三脉络的金融资产。 注：于本陈诉期末及上年度陈诉期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本陈诉期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融用具。      本基金抓有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债， 这些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本陈诉期末无需要讲明有助于知道和分析管帐报表的其他事项。                     §8 投资组合陈诉                                                  金额单元：东谈主民币元                                                 占基金总资产的比例 序号             神色                金额                                                    （%）       其中：股票                      5，920，800.00              3.19       其中：债券                                 -                 -        资产支抓证券                               -                 -                      第 49 页 共 65 页                        吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -               -      产                                                    金额单元：东谈主民币元                                                    占基金资产净值比例 代码          行业类别         公允价值（元）                                                       （%）  A   农、林、牧、渔业                              -                   -  B   采矿业                                   -                   -  C   制造业                        5，920，800.00              3.26  D   电力、热力、燃气及水分娩和      供应业                                   -                   -  E   建筑业                                   -                   -  F   批发和零卖业                                -                   -  G   交通运载、仓储和邮政业                           -                   -  H   住宿和餐饮业                                -                   -  I   信息传输、软件和信息技能服      务业                                    -                   -  J   金融业                                   -                   -  K   房地产业                                  -                   -  L   租借和商务工功课                              -                   -  M   科学研究和技能工功课                            -                   -  N   水利、环境和全球设施治理业                         -                   -  O   住户干事、修理和其他工功课                         -                   -  P   西宾                                    -                   -  Q   卫生和社会职责                               -                   -  R   文化、体育和文娱业                             -                   -  S   笼统                                    -                   -              总共                 5，920，800.00              3.26 注：本基金本陈诉期末未抓有港股通股票。                                                     金额单元：东谈主民币元       股票代            数目                            占基金资产净值比例 序号            股票称号           公允价值（元）        码             （股）                              （%）                      第 50 页 共 65 页                          吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                                                  金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号   本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)         码 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商关系交易用度。                                                  金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称号   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 51 页 共 65 页                         吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商关系交易用度。                                                 单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                    55，564，178.23 卖出股票收入（成交）总额                                    48，810，135.19 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列， 不筹商关系交易用度。 注：本基金本陈诉期末未抓有债券。 注：本基金本陈诉期末未抓有债券。 注：本基金本陈诉期末未抓有资产支抓证券。 注：本基金本陈诉期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本陈诉期末未抓有权证投资。   本基金本陈诉期无股指期货投资。   本基金本陈诉期无国债期货投资。   本基金本陈诉期无国债期货投资。                       第 52 页 共 65 页                           吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉      基金的投资组合比例要求：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于股 票、股票型基金、夹杂型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种占基金资产的比例 总共原则上不进步 60%，其中对商品基金投资占基金资产的比例不进步 10%。本基金不得抓有具有 复杂、滋生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于 港股通标的股票不进步股票资产的 50%；投资于货币市集基金的比例不得进步基金资产的 15%；投 资于 QDII 基金和香港互认基金比例总共不进步基金资产的 20%。本基金抓有现款或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。      建仓期满后，按照基金合同要求，基金合同班师日至 2024 年底，权益资产范围 35%—60%。      对于权益类资产中的夹杂型基金主若是指适合以下情形之一的基金类型：                                     （1）基金合同中明 确规则股票资产占基金资产比例为 60%以上的夹杂型基金；                            （2）根据按期陈诉，最近四个季度末股 票资产占基金资产比例均在 60%以上的夹杂型基金。      投资子基金要求：在聘用养老办法基金子基金（含香港互认基金）时，重点测验子基金格调 特征闲静性、风险胁制和合规运作情况，并对照事迹比拟基准评价中恒久收益、事迹波动和回撤 的情况，且被投资子基金的主要筛选条件如下：   （1）子基金运作期限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；子 基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期限应当不少于 1 年，最近按期陈诉涌现的季 末基金净资产应当不低于 1 亿元；      （2）子基金运作合规，格调了了，中恒久收益高超，事迹波动较低；      （3）子基金基金治理东谈主及子基金基金司理最近 2 年莫得要紧犯罪违章行径；      （4）中国证监会规则的其他条件。                                                         是否属                                                   占基    于基金                                                   金资    治理东谈主  序    基金代          运作                             产净    及治理             基金称号        抓有份额（份）         公允价值（元）  号     码           方式                             值比    东谈主关联                                                    例    方所管                                                   （%）   理的基                                                          金                         第 53 页 共 65 页                                   吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉               景顺长城      契约               股票 C      放式                         契约               吉祥惠轩               纯债 A                         放式               景顺长城      契约               夹杂 C      放式                         交易               博时标普      型开                         (ETF)                         契约               天弘安益               债券 A                         放式               富国全球                         契约               债券               (QDII)东谈主                         放式               民币 C                         交易               中原恒生      型开               ETF       放式                         (ETF)                         交易               海富通上                         型开                         放式               ETF                         (ETF)                         交易               华安黄金      型开               易(ETF)    放式                         (ETF)               海富通上      交易               证投资级      型开               可转债       放式               ETF       (ETF)                                 第 54 页 共 65 页                                  吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                        契约               华商润丰               夹杂 C                        放式                        契约               吉祥惠诚               纯债 A                        放式               华商甄选     契约               C        放式                        契约               吉祥惠盈               纯债 A                        放式               中原国证     交易               花费电子     型开               主题 ETF   放式                        (ETF)               吉祥中证     交易               新动力汽     型开               车产业      放式               ETF      (ETF)                        契约                        放式               景顺长城     契约               夹杂 C     放式                        交易               海富通中                        型开                        放式               ETF                        (ETF)                        交易               南边中证     型开                        (ETF)                        交易               中原中证     型开                                第 55 页 共 65 页                                      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                动漫游戏        放式                ETF         (ETF)                国联上风        契约                C           放式                            契约                天弘通利                夹杂 C                            放式                            交易                广发中证        型开                传媒 ETF      放式                            (ETF)                            交易                中原恒生                            型开                            放式                ETF(QDII)                            (ETF)                博时恒生        交易                医疗保健        型开                (QDII-      放式                ETF)        (ETF) 注：本基金本陈诉期末未抓有公开召募基础设施证券投资基金。      在陈诉编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形   陈诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案看望，或在陈诉编制日前一 年内受到公开数落、处罚。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规则备选库之外的股票。                                                                   单元：东谈主民币元       序号                    称号                           金额                                    第 56 页 共 65 页                                       吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末未抓有处于转股期的可调治债券。 注：本基金本陈诉期末前十名股票中无联结受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                           §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                          份额单元：份                                                         抓有东谈主结构           抓有东谈主                             机构投资者                     个东谈主投资者                    户均抓有的基 份额级别       户数                                           占总份                     占总份                     金份额           （户）                          抓有份额             额比例      抓有份额           额比例                                                         （%）                     （%） 吉祥养老 办法日历 抓有夹杂 （FOF）A 吉祥养老 办法日历 抓有夹杂 （FOF）Y  总共       1，511        123，463.77     10，000，888.98     5.36   176，552，868.07   94.64 注：上述机构/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对总共数，比例的分母采取下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。  神色               份额级别                   抓有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金治理 吉祥养老办法日历 2040 三年抓 东谈主统统从 有夹杂（FOF）A                                     第 57 页 共 65 页                              吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 业东谈主员抓 吉祥养老办法日历 2040 三年抓                                                         -                  - 有本基金 有夹杂（FOF）Y              总共                                    1.06               0.0000 注：上述从业东谈主员抓有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母采取各自级别 的份额，对总共数，比例的分母采取下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。       神色             份额级别                 抓有基金份额总量的数目区间（万份）            吉祥养老办法日历 2040 三年 本公司高等治理东谈主员、                                                                 0            抓有夹杂（FOF）A 基金投资和研究部门负            吉祥养老办法日历 2040 三年 责东谈主抓有本怒放式基金                                                                 0            抓有夹杂（FOF）Y                        总共                                                  0            吉祥养老办法日历 2040 三年 本基金基金司理抓有本 抓有夹杂（FOF）A 怒放式基金      吉祥养老办法日历 2040 三年            抓有夹杂（FOF）Y                        总共                                                  0     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产治理谋略投资司理的情况。            抓有份额总和          抓有份额         发起份额总和          发起份额占       发起份额                            占基金总                         基金总份额       承诺抓有 神色                                                                  期限                            份额比例                         比例(%)                            (%) 基金治理东谈主固有资   10，000，888.98         5.36   10，000，000.00       5.36       3年 金 基金治理东谈主高等管              -            -               -            -          - 理东谈主员 基金司理等东谈主员               -            -               -            -          - 基金治理东谈主推动               -            -               -            -          - 其他                    -            -               -            -          -       总共   10，000，888.98         5.36   10，000，000.00       5.36       3年                   §10 怒放式基金份额变动                                                                      单元：份                            第 58 页 共 65 页                            吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉                  吉祥养老办法日历 2040 三年抓有          吉祥养老办法日历 2040 三年抓有      神色                      夹杂（FOF）A                    夹杂（FOF）Y 基金合同班师日 （2023 年 6 月 30            186，391，280.80                        - 日）基金份额总额 本陈诉期期初基金 份额总额 本陈诉期基金总申 购份额 减：本陈诉期基金                                          -                      - 总赎回份额 本陈诉期基金拆分                                          -                      - 变动份额 本陈诉期期末基金 份额总额                        §11 要紧事件揭示    陈诉期内无基金份额抓有东谈主大会决议。    本陈诉期内，本基金治理东谈主无要紧东谈主事变动。 本陈诉期基金托管东谈主的专门基金托管部门无要紧东谈主事变动。    本陈诉期内，无触及基金治理东谈主、基金财产的诉官司项。 本陈诉期，无触及基金托管业务的诉官司项。    本陈诉期内本基金的投资策略未有要紧变化。    陈诉期内，本基金所投资的基金未发生包括调治运作方式、与其他基金合并、拒绝基金合同、 召开基金份额抓有东谈主大会及大会表决主张等要紧影响事件。    陈诉期内基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊庸碌合伙）已为本基金提 供审计干事 2 年。陈诉期内应支付给该事务所的答谢为 48，000.00 元。                          第 59 页 共 65 页                               吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 注：本陈诉期内，基金治理东谈主过甚高等治理东谈主员无受调查或处罚等情况。 注：本陈诉期内托管东谈主过甚高等治理东谈主员无受调查或处罚等情况。                                                         金额单元：东谈主民币元                       股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                     占当期佣金 券商称号                                                               备注        元数目     成交金额          交总额的比例          佣金         总量的比例                                (%)                        (%) 海通证券     6                         100.00   58，526.37     100.00   -                       .42 长江证券     1             -                -          -          -    - 诚通证券     2             -                -          -          -    - 东方资产 证券 东方证券     2             -                -          -          -    - 广发证券     2             -                -          -          -    - 国盛证券     1             -                -          -          -    - 吉祥证券     2             -                -          -          -    - 太平洋证 券 招商证券     3             -                -          -          -    - 中泰证券     2             -                -          -          -    - 中信建投 证券 注：1、基金交易单元的聘用步伐如下：   （1）财务气象高超   （2）谋略行径程序   （3）合规风控才气较高   （4）交易、研究等干事才气较强 自 2024 年 7 月 1 日起，按照《公开召募证券投资基金证券交易用度治理规则》等关系要求执 行。                             第 60 页 共 65 页                                 吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉 元 2 个，减少招商证券交易单元 2 个，减少太平洋证券交易单元 1 个。                                                           金额单元：东谈主民币元        债券交易         债券回购交易             权证交易                 基金交易             占当                                占当                              占当期             期债                                期权                       占当期                              债券回 券商          券成                                证成                       基金成       成交金          成交金       购成交     成交金 称号          交总                                交总       成交金额            交总额        额            额        总额的      额             额的                                额的                       的比例                               比例             比例                                比例                        (%)                               (%)             (%)                               (%) 海通         -     -          -       -        -     -   1，117，492，688.90   100.00 证券 长江         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 诚通         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 东方 资产      -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 东方         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 广发         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 国盛         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 吉祥         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 太平 洋证      -     -          -       -        -     -                 -        - 券 招商         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 中泰         -     -          -       -        -     -                 -        - 证券 中信 建投      -     -          -       -        -     -                 -        - 证券  序号               公告事项                   法定涌现方式              法定涌现日历                               第 61 页 共 65 页                       吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉      资者实时完善、更新身份信息贵寓       网站      以免影响业务办理的公告      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                            中国证监会规则报刊及                            网站      吉祥基金治理有限公司对于旗下基                            中国证监会规则报刊及                            网站      公司费率优惠行动的公告      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                            中国证监会规则报刊及                            网站      吉祥基金治理有限公司对于新增平                            中国证监会规则报刊及                            网站      旗下部分基金销售机构的公告      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                            中国证监会规则报刊及                            网站      吉祥基金治理有限公司对于新增北                            中国证监会规则报刊及                            网站      下基金销售机构的公告      吉祥基金治理有限公司对于新增平                            中国证监会规则报刊及                            网站      售机构的公告      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                            中国证监会规则报刊及                            网站      金居品贵寓节录更新      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                            中国证监会规则报刊及                            网站      吉祥基金治理有限公司对于拒绝北                            中国证监会规则报刊及                            网站      基金关系销售业务的公告      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                            中国证监会规则报刊及                            网站      金合同      对于吉祥养老办法日历 2040 三年抓      有期夹杂型发起式基金中基金         中国证监会规则报刊及      （FOF）Y 份额怒放日常申购、按期    网站      定额投资的公告      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                            中国证监会规则报刊及                            网站      金 Y 份额居品贵寓节录更新      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期   中国证监会规则报刊及      夹杂型发起式基金中基金（FOF）招     网站                     第 62 页 共 65 页                        吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉      募讲明书（更新）      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                             中国证监会规则报刊及                             网站      管契约      对于吉祥养老办法日历 2040 三年抓                             中国证监会规则报刊及                             网站      额及关系事项的公告      吉祥基金治理有限公司对于新增平      安养老办法日历 2040 三年抓有期混    中国证监会规则报刊及      合型发起式基金中基金（FOF） （Y     网站      类）销售机构的公告      吉祥基金治理有限公司对于新增平      安养老办法日历 2040 三年抓有期混    中国证监会规则报刊及      合型发起式基金中基金（FOF）Y 类     网站      份额销售机构的公告      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                             中国证监会规则报刊及                             网站      险揭示书      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                             中国证监会规则报刊及                             网站      吉祥基金治理有限公司对于旗下基        中国证监会规则报刊及      金估值调整情况的公告             网站      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                             中国证监会规则报刊及                             网站      募讲明书（更新）      吉祥基金治理有限公司对于新增华                             中国证监会规则报刊及                             网站      售机构的公告      吉祥基金治理有限公司对于新增招                             中国证监会规则报刊及                             网站      售机构的公告      吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期                             中国证监会规则报刊及                             网站      吉祥基金治理有限公司对于新增国      投证券股份有限公司为吉祥养老目                             中国证监会规则报刊及                             网站      式基金中基金（FOF）Y 类份额销售      机构的公告      吉祥基金治理有限公司对于新增华      泰证券股份有限公司为吉祥养老目        中国证监会规则报刊及      标日历 2040 三年抓有期夹杂型发起    网站      式基金中基金（FOF）Y 类份额销售                      第 63 页 共 65 页                          吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉         机构的公告         吉祥基金治理有限公司对于新增中                               中国证监会规则报刊及                               网站         金销售机构的公告         吉祥基金治理有限公司对于辅导投                               中国证监会规则报刊及                               网站         以免影响业务办理的公告         吉祥基金治理有限公司对于旗下部                               中国证监会规则报刊及                               网站         公司为销售机构的公告                 §12 影响投资者决策的其他迫切信息 注：无。        根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息涌现治理办法》、  《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金业务治理暂行规则》                            （以下简称“《暂行规则》”）等法  律法则规则及基金合同的约定，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证券监督治理委员会备  案，吉祥基金治理有限公司（以下简称“本公司”                       ）对吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂  型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增设 Y 类份额。详确内容可阅读本公司于  类份额及关系事项的公告》             。   （1）中国证监会准予吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）募 集注册的文献   （2）吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同   （3）吉祥养老办法日历 2040 三年抓有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管契约   （4）法律主张书   （5）基金治理东谈主业务资历批件、营业牌照和公司王法   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层                        第 64 页 共 65 页                           吉祥养老办法日历 2040 三年抓有夹杂（FOF）2024 年年度陈诉   （1）投资者可在营业时代免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈诉书如有疑问，可推敲本基金治理东谈主吉祥基金治理有限公司，客户干事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                            吉祥基金治理有限公司                         第 65 页 共 65 页

• 吉祥
• 三年
• 老办法
• 日历
• 2040