祥瑞添润债券型证券投资基金 基金料理东谈主：祥瑞基金料理有限公司 基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司 送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报   基金料理东谈主的董事会、董事保证本呈报所载贵府不存在子虚记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容确切凿性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。今年度呈报也曾三分之二以 上沉寂董事署名开心，并由董事长签发。   基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 03 月 28 日复核了本呈报 中的财务方针、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核内容 不存在子虚记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金料理东谈主承诺以敦厚信用、勤恳尽责的原则料理和独揽基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募证明书过头更新。   本呈报除特等注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本呈报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 79页                                                             祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                                     第 3页 共 79页                                                            祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                                    第 4页 共 79页                                                      祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                              §2 基金简介 基金称号         祥瑞添润债券型证券投资基金 基金简称         祥瑞添润债券 基金主代码        015625 基金运作方式       契约型怒放式 基金合同成效日      2022 年 11 月 17 日 基金料理东谈主        祥瑞基金料理有限公司 基金托管东谈主        祥瑞银行股份有限公司 呈报期末基金份      170，170，496.69 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                        祥瑞添润债券 A                        祥瑞添润债券 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 呈报期末下属分级 基金的份额总额 投资主张                  在严格抑遏风险的前提下，通过积极主动的投良友理，力图得回超                       越功绩比拟基准的投资酬报。 投资策略                  1、大类资产配置 2、股票（含存托凭证）投资策略 3、债券投资策                       略 4、国债期货投资策略 5、信用繁衍品投资策略 功绩比拟基准                中债抽象全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+                       恒生指数收益率（经汇率调整）×2% 风险收益特征                本基金是债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，低                       于搀杂型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承                       担港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交易王法等                       各异带来的私有风险。        容颜                       基金料理东谈主                       基金托管东谈主 称号                    祥瑞基金料理有限公司                  祥瑞银行股份有限公司         姓名            李海波                         潘琦 信息线路         筹商电话          0755-88622632               0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户服务电话                400-800-4800                95511-3 传真                    0755-23997878               0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街谈益田路               广东省深圳市福田区益田路                                 第 5页 共 79页                                                                    祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 邮政编码                    518048                                518001 法定代表东谈主                   罗春风                                   谢永林 本基金采取的信息线路报纸称号                           上海证券报 登载基金年度呈报正文的料理东谈主互联网网                                          fund.pingan.com 址                                          深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 基金年度呈报备置地点    容颜                    称号                                        办公地址              容诚管帐师事务所(特殊往常                   北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 管帐师事务所              合伙)                             1001-1 至 1001-26                                              深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金 注册登记机构       祥瑞基金料理有限公司                                              融中心 34 层            §3 主要财务方针、基金净值推崇及利润分拨情况                                                                        金额单元：东谈主民币元 数据和方针      祥瑞添润债        祥瑞添润债          祥瑞添润债        祥瑞添润债           祥瑞添润债        祥瑞添润债               券A             券C           券A             券C            券A             券C 本期已竣事      -357，842.5   2，695，914. 收益                  2           53 本期利润                                   415，329.06   230，318.73      739，546.36   77，175.41 加权平均基 金份额本期         0.0278         0.0221        0.0107        0.0433        0.0032         0.0014 利润 本期加权平 均净值利润           2.58%         2.06%         1.06%          4.34%         0.32%         0.14% 率 本期基金份 额净值增长           7.99%         7.79%         1.25%          0.87%         0.43%         0.38% 率 数据和方针 期末可供分      5，151，187.   4，922，779. 配利润                60           31 期末可供分         0.0634         0.0554        0.0169        0.0125        0.0012         0.0008                                       第 6页 共 79页                                                                 祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 配基金份额 利润 期末基金资      89，217，151   97，052，173                 11，240，895    161，807，71   9，357，808. 产净值               .09          .42                        .49          8.92           89 期末基金份 额净值 期末方针 基金份额累 计净值增长           9.81%        9.14%         1.69%       1.25%         0.43%        0.38% 率 注：1.本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                  祥瑞添润债券 A                             份额净值增         功绩比拟        功绩比拟基                 份额净值     阶段                      长率顺次差         基准收益        准收益率标         ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④   往时三个月             1.38%        0.29%        1.87%        0.17%    -0.49%       0.12%   往时六个月             1.58%        0.25%        3.74%        0.15%    -2.16%       0.10%    往时一年             7.99%        0.24%        6.24%        0.12%     1.75%       0.12% 自基金合同成效    起于今                                  祥瑞添润债券 C                             份额净值增         功绩比拟        功绩比拟基                 份额净值     阶段                      长率顺次差         基准收益        准收益率标         ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④   往时三个月             1.30%        0.29%        1.87%        0.17%    -0.57%       0.12%   往时六个月             1.56%        0.25%        3.74%        0.15%    -2.18%       0.10%                                      第 7页 共 79页                                           祥瑞添润债券 2024 年年度呈报    往时一年        7.79%    0.24%   6.24%   0.12%   1.55%   0.12%  自基金合同成效    起于今      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于 2022 年 11 月 17 日隆重成效； 资组合比例相宜基金合同的商定，为止呈报期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾时各项资产配置 比例相宜基金合同商定。                         第 8页 共 79页                                     祥瑞添润债券 2024 年年度呈报      比拟 注：本基金基金合同于 2022 年 11 月 17 日隆重成效，合同成效当年，按履行存续期狡计，不按整 个当然年度进行折算。 注：本基金本呈报期内无其他方针。 注：本基金基金合同于2022年11月17日成立，自合同成效日以来未进行利润分拨。                      第 9页 共 79页                                                   祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                             §4 料理东谈主呈报   祥瑞基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祥瑞基金总部位于深圳，注册本钱金为 13 亿元东谈主民币。算作中国祥瑞集团旗下成员，祥瑞基金"以专科承载相信"，为海表里各样机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产料理服务。依托中国祥瑞集团抽象金融上风，祥瑞基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祥瑞 集团四大推敲院和集团全体科技基础设施，祥瑞基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 贤达风控四大应用主张为基础的资产管默默能处分有辩论，致力于于成为国内率先的科技赋能型贤达 资产料理公司。为止 2024 年 12 月 31 日，祥瑞基金共料理 215 只公募基金，公募资产料理总规模 约为 6371 亿元东谈主民币。              任本基金的基金司理                （助理）期限              证券从  姓名    职务                                            证明                                    业年限              任职日历       离任日历                                            曾小丽女士，中国东谈主民大学寰球经济专科                                            硕士，曾先后担任大公国际资信评估有公                                            司信用评审委员、信用分析师、光大保德       祥瑞添润                                            信基金料理有限公司基金司理兼固收推敲       债券型证   2022 年 曾 小                                        团队联席团队长。2021 年 8 月加入祥瑞基       券投资基   11 月 17    -          13 年 丽                                          金料理有限公司，现任祥瑞双债添益债券       金基金经   日                                            型证券投资基金、祥瑞添利债券型证券投       理                                            资基金、祥瑞添润债券型证券投资基金、                                            祥瑞恒泰 1 年持有期搀杂型证券投资基金                                            基金司理。                                            刘斌斌先生，山东大学金融学专科硕士。       祥瑞添润                                            曾任融通基金料理有限公司投资司理。       债券型证 刘 斌          2022 年     2024 年 2           2021 年 2 月加入祥瑞基金料理有限公司，       券投资基                         12 年 斌            12 月 2 日   月6日                曾担任固定收益投资中心专户投资司理，       金基金经                                            现担任祥瑞恒泽搀杂型证券投资基金基金       理                                            司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成效日，“离任日历”为根据公司决 定证据的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证据的礼聘日历妥协聘日历。                              第 10页 共 79页                                   祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 注：无。   本呈报期内，本基金料理东谈主严格顺服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等筹商法律法则、 中国证监会和本基金基金合同的法则，本着敦厚信用、勤恳尽责的原则料理和独揽基金资产，在 严格抑遏风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本呈报期内，本基金运作全体正当合 规，莫得损伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合相宜筹商法律法则及 基金合同的法则。   本呈报期内，根据《证券投资基金料理公司平允交易轨制带领意见》，本基金料理东谈主严格顺服 《祥瑞基金料理有限公司平允交易轨制》、                   《祥瑞基金料理有限公司异常交易监控与呈报轨制》，严 格执行法律法则及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格抑遏：一是搭建对等的投资信 息平台，合理树立各样资产料理业务之间以及各样资产料理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对沉寂性的同期，确保其在得回投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 平允的契机。二是制定平允交易王法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行顺次的里面抑遏， 并通过职责轨制、经过和本事技巧保证平允交易原则的竣事。三是加强对投资交易行径的监察稽 核力度，建立有用的异常交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析 评估和信息线路来加强对平允交易过程和终结的监督。四是明确呈报轨制和阶梯，根据法则及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 要素析呈报，由法律合规监察部、看管长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌抵触公 平交易原则的行径，实时向公司料理层陈述并采取干系抑遏和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的料理及阴私轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等紧要非公开投资信息相互隔断。   本呈报期内，本基金料理东谈主严格执行《证券投资基金料理公司平允交易轨制带领意见》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东谈主工等各式方式在各业务顺次严格抑遏交易平允执行，平允对待旗 下料理的统统基金和投资组合。   本基金料理东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金料理东谈独揽理的沿途投资 组合在本呈报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显贵的交 易价差，不存在抵抗允交易的情况。                     第 11页 共 79页                                        祥瑞添润债券 2024 年年度呈报   本基金于本呈报期内不存在异常交易行径。   呈报期内，统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未杰出 该证券当日成交量的 5%。   呈报期，国内宏不雅经济复旧弱建筑的态势，有用需求不及，通缩压力加大，企业盈利下行， 阛阓预期偏弱。央行复旧扶持性货币战略基调，加速降准降息设施，资金面全体保持安详，基本 面和战略面的共同作用下推动了全年债券的高潮行情。过程中，虽有央行对长端利率风险的加强 监管和九月底战略全面转向宽松刺激等因素的作用，导致债券阛阓出现了短期的震憾调整，但未 能改变全年收益率大幅向下的模式。上半年在资产荒推动下，信用利差压缩至历史低位，后期有 所调整。权益阛阓绝大多数指数全年高潮。前三季度中股指全体呈现出震憾下行的态势，先后经 历了岁首的急跌和“新国九条”证券改动配景下的急速反弹，再到阛阓不绝缩量阴跌的过程。最 终在九月末国内战略全面转向的配景下，全体呈现出系统性大幅高潮。高股息板块在经济增速下 行期延续了连年来的出色推崇，黄金、大金融、电力、东谈主形机器东谈主、TMT 等板块推崇较好，医药 生物、农林牧渔、食物饮料等板块不绝低迷。转债阛阓全体推崇与权益阛阓大体一样，在权益市 场走弱的时期，曾受到信用禀赋担忧和基金赎回的冲击，阶段性相对于权益阛阓推崇出超调。   呈报期内，本基金债券操作相对稳健，全体复旧中性偏长的久期和适度的杠杆水平，并适合 参与利率债和信用债的波段交易，在获取票息收益的同期积极把抓本钱利得的收益增厚契机。权 益方面对峙行业散播化原则，偏好低估值、踏实现款流的行业和个股，同期优选行业模式踏实、 有一定成长性、估值合理的优质成长企业。   为止本呈报期末祥瑞添润债券 A 的基金份额净值 1.0981 元，本呈报期基金份额净值增长率为      同期功绩比拟基准收益率为 6.24%；为止本呈报期末祥瑞添润债券 C 的基金份额净值 1.0914 元，本呈报期基金份额净值增长率为 7.79%，同期功绩比拟基准收益率为 6.24%。   “战略前置发力、货币适度宽松、经济波动筑底”将是 2025 年基本面及阛阓的干线逻辑。政 治局会议明确货币战略基调升级为“适度宽松”，与财政合营度加强，降息、降准可期；咫尺中央 政府具备充足的加杠杆空间，且战略念念路也已转向强调“超老例”逆周期战略，化债战略鼓励改 善处所政府现款流及改日预期，表内财政、货币合营、信贷配套共同发力计算中秉性形下推动基                       第 12页 共 79页                                   祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 建暖和走强，力度计算同样前置；耗尽战略亦然改日战略重心发力主张，资产价钱及收入端边缘 好转，以旧换新战略进一步加码，基本面和战略将共同复旧耗尽从咫尺的低位水平有所回暖；房 地产阛阓咫尺初步开启库存主动去化，房价预期边缘好转有望复旧销售增速筑底回升，但房企资 金流病笃、推广意愿疲软的特征未改，仍将制约开施工规复力度，口头地产投资可能仅磨底；制 造业濒临多数行业供过于求的中枢困局，供需矛盾下制造业投资易下难上，开辟更新与顺次升迁 带来托底效果，但难改下行主张；出口全年濒临的高基数压力愈发加大，但抢出口有望在上半年 提振，使其复旧高位，下半年在关税冲击下下行压力计算加重。   预测 2025 年的债券阛阓，咫尺经济筑底回升，但弹性和可不绝性不及，战略聚焦耗尽和化债、 短期刺激强度有限，牛市大环境未改，延续积极作风，但从赔率的角度 2024 年末阛阓也曾抢跑了 一定的降息空间，后续波动可能加大。信用方面，欠配时局不绝，在抑遏好信用风险的前提下， 底仓醉心中短端的票息价值。咱们将详尽地追踪战略和基本面边缘变化，积极把抓投资契机、应 对阛阓风险。   预测 2025 年的权益阛阓，咱们对来岁行情持严慎乐不雅的主意，策略方面侧重高分成+高成长 的哑铃配置，同期兼顾耗尽板块的阶段性投资契机。主要基于以下几方面因素的接头：1、国内经 济场所维稳的压力仍然不低，宽松的货币战略确保了中长期的低利率环境，加之长期资金的引入 对筹办踏实性较高的红利类资产仍然形成较好的复旧；2、在资产缩水和办事场所偏弱的配景下， 国内有用需求不及问题仍然杰出，问题的处分仍有待干系刺激战略的不绝落地效果考证；耗尽补 贴的扩容、扩量有望陪同战略博弈促成干系耗尽板块的行情；3、在科技立异领域，如 AI 本事、 机器东谈主、智能驾驶、低空经济和卫星互联网等产业发展欣欣向荣，跟着本事杰出和产业趋势汜博， 同期在国内战略扶持的作用下，干系科技成长板块仍然会展现出宽敞投资契机；4、特朗普上任后， 财政刺激蓄意和关税贸易战对好意思国通胀的影响，大约会镌汰好意思联储不绝降息的预期，从而复旧了 好意思元强势，不利于全球风险偏好的升迁；但同期国内已对来岁关税贸易战作念好了充分的战略搪塞， 外贸结构也不似 2018 年那般脆弱，意象全体影响会比拟有限。   本呈报期内，本基金料理东谈主对峙一切从模范运作、防护风险、保护基金份额持有东谈主利益登程， 严格顺服国度筹商法律法则和行业监管王法，在进一步梳理完善里面抑遏轨制和业务经过的同期， 确保各项法则和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照法则的权限和顺次，通过合规评审、 合规检视等各项合规料理措施以及实时监控、依期搜检、专项搜检等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户服务和信息线路等进行了重心监控与稽核，发现问题实时冷漠改进建 议，并督促干系部门进行整改，同期依期向董事会和公司料理层出具监察稽核呈报。公司醉心对                     第 13页 共 79页                                    祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 职工的合规培训，开展了屡次培训行径，加强对职工行径的料理，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种方式进行了投资者老师职责。呈报期内，本基金料理东谈主所料理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额持有东谈主利益。本基金料理东谈主将赓续以风险抑遏为核 心，提高监察稽核职责的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金料理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会干系法则、中国证券投资基金业协会干系辅导 和基金合同对于估值的商定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法则要 求履行估值及净值狡计的复核包袱。   本基金料理东谈主设有估值委员会，由推敲中心及投良友理部门、运营部、风险料理室及法律合 规监察部干系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、顺次及方法的制定和更正，负责定 期审议公司估值战略、顺次及方法的科学合感性，保证基金估值的平允、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业训导，具有致密的专科武艺，并能在干系职责中保持沉寂性。   基金料理东谈主改变估值本事，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所罗致的干系估值本事、 假定及输入值的适合性商讨管帐师事务所的专科意见。   本呈报期内，参与估值经过各方之间无紧要利益突破。   本基金料理东谈主已与第三方订价服务机构签署服务公约，由其按商定提供干系参考数据。   呈报期内本基金未进行利润分拨，相宜基金合同的商定。   本基金本呈报期内未出现连续 20 个职责日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主的情形。本基金本报 告期内出现连续 60 个职责日基金资产净值低于 5，000 万元的情形。为止呈报期末，以上情况也曾 抛弃。根据 2014 年 8 月 8 日成效的《公开召募证券投资基金运作料理办法》第四十一条的法则， 赐与线路，且基金料理东谈主也曾向证监会呈报并冷漠了处分有辩论。                    §5 托管东谈主呈报   本呈报期，祥瑞银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺服了《证券投资基金法》、 基金合同、托管公约和其他筹商法则，不存在损伤基金份额持有东谈主利益的行径，彻底尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。                     第 14页 共 79页                                         祥瑞添润债券 2024 年年度呈报   本呈报期，本托管东谈主按照国度筹商法则、基金合同、托管公约和其他筹商法则，对本基金的 基金资产净值狡计、基金用度开支等方面进行了讲求的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金料理东谈主有损伤基金份额持有东谈主利益的行径。   本呈报期，本托管东谈主复核的财务方针、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐呈报、投资组合 呈报等内容确凿、准确、竣工。                      §6 审计呈报 财务报表是否经过审计       是 审计意见类型           顺次无保寄望见 审计呈报编号           容诚审字2025200Z0228 号 审计呈报标题           审计呈报 审计呈报收件东谈主          祥瑞添润债券型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                  咱们审计了祥瑞添润债券型证券投资基金 (以下简称“祥瑞                  添润债券基金”)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产                  欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及干系财务报                  表附注。                  咱们觉得，后附的财务报表在统统紧要方面按照企业管帐准 审计意见             则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督料理委员会                  (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                  简称“中国基金业协会”)发布的筹商法则及允许的基金行业                  实务操作编制，公允响应了祥瑞添润债券基金 2024 年 12 月                  况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的法则执行了审计职责。                  审计呈报的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                  步讲述了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册管帐师职 形成审计意见的基础                  业谈德守则，咱们沉寂于祥瑞添润债券基金，并履行了工作                  谈德方面的其他包袱。咱们驯顺，咱们获取的审计凭据是充                  分、适合的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  祥瑞添润债券基金的基金料理东谈主祥瑞基金料理有限公司(以 料理层和治理层对财务报表的责   下简称“基金料理东谈主”)料理层负责按照企业管帐准则和中国 任                证监会、中国基金业协会发布的筹商法则及允许的基金行业                  实务操作编制财务报表，使其竣事公允响应，并想象、执行                      第 15页 共 79页                                         祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                  和诊治必要的里面抑遏，以使财务报表不存在由于作弊或错                  误导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，基金料理东谈独揽理层负责评估祥瑞添润债                  券基金的不绝筹办武艺，线路与不绝筹办干系的事项(如适                  用)，并独揽不绝筹办假定，除非基金料理东谈独揽理层蓄意清理                  祥瑞添润债券基金、绝交运营或别无其他现实的选拔。                  基金料理东谈主治理层负责监督祥瑞添润债券基金的财务呈报过                  程。                  咱们的主张是对财务报表全体是否不存在由于作弊或无理导                  致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或无理导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认                  为错报是紧要的。                  在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们独揽工作判断，                  并保持工作怀疑。同期，咱们也执行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或无理导致的财务报表紧要错报风                  险，想象和实施审计顺次以搪塞这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭据，算作发表审计意见的基础。由于作弊可能涉                  及通同、伪造、专诚遗漏、子虚述说或凌驾于里面抑遏之上，                  未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                  无理导致的紧要错报的风险。                  （2）了解与审计干系的里面抑遏，以想象恰当的审计顺次， 注册管帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面抑遏的有用性发表意见。 任                  （3）评价基金料理东谈独揽理层选用管帐战略的恰当性和作出会                  计意象及干系线路的合感性。                  （4）对基金料理东谈独揽理层使用不绝筹办假定的恰当性得出结                  论。同期，根据获取的审计凭据，就可能导致对祥瑞添润债                  券基金不绝筹办武艺产生紧要疑虑的事项或情况是否存在重                  大不细则性得出论断。若是咱们得出论断觉得存在紧要不确                  定性，审计准则要求咱们在审计呈报中提请报表使用者提神                  财务报表中的干系线路；若是线路不充分，咱们应当发表非                  无保寄望见。咱们的论断基于为止审计呈报日可得回的信息。                  关联词，改日的事项或情况可能导致祥瑞添润债券基金不可持                  续筹办。                  （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                  表是否公允响应干系交易和事项。                  咱们与基金料理东谈主治理层就蓄意的审计范围、时间安排和重                  大审计发现等事项进行疏浚，包括疏浚咱们在审计中识别出                  的值得关爱的里面抑遏残障。 管帐师事务所的称号        容诚管帐师事务所(特殊往常合伙) 注册管帐师的姓名         沈兆杰                   李崇 管帐师事务所的地址        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计呈报日历           2025 年 3 月 24 日                    第 16页 共 79页                                                        祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                          §7 年度财务报表 管帐主体：祥瑞添润债券型证券投资基金 呈报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东谈主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             267，887.31            389，258.83 结算备付金                                       1，384，468.32           136，965.61 存出保证金                                          62，111.82             7，189.62 交易性金融资产                  7.4.7.2       248，179，806.56           12，397，403.64 其中：股票投资                                    31，693，035.22         1，352，652.00      基金投资                                              -                      -      债券投资                              216，486，771.34           11，044，751.64      资产扶持证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      资产扶持证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                        144，688.10                       - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                        520，248.23             85，909.51 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.8                       -                      - 资产总共                                   250，559，210.34           13，016，727.21                                          本期末                   上年度末       欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借债                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                  61，202，099.58         1，220，446.13 应付清理款                                        297，459.50            257，894.11 应付赎回款                                       2，493，462.13                10.09                              第 17页 共 79页                                                               祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 应付料理东谈主酬劳                                            82，573.90                   4，521.77 应付托管费                                              16，514.79                    904.34 应付销售服务费                                            32，043.49                   3，123.08 应付投资照料人费                                                       -                       - 应交税费                                               11，195.83                      81.15 应付利润                                                          -                       - 递延所得税欠债                                                       -                       - 其他欠债                      7.4.7.9                 154，536.61                  50，384.49 欠债总共                                           64，289，885.83               1，537，365.16 净资产： 实收基金                      7.4.7.10          170，170，496.69                11，336，908.36 未分拨利润                     7.4.7.12             16，098，827.82                 142，453.69 净资产总共                                       186，269，324.51                11，479，362.05 欠债和净资产总共                                    250，559，210.34                13，016，727.21 注： 呈报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 170，170，496.69 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.0981 元，A 类基金份额 81，243，563.30 份；下属 C 类基金份额净值 1.0914 元，C 类基金份 额 88，926，933.39 份。 管帐主体：祥瑞添润债券型证券投资基金 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东谈主民币元                                              本期                      上年度可比期间         项 目            附注号         2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 一、营业总收入                                        7，205，929.21                1，110，106.82 其中：进款利息收入             7.4.7.13                    34，370.99                   73，978.05       债券利息收入                                              -                           -    资产扶持证券利                                                           -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                              -                           - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14              -5，947，547.59                   -138，479.33       基金投资收益                                              -                           -       债券投资收益          7.4.7.15              10，105，113.40                  1，507，888.08    资产扶持证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                            -                           -                                  第 18页 共 79页                                                                 祥瑞添润债券 2024 年年度呈报       繁衍器具收益           7.4.7.18                             -                       -       股利收益             7.4.7.19                    782，425.35              22，671.70       其他投资收益                                                -                       - 失以“-”号填列）                                                             -                       - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                        2，727，170.84             464，459.03 其中：暂估料理东谈主酬劳                                                  -                       - 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（赔本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                     -                       - 四、净利润（净赔本以“-” 号填列） 五、其他抽象收益的税后                                                             -                       - 净额 六、抽象收益总额                                         4，478，758.37             645，647.79 管帐主体：祥瑞添润债券型证券投资基金 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                               本期      容颜                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金              其他抽象收益             未分拨利润            净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”                                    第 19页 共 79页                                                        祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 号填列） （一）、抽象收益                           -                -     4，478，758.37       4，478，758.37 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       158，833，588.33                -    11，477，615.76     170，311，204.09 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申     1，372，139，279.                                      1，472，714，817.0                                            -   100，575，537.93 购款                      11                                                     4                                            -   -89，097，922.17 回款                     .78                                                    95 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      容颜                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他抽象收益           未分拨利润              净资产总共 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -159，105，295.7 动额（减少以“-”                                  -      -580，869.97    -159，686，165.76 号填列）                 9 （一）、抽象收益                           -                -       645，647.79         645，647.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -159，105，295.7 净资产变动数                                     -    -1，226，517.76    -160，331，813.55 （净资产减少以                   9 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    -1，144，735.62    -204，687，371.84 回款                        2                                第 20页 共 79页                                                 祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                          -              -            -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                       林婉文                     张南南     基金料理东谈主负责东谈主                 独揽管帐职责负责东谈主             管帐机构负责东谈主   祥瑞添润债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督料理委员会(以下简称“中 国证监会”)证监许可2022605 号《对于准予祥瑞添润债券型证券投资基金注册的批复》核准， 由祥瑞基金料理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞添润债券型证券投资 基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型怒放式，存续期限不定，初次确立召募不包括认 购资金利息共召募东谈主民币 320，535，705.81 元，业经普华永谈中天管帐师事务所(特殊往常合伙) 普华永谈中天验字(2022)第 0952 号验资呈报赐与考证。经向中国证监会备案，《祥瑞添润债券型 证券投资基金基金合同》于 2022 年 11 月 17 日隆重成效，基金合同成效日的基金份额总额为 东谈主为祥瑞基金料理有限公司，基金托管东谈主为祥瑞银行股份有限公司。   根据《祥瑞添润债券型证券投资基金招募证明书》，本基金根据认购/申购用度、销售服务费 收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额分类为在投资东谈主认购/申购时收 取认购/申购用度，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类 别基金资产上钩提销售服务费，但不收取认购/申购用度的基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额 分别树立代码。由于基金用度的不同，本基金各样基金份额将分别狡计基金份额净值，狡计公式 为狡计日各样别基金资产净值除以狡计日该类别基金份额总和。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祥瑞添润债券型证券投资基金基金合同》的有 关法则，本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票(含主板、                               第 21页 共 79页                                       祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 创业板过头他中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行 单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政 府扶持机构债券、政府扶持债券、处所政府债券、可交换债券、可转机债券(含分离交易可转债) 过头他中国证监会允许投资的债券)、资产扶持证券、债券回购、同行存单、银行进款(包括公约 进款、依期进款以过头他银行进款)、货币阛阓器具、国债期货、信用繁衍品以及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会干系法则)。本基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票和存托凭证等资产的比例不超 过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不杰出股票资产(含存托凭证)的 50%)；每 个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现款 或者到期日在一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债 期货过头他金融器具的投资比例死守国度干系法律法则。本基金的功绩比拟基准为：中债抽象全 价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×2%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》、各项具体管帐准则、             《资产料理居品干系管帐处理法则》过头他干系法则(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息线路 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指 引》、   《祥瑞添润债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的筹商法则及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以不绝筹办为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表相宜企业管帐准则的要求，确凿、竣工地响应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的筹办着力和净资产变动情况等筹商信息。   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币为东谈主民币。   金融器具，投资期货是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金                         第 22页 共 79页                                   祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 成为金融器具合同的一方时，证据干系的金融资产、金融欠债或权益器具。      (1)   金融资产      金融资产于运行证据时辰类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他抽象收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融资产。      债务器具      本基金持有的债务器具是指从刊行方角度分析相宜金融欠债界说的器具，分别罗致以下两种 方式进行计量：      以摊余成本计量：      本基金料理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为主张，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产 主要为银行进款、买入返售金融资产和其他各样应收款项等。      以公允价值计量且其变动计入当期损益：      本基金将持有的未隔离为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产扶持 证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。      权益器具      权益器具是指从刊行方角度分析相宜权益界说的器具。本基金将对其莫得抑遏、共同抑遏和 紧要影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为交易性金融资产。      (2)   金融欠债      金融欠债于运行证据时辰类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各样应付款项 等。      (3)   繁衍金融器具      本基金将持有的繁衍金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为繁衍金融资产/欠债。                     第 23页 共 79页                                    祥瑞添润债券 2024 年年度呈报    金融资产或金融欠债在运行证据时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，干系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 扶持证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证据为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，干系交易用度计入运行证据金额。    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债罗致履行利率法，以摊余成本进行后续计量。    本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础证据损失准备。    本基金接头在资产欠债表日不消付出不必要的额外成本和致力于即可得回的筹商往时事项、当 前气象以及对改日经济气象的预测等合理且有依据的信息，以发生爽约的风险为权重，狡计合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，证据预期信用损失。    于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。 金融器具自运行证据后信用风险未显贵增多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期 信用损失察量损失准备；金融器具自运行证据后信用风险已显贵增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损失察量损失准备；金融器具自运行证据 后也曾发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具通盘存续期的预期信用损失察量损失 准备。    对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自运行证据后并 未显贵增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照改日 12 个月内的预期信用损失察量损失准备。    本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和履行 利率狡计利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和履行利率狡计利息收入。    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。    金融资产餍足下列条件之一的，赐与绝交证据：(1) 收取该金融资产现款流量的合同职权终 止；(2)   该金融资产已滚动，且本基金将金融资产统统权上简直统统的风险和酬劳滚动给转入方； 或者(3)   该金融资产已滚动，诚然本基金既莫得滚动也莫得保留金融资产统统权上简直统统的风 险和酬劳，然而废弃了对该金融资产抑遏。    金融资产绝交证据时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。    当金融欠债的当前义务沿途或部分也曾淹没时，绝交证据该金融欠债或义务已淹没的部分。 绝交证据部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。                      第 24页 共 79页                                         祥瑞添润债券 2024 年年度呈报   本基金持有的股票投资、债券投资、资产扶持证券投资和繁衍器具按如下原则细则公允价值 并进行估值：   (1)   存在活跃阛阓的金融器具按其估值日的阛阓交易价钱细则公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交易日的阛阓交易价钱细则公允价值。 有充足凭据标明估值日或最近交易日的阛阓交易价钱不可确凿响应公允价值的，搪塞阛阓交易价 格进行调整，细则公允价值。与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值本事中接头不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的戒指 等，若是该戒指是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该戒指算作特征接头。此外，基 金料理东谈主不应试虑因大量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2)   当金融器具不存在活跃阛阓，罗致在当前情况下适用况兼有充足可利用数据和其他信息 扶持的估值本事细则公允价值。罗致估值本事时，优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得干系 资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)   如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器具价钱的紧要事件，搪塞估值进 行调整并细则公允价值。   本基金持有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)          具有抵销已证据 金额的法定职权且该种法定职权当今是可执行的；且 2)         交易两边准备按净额结算时，金融资产 与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分 别包括基金转机所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额算作可回售器具具备以下特征：(1)        赋予基金份额持有东谈主在基金清理时按 比例份额得回该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除统统优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清理时将基金的净资产分拆为金额极端的单元， 况兼将单元金额乘以基金份额持有东谈主所持有的单元数目；(2) 该器具所属的类别次于其他统统工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不消转机为另一种器具，且在清理时对基金资产莫得优 先于其他器具的要求权；(3)   该器具所属的类别中(该类别次于其他统统器具类别)，统统器具具 有一样的特征(举例它们必须王人具有可回售特征，况兼用于狡计回购或赎回价钱的公式或其他方法                      第 25页 共 79页                                         祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 王人一样)；(4)   除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器具不餍足金融欠债界说中的任何其他特征；(5)        该器具在存续期内的计算现款流量总额，应当 骨子上基于该基金存续期内基金的损益、已证据净资产的变动、已证据和未证据净资产的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器具，是指根据合同商定，持有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的职权，或者在改日某一不细则事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给刊行方的金 融器具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1)         现款流量总额骨子上基于基金的 损益、已证据净资产的变动、己证据和未证据净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   骨子上戒指或固定了上述器具持有方所得回的剩余酬报。   本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。   损益平准金包括已竣事平准金和未竣事平准金。已竣事平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已竣事损益占净资产比例狡计的金额。未竣事平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未竣事损益占净资产比例狡计的金额。 损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏 损)。   股票投资在持有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额证据 为投资收益。债券投资和资产扶持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价狡计的利率)或合同利率狡计的利息扣除在适用情况下由债券和资产扶持证券刊行企业代扣代 缴的个东谈主所得税及由基金料理东谈主交纳的增值税后的净额证据为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动证据为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价钱与运行证据金额之间的差额扣除干系交易用度后的净额证据 为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在持有期间证据的利息收入按履行利率法狡计，履行利率法与直线法各异较小的则 按直线法狡计。   本基金的料理东谈主酬劳、托管费和销售服务费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和狡计方 法证据。                         第 26页 共 79页                                         祥瑞添润债券 2024 年年度呈报   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证据的利息开销按履行利率法狡计，履行利率法与直 线法各异较小的则按直线法狡计。   本基金的收益分拨战略为：(1) 本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，投资 者可选拔现款红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本 基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额持有东谈主可对其持有的 A 类、C 类基金份额分别选 择不同的收益分拨方式；选拔采取红利再投资方式的，红利再投资的份额免收申购费；统一投资 东谈主理有的统一类别的基金份额只可选拔一种分成方式，如投资东谈主在不同销售机构选拔的分成方式 不同，则基金登记机构将以投资东谈主终末一次选拔的分成方式为准；(2) 基金收益分拨后各样基金 份额的基金份额净值不可低于面值；即基金收益分拨基准日的各样基金份额的基金份额净值减去 每单元该类基金份额的基金份额收益分拨金额后不可低于面值；(3)         由于本基金 A 类基金份额不 收打消售服务费，而 C 类基金份额收打消售服务费，各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不 同。本基金统一类别的每一基金份额享有同等分拨权；(4)         法律法则或监管机关另有法则的，从 其法则。   外币交易按交易发生辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。   以公允价值计量的外币非货币性容颜，于估值日罗致估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产 生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。   本基金以里面组织结构、料理要求、里面呈报轨制为依据细则筹办分部，以筹办分部为基础 细则呈报分部并线路分部信息。筹办分部是指本基金内同期餍足下列条件的组成部分：(1)             该组 成部分能够在日常行径中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金料理东谈主能够依期评价该组成部 分的筹办着力，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3)         本基金能够取得该组成部分的财务气象、 筹办着力和现款流量等筹商管帐信息。若是两个或多个筹办分部具有相似的经济特征，况兼餍足 一定条件的，则合并为一个筹办分部。   本基金咫尺以一个单一的筹办分部运作，不需要线路分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细则以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时罗致的估值方法过头关节假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票，若出现紧要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不                      第 27页 共 79页                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务 的带领意见》，根据具体情况罗致《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》提供的 指数收益法等估值本事进行估值。   (2)   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转机债券和可交换债券除外)及 在银行间同行阛阓交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券 投资基金估值业务的带领意见》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理顺次》 罗致估值本事细则公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转机债 券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所沉寂提供的估值终结细则公允价值。本 基金持有的银行间同行阛阓固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所沉寂提供的估值终结 细则公允价值。   本基金本呈报期未发生管帐战略变更。   本基金本呈报期未发生管帐意象变更。   本基金本呈报期间不消证明的管帐格外更正。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于怒放式证券投资基金筹商税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税多少优惠战略的见知》、财税201285 号《对于实施上市 公司股息红利隔离化个东谈主所得税战略筹商问题的见知》、财税201481 号《财政部国度税务总局 证监会对于沪港股票阛阓交易互联互通机制试点筹商税收战略的见知》、财税2015101 号《对于 上市公司股息红利隔离化个东谈主所得税战略筹商问题的见知》、财税201636 号《对于全面推开营 业税改征增值税试点的见知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关战略的见知》、财税201670 号《对于金融机构同行来回等增值税战略的补充见知》、财税 2016140 号《对于明确金融   房地产开发   老师辅助服务等增值税战略的见知》、财税20172 号《对于资管居品增值税战略筹商问题的补充见知》、财税201756 号《对于资管居品增值税有 关问题的见知》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税战略的见知》过头 他干系财税法则和实务操作，主要税项列示如下：   (1)   资管居品运营过程中发生的增值税应税行径，以资管居品料理东谈主为增值税征税东谈主。资管                         第 28页 共 79页                                                祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 居品料理东谈主运营资管居品过程中发生的增值税应税行径，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率 交纳增值税。   对质券投资基金料理东谈主独揽基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、处所政府 债以及金融同行来回利息收入亦免征增值税。资管居品料理东谈主运营资管居品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。   (2)   对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述法则狡计征税，持股时间自解禁日起狡计；解禁前 取得的股息、红利收入赓续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得调和适用 20%的税率计征个东谈主 所得税。   对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结 算有限包袱公司(以下简称“中国结算”)冷漠苦求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东谈主投资者 名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取 得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。   (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股 票，按照香港特等行政区现行税法法则交纳印花税。   (5)   本基金的城市诊治建设税、老师费附加和处所老师附加等税费按照履行交纳增值税额的 适用比例狡计交纳。                                                        单元：东谈主民币元                          本期末                        上年度末         容颜 活期进款                            267，887.31                  389，258.83 即是：本金                           267，836.48                  389，239.92   加：应计利息                               50.83                       18.91                        第 29页 共 79页                                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报   减：坏账准备                                        -                               - 依期进款                                            -                               - 即是：本金                                           -                               -   加：应计利息                                        -                               -   减：坏账准备                                        -                               - 其中：进款期限 1 个月以                                                 -                               - 内   进款期限 1-3 个月                                   -                               -   进款期限 3 个月以上                                   -                               - 其他进款                                            -                               - 即是：本金                                           -                               -   加：应计利息                                        -                               -   减：坏账准备                                        -                               -        总共                           267，887.31                         389，258.83                                                                      单元：东谈主民币元                                          本期末      容颜                             2024 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                公允价值            公允价值变动 股票               31，997，539.33             -         31，693，035.22     -304，504.11 贵金属投资-金交                     -             -                     -              - 所黄金合约      交易所市        53，411，727.00     710，878.87        54，928，561.67     805，955.80      场 债券   银行间市       157，786，116.69   2，067，629.67       161，558，209.67    1，704，463.31      场      总共         211，197，843.69   2，778，508.54       216，486，771.34    2，510，419.11 资产扶持证券                       -             -                     -              - 基金                           -             -                     -              - 其他                           -             -                     -              -      总共         243，195，383.02   2，778，508.54       248，179，806.56    2，205，915.00                                         上年度末      容颜                             2023 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                公允价值            公允价值变动 股票                1，329，915.29             -         1，352，652.00       22，736.71 贵金属投资-金交                     -             -                     -              - 所黄金合约      交易所市         2，565，705.18     19，574.35         2，601，252.55       15，973.02      场 债券   银行间市         8，287，891.09     129，089.09        8，443，499.09       26，518.91      场      总共          10，853，596.27     148，663.44        11，044，751.64      42，491.93 资产扶持证券                       -             -                     -              -                             第 30页 共 79页                                                    祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 基金                           -            -                -           - 其他                           -            -                -           -       总共         12，183，511.56    148，663.44   12，397，403.64   65，228.64 注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有繁衍金融资产/欠债。 注：本基金本呈报期末未持有期货合约。 注：本基金本呈报期末未持有黄金繁衍品。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他权益器具投资。                             第 31页 共 79页                                                祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有其他资产。                                                       单元：东谈主民币元                          本期末                           上年度末         容颜 应付券商交易单元保证金                                -                          - 应付赎回费                                      -                          - 应付证券出借爽约金                                  -                          - 应付交易用度                        108，236.61                    21，084.49 其中：交易所阛阓                         79，030.68                   8，203.13     银行间阛阓                        29，205.93                  12，881.36 应付利息                                       -                          - 预提用度                             46，300.00                  29，300.00         总共                    154，536.61                    50，384.49                                                   金额单元：东谈主民币元                    祥瑞添润债券 A                                    本期        容颜            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                   基金份额（份）                          账面金额 上年度末                        234，512.68                    234，512.68 本期申购                    176，674，481.43                176，674，481.43 本期赎回（以“-”号填列）           -95，665，430.81                -95，665，430.81 基金拆分/份额折算前                             -                              - 基金拆分/份额折算调整                            -                              - 本期申购                                   -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                              - 本期末                      81，243，563.30                 81，243，563.30                    祥瑞添润债券 C                                    本期        容颜            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                   基金份额（份）                          账面金额 上年度末                     11，102，395.68                 11，102，395.68 本期申购                  1，195，464，797.68              1，195，464，797.68 本期赎回（以“-”号填列）        -1，117，640，259.97             -1，117，640，259.97 基金拆分/份额折算前                             -                              - 基金拆分/份额折算调整                            -                              - 本期申购                                   -                              -                    第 32页 共 79页                                                        祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                            - 本期末                                88，926，933.39                88，926，933.39 注：申购含转机入份额，赎回含转机出份额。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他抽象收益。                                                                单元：东谈主民币元                          祥瑞添润债券 A       容颜          已竣事部分                  未竣事部分               未分拨利润总共 上年度末                   5，455.03                -1，501.15             3，953.88 本期期初                   5，455.03                -1，501.15             3，953.88 本期利润                -357，842.52             2，113，512.39          1，755，669.87 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           10，954，675.47            2，637，677.22         13，592，352.69      基金赎回款         -5，451，100.38           -1，927，288.27         -7，378，388.65 本期已分拨利润                        -                        -                    - 本期末                5，151，187.60             2，822，400.19          7，973，587.79                          祥瑞添润债券 C       容颜          已竣事部分                  未竣事部分               未分拨利润总共 上年度末                 210，831.18               -72，331.37            138，499.81 本期期初                 210，831.18               -72，331.37            138，499.81 本期利润               2，695，914.53                27，173.97          2，723，088.50 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           59，984，470.47           26，998，714.77         86，983，185.24      基金赎回款        -57，968，436.87          -23，751，096.65        -81，719，533.52 本期已分拨利润                        -                        -                    - 本期末                4，922，779.31             3，202，460.72          8，125，240.03                                                                单元：东谈主民币元                                本期                           上年度可比期间        容颜         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                             12 月 31 日 活期进款利息收入                                  11，615.29                 10，869.74 依期进款利息收入                                           -                        - 其他进款利息收入                                           -                        - 结算备付金利息收入                                 21，335.07                 62，408.14 其他                                         1，420.63                    700.17 总共                                        34，370.99                 73，978.05                          第 33页 共 79页                                                     祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                                                              单元：东谈主民币元                             本期                          上年度可比期间        容颜          2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月                             日                               31日 股票投资收益——买卖                                 -5，947，547.59                    -138，479.33 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                           - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                           - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                           - 出借差价收入 总共                              -5，947，547.59                    -138，479.33                                                              单元：东谈主民币元                            本期                            上年度可比期间      容颜       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                               月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                            653，566.50                      644，946.61 买卖股票差价收                                -5，947，547.59                     -138，479.33 入 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                            单元：东谈主民币元                            本期                           上年度可比期间      容颜           2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月31                             日                               日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                           第 34页 共 79页                                              祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                        -                         - 回差价收入 债券投资收益——申                                        -                         - 购差价收入      总共                    10，105，113.40              1，507，888.08                                                    单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间       容颜           2024年1月1日至2024年12月31      2023年1月1日至2023年12月                              日                       31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                1，775，182，771.03          440，786，394.76 总额 减：应计利息总额                     13，924，593.56            4，714，597.82 减：交易用度                           85，730.94               23，413.37 买卖债券差价收入                      5，124，007.66              736，018.03 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产扶持证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产扶持证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产扶持证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产扶持证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。                         第 35页 共 79页                                                       祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——其他投资收益。                                                               单元：东谈主民币元                                本期                       上年度可比期间        容颜         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                              -                             - 偿收入 基金投资产生的股利                                              -                             - 收益        总共                           782，425.35                     22，671.70                                                               单元：东谈主民币元                                     本期                       上年度可比期间        容颜称号               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                           -327，240.82                  -458，065.47        债券投资                          2，467，927.18                    11，788.64        资产扶持证券投资                                  -                             -        基金投资                                      -                             -        贵金属投资                                     -                             -        其他                                        -                             -        权证投资                                      -                             -                              第 36页 共 79页                                                       祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 减：应税金融商品公允价值                                                 -                            - 变动产生的预估增值税        总共                          2，140，686.36                    -446，276.83                                                               单元：东谈主民币元                                  本期                         上年度可比期间        容颜           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                               84，230.14                           8.41 基金转机费收入                                     288.27                           -        总共                             84，518.41                           8.41 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《祥瑞添润债券型证 券投资基金招募证明书》证据。 注 1 中商定的比例计入基金财产。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单元：东谈主民币元                            本期                           上年度可比期间        容颜       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                             日 审计用度                             37，000.00                           20，000.00 信息线路费                           120，000.00                                   - 证券出借爽约金                                  -                                   - 账户诊治费                            36，000.00                           34，500.00 其他                               36，295.23                            1，600.32        总共                       229，295.23                           56，100.32   为止资产欠债表日，本基金无需作线路的紧要或有事项。   为止本财务报表批准报出日，本基金无需作线路的资产欠债表日后事项。             关联方称号                               与本基金的关系  祥瑞基金料理有限公司(“祥瑞基金”)            基金料理东谈主、注册登记机构、基金销售机构  祥瑞银行股份有限公司(“祥瑞银行”)            基金托管东谈主、基金销售机构                            第 37页 共 79页                                                           祥瑞添润债券 2024 年年度呈报  大华资产料理有限公司                         基金料理东谈主的股东  三亚盈湾旅业有限公司                         基金料理东谈主的股东  祥瑞信托有限包袱公司                         基金料理东谈主的股东  深圳祥瑞汇通投良友理有限公司(“祥瑞                 基金料理东谈主的子公司  汇通”)  祥瑞证券股份有限公司(“祥瑞证券”)                 基金料理东谈主的股东的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基               基金销售机构、与基金料理东谈主受统一最终控股公  金”)                                司抑遏的公司  中国祥瑞东谈主寿保障股份有限公司(“祥瑞                 基金销售机构、与基金料理东谈主受统一最终控股公  东谈主寿”)                               司抑遏的公司  中国祥瑞保障(集团)股份有限公司(“平                基金料理东谈主的最终控股母公司  安集团”)  清廉证券股份有限公司(“清廉证券”)                 与基金料理东谈主受统一最终控股公司抑遏的公司  中国祥瑞财产保障股份有限公司(“祥瑞                 与基金料理东谈主受统一最终控股公司抑遏的公司  财险”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般买卖要求签订。                                                              金额单元：东谈主民币元                            本期                                                     上年度可比期间                        年 12 月 31 日    关联方称号                             占当期股票                   成交金                                         占当期股票                             成交总额的           成交金额                    额                                        成交总额的比例（%）                             比例（%） 清廉证券                    -            -     8，707，885.00                 1.77                                                              金额单元：东谈主民币元                    本期                                                   上年度可比期间  关联方称号                        占当期债券                                                              占当期债券           成交金额        成交总额的比             成交金额                                                            成交总额的比例（%）                         例（%） 清廉证券              -             -        2，001，816.20                   1.47                                                              金额单元：东谈主民币元                             本期                                                          上年度可比期间    关联方称号       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                              日                               第 38页 共 79页                                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                                   占当期债券回                            占当期债券回                                      购                                购                    成交金额                             成交金额                                   成交总额的比                            成交总额的比                                    例（%）                              例（%） 清廉证券                          -                 -   2，100，000.00           0.31 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                              金额单元：东谈主民币元                                        本期     关联方称号                   当期          占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金           的比例（%）              额    总额的比例（%） -                         -                 -                -              -                                     上年度可比期间     关联方称号                   当期          占当期佣金总量           期末应付佣金余 占期末应付佣金                   佣金           的比例（%）              额    总额的比例（%） 清廉证券               6，289.80            1.77                  -              - 注：1、上述佣金按公约商定的佣金费率狡计，佣金费率由公约签订方参考阛阓价钱细则。 务等。                              ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金料理 东谈独揽理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得杰出阛阓平均股票交易佣金费率，且不 得通过交易佣金支付推敲服务、流动性服务等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研 究服务用度，但股票交易佣金费率原则上不得杰出阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通 过交易佣金支付推敲服务之外的其他用度。                                                                    单元：东谈主民币元                                     本期                        上年度可比期间             容颜           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                    月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的料理费                              984，571.71               231，551.99 其中：应支付销售机构的客户诊治 费 应支付基金料理东谈主的净料理费                               709，070.55               179，562.46                               第 39页 共 79页                                                    祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 注：支付基金料理东谈主祥瑞基金的料理东谈主酬劳按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：   日料理东谈主酬劳＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。                                                            单元：东谈主民币元                                 本期                     上年度可比期间          容颜          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                               月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                      196，914.21                 46，310.44 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其狡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                           单元：东谈主民币元                                         本期 得回销售服务费的各关联方              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称号                        当期发生的基金应支付的销售服务费                    祥瑞添润债券 A         祥瑞添润债券 C                 总共 陆基金                            -             2，621.06            2，621.06 祥瑞基金                           -           70，643.61            70，643.61 祥瑞东谈主寿                           -           62，659.87            62，659.87 祥瑞银行                           -           11，555.46            11，555.46 祥瑞证券                           -                 104.25            104.25 总共                             -          147，584.25           147，584.25                                    上年度可比期间 得回销售服务费的各关联方              2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称号                 当期发生的基金应支付的销售服务费                    祥瑞添润债券 A         祥瑞添润债券 C                 总共 祥瑞基金                           -           12，856.01            12，856.01 祥瑞东谈主寿                           -                  1.59              1.59 祥瑞银行                           -             4，417.52            4，417.52 总共                             -           17，275.12            17，275.12 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给祥瑞基金料理有限公司，再由祥瑞基金料理有限公司狡计并支付给                         第 40页 共 79页                                                      祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 各基金销售机构。其狡计公式为： C 类基金日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。                                                               份额单元：份                                 本期                            本期 容颜                   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月                               月 31 日                         31 日                           祥瑞添润债券 A                      祥瑞添润债券 C 基金合同成效日（ 2022 年 11                                              -                          0.00 月 17 日）持有的基金份额 呈报期初持有的基金份额                                  -                  5，130，309.87 呈报期间申购/买入总份额                                 -                          0.00 呈报期间因拆分变动份额                                  -                          0.00 减：呈报期间赎回/卖出总份                                              -                          0.00 额 呈报期末持有的基金份额                                  -                  5，130，309.87 呈报期末持有的基金份额                                              -                       5.7691% 占基金总份额比例                            上年度可比期间                      上年度可比期间 容颜                   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月                               月 31 日                         31 日                           祥瑞添润债券 A                      祥瑞添润债券 C 基金合同成效日（ 2022 年 11                           -                             -                             第 41页 共 79页                                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 月 17 日）持有的基金份额 呈报期初持有的基金份额                                      -                         0.00 呈报期间申购/买入总份额                                     -                 5，130，309.87 呈报期间因拆分变动份额                                      -                            - 减：呈报期间赎回/卖出总份                                                  -                            - 额 呈报期末持有的基金份额                                      -                 5，130，309.87 呈报期末持有的基金份额                                                  -                     46.2090% 占基金总份额比例 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。                                                                   份额单元：份                                祥瑞添润债券 A                       本期末                                  上年度末 关联方称号                      持有的基金份额                              持有的基金份额              持有的                                 持有的                           占基金总份额的比                             占基金总份额的比例             基金份额                                基金份额                              例（%）                                 （%） 祥瑞汇通      16，113，744.08             19.8339                -                  - 祥瑞财险      46，371，706.53             57.0774                -                  -                                                                   份额单元：份                                祥瑞添润债券 C                       本期末                                  上年度末 关联方称号                      持有的基金份额                              持有的基金份额              持有的                                 持有的                           占基金总份额的比                             占基金总份额的比例             基金份额                                基金份额                              例（%）                                 （%） 祥瑞汇通       5，065，467.32              5.6962     5，065，467.32            45.6250 注：投资干系费率相宜基金合同和招募证明书等法律文献的商定                                                                   单元：东谈主民币元                           本期                                                       上年度可比期间  关联方称号                                          2023年1月1日至2023年12月31日                            日                 期末余额          当期利息收入             期末余额             当期利息收入 祥瑞银行-活期          267，887.31         11，615.29        389，258.83       10，869.74 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主祥瑞银行复旧，按银行同行进款利率计息。                                第 42页 共 79页                                                                  祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                                                                       金额单元：东谈主民币元                                             本期                                                                     基金在承销期内买入     关联方称号         证券代码               证券称号            刊行方式    数目（单元：                                                                                 总金额                                                               股/张 ） 祥瑞银行              198434 IB        24 江苏债 02     公开刊行                10，000   1，000，000.00                                         上年度可比期间                                                                     基金在承销期内买入     关联方称号         证券代码               证券称号            刊行方式    数目（单元：                                                                                 总金额                                                               股/张 ） -                       -                  -     -                        -               -      本基金本呈报期及上年度可比期间均不消作证明的其他关联交易事项。 注：本基金本呈报期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流畅受限证券。 注：本基金本呈报期末未持有暂时停牌等流畅受限股票。      为止本呈报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 57，101，833.02 元，是以如下债券算作典质：                                                                       金额单元：东谈主民币元  债券代码         债券称号           回购到期日         期末估值单价       数目（张）             期末估值总额                                  日               MTN002             日                MTN001B    日               MTN006             日                                        第 43页 共 79页                                                 祥瑞添润债券 2024 年年度呈报               MTN002       日                 债 02      日                 债 01      日                 债 01      日 总共                                             601，000   62，175，416.40    为止本呈报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事交易所阛阓债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 4，100，266.56 元，于 2025 年 01 月 02 日、2025 年 01 月 03 日先后到期。该类交易 要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所法则的比例折算为顺次券后，不低于债券回购交易 的余额。 注：本基金本呈报期末无参与转融通证券出借业务的证券。    本基金在日常筹办行径中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金料理东谈主制定了战略和顺次来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面抑遏经过， 通过可靠的料理及信息系统不绝监控上述各样风险。    本基金料理东谈主袭取全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、 风险抑遏委员会、看管长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险料理的第一包袱东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险料理包袱。 本基金料理东谈主确立风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行沉寂评估、监控、搜检并 实时向料理层陈述。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现爽约、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的投资范围及投资比例相宜干系法律法则的要求、干系监管机构的干系法则及本基金 的合同要求。本基金料理东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以抑遏可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对                                 第 44页 共 79页                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 手进行信用评估以抑遏相应的信用风险，因而与银行进款干系的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项清理，因此爽约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金料理东谈主既定信用战略顺次的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行戒指，以抑遏相应的信用风险。   本基金料理东谈主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 杰出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东谈独揽理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得杰出该证券余额的 10%。                  （彻底按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此要求法则的比例戒指）   于本呈报期末，本基金持有除国债、央行单据、战略性金融债之外的债券和资产扶持证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 106.44%（上年度末：50.95%）。   流动性风险，是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现穷困，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同商定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金料理东谈主专科审慎、勤恳尽责地管控本基金的流动性风险，全粉饰、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现武艺与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理法则》(自 2017 年 10 月 1 日起实践)等法则的要 求对本基金组结伙产的流动性风险进行料理，通过沉寂的风险料理部门对本基金的组合持仓聚集 度方针、流畅受戒指的投资品种比例以及组合在短时间内变现武艺的抽象方针等流动性方针进行 不绝的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不杰出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金料理东谈独揽理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得杰出该证券的 10%。由本基金的基 金料理东谈独揽理的统统怒放式基金于怒放期内共同持有一家上市公司刊行的可流畅股票不得杰出该 上市公司可流畅股票的 15%，由本基金的基金料理东谈独揽理的沿途投资组合持有一家上市公司刊行 的可流畅股票，不得杰出该上市公司可流畅股票的 30%(彻底按照筹商指数组成比例进行证券投资 的怒放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例戒指)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流                       第 45页 共 79页                                                            祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 通暂时受戒指不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不杰出基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值总共不得杰出基金资产净值的 15%。      本基金的基金料理东谈主对其料理的统统怒放式基金于怒放期内，对基金组结伙产中 7 个职责日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回苦求不得杰出 7 个职责日 可变现资产的可变现价值。      同期，本基金的基金料理东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的聚集度；按照穿 透原则对交易敌手的财务气象、偿付武艺及杠杆水对等进行必要的尽责探问与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调整等措施严格料理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 根据质押品的禀赋细则质押率水平；不绝监测质押品的风险气象与价值变动以确保质押品按公允 价值狡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接管质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资范围保持一致。      阛阓风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险戒指， 并由沉寂于投资部门的风险料理东谈主员监控、呈报以及依期风险转头的方法料理投资组合的阛阓风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金料理东谈主通过由风险料理东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调整投资 组合久期等方法料理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 法则的重新订价日或到期日进行了分类。                                                                     单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金                267，887.31            -           -         -      267，887.31 结算备付金              1，384，468.32           -           -         -     1，384，468.32 存出保证金                62，111.82            -           -         -        62，111.82                                    第 46页 共 79页                                                                     祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 交易性金融资产            38，937，240.42174，487，529.55    3，062，001.37 31，693，035.22   248，179，806.56 应收申购款                          -             -              -     520，248.23      520，248.23 应收清理款                          -             -              -     144，688.10      144，688.10     资产总共           40，651，707.87174，487，529.55    3，062，001.37 32，357，971.55   250，559，210.34       欠债 应付赎回款                          -             -              -   2，493，462.13    2，493，462.13 应付料理东谈主酬劳                        -             -              -      82，573.90        82，573.90 应付托管费                          -             -              -      16，514.79        16，514.79 应付清理款                          -             -              -     297，459.50      297，459.50 卖出回购金融资产款 61，202，099.58                      -              -              -    61，202，099.58 应付销售服务费                        -             -              -      32，043.49        32，043.49 应交税费                           -             -              -      11，195.83        11，195.83 其他欠债                           -             -              -     154，536.61      154，536.61     欠债总共           61，202，099.58             -              -   3，087，786.25    64，289，885.83  利率敏锐度缺口           -20，550，391.71174，487，529.55   3，062，001.37 29，270，185.30   186，269，324.51      上年度末       资产 货币资金                  389，258.83             -              -              -      389，258.83 结算备付金                 136，965.61             -              -              -      136，965.61 存出保证金                   7，189.62             -              -              -        7，189.62 交易性金融资产             6，174，191.14   4，870，560.50             -   1，352，652.00    12，397，403.64 应收申购款                          -             -              -      85，909.51        85，909.51     资产总共            6，707，605.20   4，870，560.50             -   1，438，561.51    13，016，727.21       欠债 应付赎回款                          -             -              -          10.09            10.09 应付料理东谈主酬劳                        -             -              -       4，521.77        4，521.77 应付托管费                          -             -              -         904.34          904.34 应付清理款                          -             -              -     257，894.11      257，894.11 卖出回购金融资产款           1，220，446.13             -              -              -    1，220，446.13 应付销售服务费                        -             -              -       3，123.08        3，123.08 应交税费                           -             -              -          81.15            81.15 其他欠债                           -             -              -      50，384.49        50，384.49     欠债总共            1，220，446.13             -              -     316，919.03    1，537，365.16  利率敏锐度缺口            5，487，159.07   4，870，560.50             -   1，121，642.48    11，479，362.05 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率重新订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假定        除阛阓利率之外的其他阛阓变量保持不变                                                   对资产欠债表日基金资产净值的    分析         干系风险变量的变                                                    影响金额（单元：东谈主民币元）                                       第 47页 共 79页                                                      祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                   动                                      上年度末 （2023 年 12 月                           本期末（2024 年 12 月 31 日）           阛阓利率上升 25 个                                      -1，288，297.06                   -33，987.69           基点           阛阓利率下落 25 个           基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币东谈主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金料理东谈主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                                                   单元：东谈主民币元                                       本期末     容颜      好意思元                         港币              其他币种            折合东谈主民                                                   总共                       折合东谈主民币            折合东谈主民币              币 之外币计价的 资产 交易性金融资                   -   3，507，895.09                   -            3，507，895.09 产 资产总共              -   3，507，895.09                   -            3，507，895.09 之外币计价的 欠债 欠债总共              -              -                   -                       - 资产欠债表外 汇风险敞口净            -   3，507，895.09                   -            3，507，895.09 额                                       上年度末    容颜       好意思元                         港币              其他币种            折合东谈主民                                                   总共                       折合东谈主民币            折合东谈主民币              币 之外币计价的 资产 资产总共              -              -                   -                       - 之外币计价的                            第 48页 共 79页                                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 欠债 欠债总共             -                  -                    -                   - 资产欠债表外 汇风险敞口净           -                  -                    -                   - 额      假定   除阛阓汇率之外的其他阛阓变量保持不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的            干系风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                                              上年度末 （2023 年 12 月                 动           本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析   统统外币相对于东谈主                                            -175，394.75                            -           民币贬值 5%           统统外币相对于东谈主           民币增值 5%      其他价钱风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所持有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化镌汰 其它价钱风险，况兼本基金料理东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。      经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                                 金额单元：东谈主民币元                       本期末                                   上年度末      容颜                             占基金资产净值                                   占基金资产净值              公允价值                                 公允价值                              比例（%）                                     比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -                   -                    -            - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                   -                    -            - 资 繁衍金融资产                         -                   -                    -            - －权证投资 其他                      -                   -                    -            -                             第 49页 共 79页                                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 总共             31，693，035.22            17.01       1，352，652.00          11.78      假定   除“沪深 300 指数”之外的其他阛阓变量保持不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的            干系风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                本 期末 （ 2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                    动                                日）                        31 日 ）           沪深 300 指数上升      分析           沪深 300 指数下落                                          -1，243，584.90               -90，722.50 注：无      公允价值计量终结所属的线索，由对公允价值计量全体而言具有蹙迫酷好酷好的输入值所属的 最低线索决定：      第一线索：一样资产或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价。      第二线索：除第一线索输入值外干系资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值。      第三线索：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                    单元：东谈主民币元                                       本期末                       上年度末  公允价值计量终结所属的线索 第一线索                                    49，314，305.11                2，835，497.94 第二线索                                   198，865，501.45                9，561，905.70 第三线索                                                 -                            -           总共                           248，179，806.56               12，397，403.64                                 第 50页 共 79页                                                    祥瑞添润债券 2024 年年度呈报      本基金以导致各线索之间转机的事项发生确当期期初为证据各线索之间转机的时点。      本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融器具的公允价值所属线索未 发生紧要变动。 注：于本呈报期末及上年度呈报期末，本基金无属于第三线索的金融资产。 注：于本呈报期末及上年度呈报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本呈报期末及上年度末均未持有非不绝的以公允价值计量的金融器具。      本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本呈报期末无需要证明有助于意会和分析管帐报表的其他事项。                      §8 投资组合呈报                                                       金额单元：东谈主民币元 序号             容颜                   金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     31，693，035.22                  12.65       其中：债券                    216，486，771.34                  86.40        资产扶持证券                                  -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                   -       产                       第 51页 共 79页                                                    祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 3，507，895.09 元，占净值比例                                                         金额单元：东谈主民币元  代码             行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）   A      农、林、牧、渔业                                  -                   -   B      采矿业                            4，235，688.00              2.27   C      制造业                         16，314，914.13                8.76   D      电力、热力、燃气及水分娩和供          应业                              611，616.00               0.33   E      建筑业                            1，819，890.00              0.98   F      批发和零卖业                                    -                   -   G      交通运载、仓储和邮政业                    1，749，078.00              0.94   H      住宿和餐饮业                                    -                   -   I      信息传输、软件和信息本事服务          业                                         -                   -   J      金融业                            3，453，954.00              1.85   K      房地产业                                      -                   -   L      租出和商务服务业                                  -                   -   M      科学推敲和本事服务业                                -                   -   N      水利、环境和大家设施料理业                             -                   -   O      住户服务、修理和其他服务业                             -                   -   P      老师                                        -                   -   Q      卫生和社会职责                                   -                   -   R      文化、体育和文娱业                                 -                   -   S      抽象                                        -                   -                  总共                  28，185，140.13               15.13          行业类别          公允价值（东谈主民币）                 占基金资产净值比例（%） 原材料                                         -                      - 周期性耗尽品                             94，317.17                    0.05 非周期性耗尽品                           679，342.95                    0.36 动力                                          -                      - 金融                                          -                      - 医疗                                 83，528.81                    0.04 工业                                275，922.88                    0.15 地产业                             1，023，227.90                    0.55 信息科技                                        -                      - 电信服务                            1，351，555.38                    0.73                           第 52页 共 79页                                                              祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 公用工作                                               -                        - 总共                                       3，507，895.09                     1.88 注：以上分类罗致全球行业分类顺次。                                                                 金额单元：东谈主民币元 序号     股票代码     股票称号          数目（股）        公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                                第 53页 共 79页                                                              祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                                                                 金额单元：东谈主民币元        股票代  序号                 股票称号       本期累计买入金额               占期初基金资产净值比例(%)         码                                第 54页 共 79页                                           祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                        第 55页 共 79页                                           祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                        第 56页 共 79页                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                       第 57页 共 79页                                             祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                          第 58页 共 79页                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                       第 59页 共 79页                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                       第 60页 共 79页                                                     祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接头干系交易用度。                                                        金额单元：东谈主民币元        股票代  序号                 股票称号        本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)         码                                 第 61页 共 79页                                           祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                        第 62页 共 79页                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                       第 63页 共 79页                                           祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                        第 64页 共 79页                                             祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                          第 65页 共 79页                                          祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                       第 66页 共 79页                                           祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接头干系交易用度。                                                 单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                     380，640，127.69 卖出股票收入（成交）总额                                     344，678，522.56 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 接头干系交易用度。                        第 67页 共 79页                                                           祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                                                              金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种                   公允价值              占基金资产净值比例（%）       其中：战略性金融债                           18，222，026.31                 9.78                                                              金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码         债券称号       数目（张）         公允价值            占基金资产净值比例（%）                      MTN002 注：本基金本呈报期末未持有资产扶持证券。 注：本基金本呈报期末未持有贵金属投资。 注：本基金本呈报期末未持有权证投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。                               第 68页 共 79页                                                    祥瑞添润债券 2024 年年度呈报      呈报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   根据发布的干系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，北京银行股份有限公司在本 呈报编制日前一年内受到监管部门的公开驳诘或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策顺次相宜干系法律法则和公司轨制的要求。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同法则备选库之外的股票。                                                           单元：东谈主民币元        序号             称号                           金额                                                         金额单元:东谈主民币元  序号         债券代码      债券称号          公允价值           占基金资产净值比例（%）                             第 69页 共 79页                                                        祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期末前十名股票中无流畅受限的股票。   由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                   §9 基金份额持有东谈主信息                                                                份额单元：份                                                   持有东谈主结构                                     机构投资者                     个东谈主投资者        持有东谈主                 户均持有的基                                                    占总 份额级别    户数                                       占总份                   金份额                                                     份额        （户）                       持有份额            额比例       持有份额                                                                           比例                                                  （%）                                                                           （%） 祥瑞添润 债券 A 祥瑞添润 债券 C  总共    7，886     21，578.81      82，094，764.47     48.24   88，075，732.22   51.76 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母罗致各 自级别的份额，对总共数，比例的分母罗致下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。                              第 70页 共 79页                                                       祥瑞添润债券 2024 年年度呈报  容颜               份额级别            持有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金料理 祥瑞添润债券 A                              1，210，539.23               1.4900 东谈主统统从 业东谈主员持 祥瑞添润债券 C                                276，468.70               0.3109 有本基金                    总共                      1，487，007.93               0.8738 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母罗致各自级别 的份额，对总共数，比例的分母罗致下属分级基金份额的总共数（即期末基金份额总额）。        容颜                份额级别             持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等料理东谈主员、基 祥瑞添润债券 A                                                   10~50 金投资和推敲部门负责 东谈主理有本怒放式基金   祥瑞添润债券 C                                                       0                           总共                                           10~50 本基金基金司理持有本 祥瑞添润债券 A                                                     0~10 怒放式基金      祥瑞添润债券 C                                                        0                           总共                                            0~10     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产料理蓄意投资司理的情况。                         §10 怒放式基金份额变动                                                                   单元：份       容颜                 祥瑞添润债券 A                         祥瑞添润债券 C 基金合同成效日 （2022 年 11 月 17                 251，128，828.71                  69，409，720.52 日）基金份额总额 本呈报期期初基金份 额总额 本呈报期基金总申购 份额 减：本呈报期基金总 赎回份额 本呈报期基金拆分变                                              -                                 - 动份额 本呈报期期末基金份 额总额                             第 71页 共 79页                                                   祥瑞添润债券 2024 年年度呈报                      §11 紧要事件揭示   本呈报期内，基金料理东谈主根据法律法则及《基金合同》等干系法则以通信方式召开基金份 额持有东谈主大会，大会审议通过《对于不绝运作祥瑞添润债券型证券投资基金的议案》，自 2024 年 1 月 2 日隆重成效。堤防内容请阅读基金料理东谈主发布的《祥瑞添润债券型证券投资基金基金 份额持有东谈主大会表决终结暨决议成效的公告》。   本呈报期内，本基金料理东谈主无紧要东谈主事变动。 司理。   本呈报期内，无波及基金料理东谈主、基金财产的诉官司项。 本呈报期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。   本呈报期内本基金的投资策略未有紧要变化。   经基金料理东谈主董事会审议通过，并履行适合顺次，礼聘容诚管帐师事务所（特殊往常合伙） 为本基金的审计机构，呈报期内应支付给该事务所的酬劳为 37，000.00 元。 注：本呈报期内，基金料理东谈主过头高等料理东谈主员无受检察或处罚等情况。 注：本呈报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过头干系高等料理东谈主员无受到检察或处罚等情况。                                                          金额单元：东谈主民币元                       股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                                备注        元数目    成交金额           交总额的比例          佣金          总量的比例                                (%)                         (%) 东吴证券     2   199，267，866.           27.48   103，336.54      25.00   -                             第 72页 共 79页                                                   祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 东北证券   3                          24.95     110，096.54    26.64   - 开源证券   2                          14.97      60，657.24    14.68   - 申万宏源       76，535，130.3 证券                    6 国信证券   2                           8.09      34，390.24     8.32   - 民生证券   1                           3.59      11，351.98     2.75   - 光大证券   2                           2.85      9，020.96      2.18   - 华创证券   2                           2.73      9，537.95      2.31   - 国泰君安       12，320，453.3 证券                    3 长江证券   1   9，435，826.00            1.30      6，943.79      1.68   - 天风证券   2   8，407，234.43            1.16      6，725.81      1.63   - 中信证券   3   3，034，905.00            0.42      2，233.35      0.54   - 东方证券   1   1，180，641.27            0.16        472.26      0.11   - 西部证券   1    423，516.53             0.06        311.69      0.08   - 渤海证券   1              -                 -            -        -   - 财通证券   2              -                 -            -        -   - 大通证券   2              -                 -            -        -   - 东方钞票 证券 东兴证券   2              -                 -            -        -   - 清廉证券   2              -                 -            -        -   - 广发证券   2              -                 -            -        -   - 国盛证券   1              -                 -            -        -   - 国投证券   1              -                 -            -        -   - 海通证券   2              -                 -            -        -   - 恒泰证券   2              -                 -            -        -   - 华泰证券   2              -                 -            -        -   - 祥瑞证券   2              -                 -            -        -   - 世纪证券   2              -                 -            -        -   - 万联证券   1              -                 -            -        -   - 西南证券   1              -                 -            -        -   - 兴业证券   1              -                 -            -        -   - 星河证券   2              -                 -            -        -   - 英大证券   1              -                 -            -        -   - 中金公司   1              -                 -            -        -   - 中泰证券   1              -                 -            -        -   -                           第 73页 共 79页                                                            祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 中信建投 证券 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的选拔顺次如下：   （1）财务气象致密   （2）筹办行径模范   （3）合规风控武艺较高   （4）交易、推敲等服务武艺较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                                     金额单元：东谈主民币元                  债券交易                    债券回购交易                       权证交易                                                                                    占当期                         占当期债                          占当期债券                                                                                     权证  券商称号                     券                           回购成交总            成交金额                     成交金额                            成交金额           成交总                         成交总额                           额的比例                                                                                    额的比                         的比例(%)                          (%)                                                                                    例(%)  东吴证券                     20.48                         37.13              -             -  东北证券                     28.79    3，000，000.00          0.35              -             -  开源证券                     10.27                         25.17              -             -                   .59                        00  申万宏源      44，316，972              153，543，000.   证券              .22                        00  国信证券                     18.67                          8.58              -             -                                   第 74页 共 79页                                              祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 民生证券                2.80    3，000，000.00   0.35       -          -               .43 光大证券                2.93              -       -       -          -               .88 华创证券                3.32                   4.80       -          -               .68                      0 国泰君安   16，518，300           43，803，000.0  证券           .01                      0 长江证券                2.24              -       -       -          -               .89 天风证券            -      -              -       -       -          - 中信证券                1.73              -       -       -          -               .91 东方证券            -      -              -       -       -          - 西部证券    22，495.20   0.00    2，500，000.00   0.30       -          - 渤海证券            -      -              -       -       -          - 财通证券            -      -              -       -       -          - 大通证券            -      -              -       -       -          - 东方钞票                 -      -              -       -       -          -  证券 东兴证券            -      -              -       -       -          - 清廉证券            -      -              -       -       -          - 广发证券            -      -              -       -       -          - 国盛证券            -      -              -       -       -          - 国投证券            -      -              -       -       -          - 海通证券            -      -              -       -       -          - 恒泰证券            -      -              -       -       -          - 华泰证券                0.67              -       -       -          - 祥瑞证券            -      -              -       -       -          - 世纪证券            -      -              -       -       -          - 万联证券            -      -              -       -       -          - 西南证券            -      -              -       -       -          - 兴业证券            -      -              -       -       -          - 星河证券            -      -              -       -       -          - 英大证券            -      -              -       -       -          - 中金公司            -      -              -       -       -          - 中泰证券            -      -              -       -       -          - 中信建投                 -      -              -       -       -          -  证券                            第 75页 共 79页                                                 祥瑞添润债券 2024 年年度呈报 中银国际               -      -             -            -          -        -  证券  序号           公告事项                     法定线路方式          法定线路日历        祥瑞添润债券型证券投资基金基金份                                 中国证监会法则报刊及                                 网站        公告        祥瑞基金料理有限公司对于领导投资                                 中国证监会法则报刊及                                 网站        影响业务办理的公告        祥瑞添润债券型证券投资基金 2023       中国证监会法则报刊及        年第 4 季度呈报                网站        祥瑞基金料理有限公司对于旗下基金         中国证监会法则报刊及        投资关联方承销期内承销证券的公告         网站        祥瑞添润债券型证券投资基金基金经         中国证监会法则报刊及        理变更公告                    网站        祥瑞添润债券型证券投资基金基金产         中国证监会法则报刊及        品贵府摘要更新                  网站        祥瑞添润债券型证券投资基金招募说         中国证监会法则报刊及        明书（更新）                   网站        祥瑞基金料理有限公司对于新增海通                                 中国证监会法则报刊及                                 网站        构的公告        祥瑞基金料理有限公司对于旗下基金                                 中国证监会法则报刊及                                 网站        费率优惠行径的公告        祥瑞基金料理有限公司对于新增旗下         中国证监会法则报刊及        基金销售机构的公告                网站        祥瑞添润债券型证券投资基金 2023       中国证监会法则报刊及        年年度呈报                    网站        祥瑞添润债券型证券投资基金 2024       中国证监会法则报刊及        年第 1 季度呈报                网站        祥瑞添润债券型证券投资基金招募说         中国证监会法则报刊及        明书（更新）                   网站        祥瑞添润债券型证券投资基金基金产         中国证监会法则报刊及        品贵府摘要更新                  网站        祥瑞基金料理有限公司对于旗下部分                                 中国证监会法则报刊及                                 网站        售机构的公告        祥瑞基金料理有限公司对于新增恒泰                                 中国证监会法则报刊及                                 网站        公告                          第 76页 共 79页                                                      祥瑞添润债券 2024 年年度呈报       年第 2 季度呈报                       网站       祥瑞基金料理有限公司对于绝交北京                                       中国证监会法则报刊及                                       网站       干系销售业务的公告       祥瑞添润债券型证券投资基金 2024              中国证监会法则报刊及       年中期呈报                           网站       祥瑞基金料理有限公司对于旗下基金                中国证监会法则报刊及       估值调整情况的公告                       网站       祥瑞基金料理有限公司对于新增华源                                       中国证监会法则报刊及                                       网站       构的公告       祥瑞添润债券型证券投资基金 2024              中国证监会法则报刊及       年第 3 季度呈报                       网站       祥瑞基金料理有限公司对于旗下基金                                       中国证监会法则报刊及                                       网站       构的公告       祥瑞基金料理有限公司对于旗下部分                中国证监会法则报刊及       基金改聘管帐师事务所公告 2                  网站       祥瑞基金料理有限公司对于新增上海                                       中国证监会法则报刊及                                       网站       分基金销售机构的公告       祥瑞基金料理有限公司对于领导投资                                       中国证监会法则报刊及                                       网站       影响业务办理的公告       祥瑞基金料理有限公司对于旗下基金                                       中国证监会法则报刊及                                       网站       售机构的公告               §12 影响投资者决策的其他蹙迫信息                呈报期内持有基金份额变化情况                           呈报期末持有基金情况 投资者        持有基金份额                                                                         份额 类别         比例达到或者          期初          申购       赎回       序号                                                  持有份额          占比            杰出 20%的时        份额          份额       份额                                                                         （%）             间区间                                .87  机构                                .32      44.08                              第 77页 共 79页                                                      祥瑞添润债券 2024 年年度呈报  个东谈主    -        -             -          -           -               -       -                             居品私有风险 本呈报期内，本基金出现单一份额持有东谈主理有基金份额占比杰出 20%的情况。当该基金份额持有 东谈主选拔大比例赎回时，可能激励大量赎回。若发生大量赎回而本基金莫得充足现款时，存在一定 的流动性风险；为搪塞大量赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位调整穷困，以致对基金份 额净值变成不利影响。基金司答理对可能出现的大量赎回情况进行充分准备并作念好流动性料理， 但当基金出现大量赎回并被沿途证据时，苦求赎回的基金份额持有东谈主有可能濒临赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额持有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当持有基金份额占比拟高的基金份额持有东谈主大量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个职责日低于 5，000 万元，基金还可能濒临转机运 作方式、与其他基金合并或者绝交基金合同等情形。   为保护基金份额持有东谈主的利益，依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                  、《公开召募证券 投资基金运作料理办法》的筹商法则及《祥瑞添润债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）的商定，经与基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司（以下简称“本基金托管东谈主”） 协商一致，基金料理东谈主祥瑞基金料理有限公司（以下简称“本基金料理东谈主”                                 ）决定自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 29 日 17:00 止以通信方式召开祥瑞添润债券型证券投资基金（以下简 称“本基金”）基金份额持有东谈主大会，审议《对于不绝运作祥瑞添润债券型证券投资基金的议 案》。本次大会决议自 2024 年 1 月 2 日起成效。堤防内容请阅读本公司于 2024 年 1 月 3 日发 布的《祥瑞添润债券型证券投资基金基金份额持有东谈主大会表决终结暨决议成效的公告》。   （1）中国证监会准予祥瑞添润债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）祥瑞添润债券型证券投资基金基金合同   （3）祥瑞添润债券型证券投资基金托管公约   （4）法律意见书                            第 78页 共 79页                                       祥瑞添润债券 2024 年年度呈报   （5）基金料理东谈主业务阅历批件、营业派司和公司规则   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本呈报书如有疑问，可商讨本基金料理东谈主祥瑞基金料理有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免资料话费）                                       祥瑞基金料理有限公司                         第 79页 共 79页

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