吉祥中证同行存单AAA指数7天持有期: 吉祥中证同行存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度呈报
发布日期：2025-03-30 09:24 点击次数：149
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金
基金料理东说念主：吉祥基金料理有限公司
基金托管东说念主：吉祥银行股份有限公司
送出日历：2025 年 3 月 29 日
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
基金料理东说念主的董事会、董事保证本呈报所载贵寓不存在作假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏，
并对其内容确凿切性、准确性和完满性承担个别及连带的法律拖累。今年度呈报也曾三分之二以
上沉寂董事署名欢喜，并由董事长签发。
基金托管东说念主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同规章，于 2025 年 03 月 28 日复核了本呈报
中的财务计划、净值阐明、利润分派情况、财务司帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核内容
不存在作假纪录、误导性敷陈或者要紧遗漏。
基金料理东说念主承诺以敦厚信用、资料尽责的原则料理和左右基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其将来阐明。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募讲明书过甚更新。
本呈报除额外注明外，金额单元均为东说念主民币元。
本呈报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
基金称号 吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金简称 吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码 015645
基金运作方式 契约型通达式
基金合同奏效日 2022 年 5 月 18 日
基金料理东说念主 吉祥基金料理有限公司
基金托管东说念主 吉祥银行股份有限公司
呈报期末基金份额总额 1，104，529，719.55 份
基金合同存续期 不依期
投资办法 密致追踪标的指数，争取在扣除各项用度之前获取与标的指数相似
的总呈报，追求追踪偏离度和追踪瑕疵最小化。
投资策略 本基金主要采取优化抽样复制法，投资于标的指数中具有代表性和
流动性的成份券和备选成份券，或弃取非成份券当作替代，构造与
标的指数风险收益特征相似的资产组合，以终了对标的指数的灵验
追踪。在平常市集情况下，本基金的风陡立挡办法是力图日均追踪
偏离度的实足值不突出 0.20%，年化追踪瑕疵不突出 2%。如因指数
编制国法颐养等其他原因，导致基金偏离度和追踪瑕疵突出了上述
范围，基金料理东说念主应采取合理措施，幸免追踪偏离度和追踪瑕疵的
进一步扩大。具体策略包括（一）优化抽样策略； （二）替代性策略；
（三）债券投资策略。
功绩比拟基准 中证同行存单 AAA 指数收益率*95%+银行东说念主民币一年依期入款利率
(税后)*5%
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混杂型基金，高于货币市
场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与
标的指数相似的风险收益特征。
面孔 基金料理东说念主 基金托管东说念主
称号 吉祥基金料理有限公司 吉祥银行股份有限公司
姓名 李海波 潘琦
信息露馅
有计划电话 0755-88622632 0755-22168257
负责东说念主
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn PANQI003@pingan.com.cn
客户服务电话 400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址 深圳市福田区福田街说念益田路 广东省深圳市罗湖区深南东路
办公地址 深圳市福田区福田街说念益田路 广东省深圳市福田区益田路
邮政编码 518048 518001
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法定代表东说念主 罗春风 谢永林
本基金采纳的信息露馅报纸称号 上海证券报
登载基金年度呈报正文的料理东说念主互联网网
fund.pingan.com
址
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心
基金年度呈报备置地点
面孔 称号 办公地址
容诚司帐师事务所(特殊泛泛 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层
司帐师事务所
合伙) 1001-1 至 1001-26
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金
注册登记机构 吉祥基金料理有限公司
融中心 34 层
§3 主要财务计划、基金净值阐明及利润分派情况
金额单元：东说念主民币元
间数据和 2024 年 2023 年 同奏效日） - 2022 年 12
计划 月 31 日
本期已实
现收益
本期利润 22，636，553.38 55，945，149.91 71，304，058.42
加权平均
基金份额 0.0204 0.0213 0.0122
本期利润
本期加权
平均净值 1.96% 2.08% 1.21%
利润率
本期基金
份额净值 1.96% 2.10% 1.20%
增长率
末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末
计划
期末可供
分派利润
期末可供
分派基金 0.0519 0.0333 0.0120
份额利润
期末基金
资产净值
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期末基金
份额净值
计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末
标
基金份额
累计净值 5.36% 3.33% 1.20%
增长率
注：1.本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益；
期末余额，而非当期发生数)；
所列数字。
份额净 份额净值 功绩比拟基准
功绩比拟基
阶段 值增长 增长率标 收益率范例差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
往时三个月 0.57% 0.02% 0.60% 0.01% -0.03% 0.01%
往时六个月 0.91% 0.02% 1.09% 0.01% -0.18% 0.01%
往时一年 1.96% 0.01% 2.35% 0.01% -0.39% 0.00%
自基金合同奏效起
于今
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收益率变动的比拟
注：1、本基金基金合同于 2022 年 05 月 18 日持重奏效；
资组合比例恰当基金合同的商定，甩手呈报期末本基金已完成建仓，建仓期完了时各项资产配置
比例恰当基金合同商定。
比拟
注：本基金基金合同于 2022 年 05 月 18 日持重奏效，合同奏效当年，按实践存续期计划，不按整
个天然年度进行折算。
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注：本基金本呈报期内无其他计划。
注：本基金基金合同于2022年05月18日成立，自合同奏效日以来未进行利润分派。
§4 料理东说念主呈报
吉祥基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13
亿元东说念主民币。当作中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里万般机构和个
东说念主投资者提供专科、全面的资产料理服务。依托中国吉祥集团详尽金融上风，吉祥基金建立了以
固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于吉祥
集团四大研究院和集团合座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、
智谋风控四大应用场地为基础的资产管千里着缓慢能科罚决策，竭力于成为国内起初的科技赋能型智谋
资产料理公司。甩手 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共料理 215 只公募基金，公募资产料理总限度
约为 6371 亿元东说念主民币。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 讲明
业年限
任职日历 离任日历
田元强先生，西安交通大学工商料理硕士，
曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评
级部分析师、生命保障资产料理有限公司
固定收益 信用评估部分析师、中国中投证券有限责
投资中心 任公司研究总部分析员。2016 年 11 月加
研究部负 入吉祥基金料理有限公司，曾任固定收益
责东说念主，平 投资中心固定收益高等研究员。现任固定
安中证同 收益投资中心研究部负责东说念主，同期担任平
田 元 2024 年
业 存 单 - 11 年 安合信 3 个月依期通达债券型发起式证券
强 12 月 9 日
AAA 指数 7 投资基金、吉祥惠金依期通达债券型证券
天持有期 投资基金、吉祥惠利纯债债券型证券投资
证券投资 基金、吉祥合瑞依期通达债券型发起式证
基金基金 券投资基金、吉祥合进 1 年依期通达债券
司理 型发起式证券投资基金、吉祥惠信 3 个月
依期通达债券型证券投资基金、吉祥鑫惠
聚纯债债券型证券投资基金、吉祥惠合纯
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债债券型证券投资基金、吉祥中证同行存
单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金
司理。
段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国
中投证券有限拖累公司投资司理。2016 年
吉祥中证
同行存单
投资研究部固定收益组投资司理。现担任
AAA 指数 7 2024 年
段 玮 2022 年 5 吉祥金管家货币市集基金、吉祥乐享一年
天持有期 12 月 16 18 年
婧 月 18 日 依期通达债券型证券投资基金、吉祥乐顺
证券投资 日
基金基金
安合兴 1 年依期通达债券型发起式证券投
司理
资基金、吉祥合禧 1 年依期通达债券型发
起式证券投资基金基金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决
定说明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定
说明的遴聘日历息争聘日历。
注：无。
本呈报期内，本基金料理东说念主严格顺从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等有计划法律律例、
中国证监会和本基金基金合同的规章，本着敦厚信用、资料尽责的原则料理和左右基金资产，在
严格阻挡风险的基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本呈报期内，本基金运作合座正当合
规，莫得毁伤基金份额持有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合恰当有计划法律律例及
基金合同的规章。
本呈报期内，根据《证券投资基金料理公司自制交易轨制带领办法》，本基金料理东说念主严格顺从
《吉祥基金料理有限公司自制交易轨制》、
《吉祥基金料理有限公司特殊交易监控与呈报轨制》，严
格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行为进行严格阻挡：一是搭建对等的投资信
息平台，合理确立万般资产料理业务之间以及万般资产料理业务里面的组织结构，在保证各投资
组合投资决策相对沉寂性的同期，确保其在获取投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有
自制的契机。二是制定自制交易国法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行要领的里面阻挡，
并通过职责轨制、经由和技艺技能保证自制交易原则的终了。三是加强对投资交易行为的监察稽
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核力度，建立灵验的特殊交易行为日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行为的监控、分析
评估和信息露馅来加强对自制交易过程和完了的监督。四是明确呈报轨制和道路，根据律例及公
司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形
身分析呈报，由法律合规监察部、看管长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌顽抗公
平交易原则的行为，实时向公司料理层禀报并采取干系阻挡和革命措施。五是建立投资组合投资
信息的料理及诡秘轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等要紧非公开投资信息互相隔断。
本呈报期内，本基金料理东说念主严格执行《证券投资基金料理公司自制交易轨制带领办法》，完善
相应轨制及经由，通过系统和东说念主工等各式方式在各业务要领严格阻挡交易自制执行，自制对待旗
下料理的通盘基金和投资组合。
本基金料理东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金料理东说念主宰理的沿途投资
组合在本呈报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交
易价差，不存在不自制交易的情况。
本基金于本呈报期内不存在特殊交易行为。
呈报期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未突出
该证券当日成交量的 5%。
地产拖累、财政后置发力、糜掷动能不及等，全年出口合座平安。四季度，在"两重"、
“两新”等
战略托下面，宏不雅经济发轫企稳，基本面弱开导。价钱方面，全年 CPI、PPI 均撑持弱势，通胀压
力不大。货币战略方面，经济压力偏大、融资需求不及，货币战略不息宽松。基本面偏弱、货币
战略合营，债券收益率不息下行，信用利差合座压缩。呈报期内，本基金的投资操作以流动性管
理为基础原则，通过抽样复制和动态优化策略，在阻挡追踪瑕疵的前提下，严格管控存单刊行主
体的信用风险，弃取具备雅致信用天禀的投资标的；依据对于收益率弧线形态预判并结合市集变
化动态天真颐养组合剩余期限、杠杆水平，颐养大类资产的配置比例，接力擢升组合收益。
甩手本呈报期末本基金份额净值为 1.0536 元，本呈报期基金份额净值增长率为 1.96%，功绩
比拟基准收益率为 2.35%。
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瞻望 2025 年，咱们可能看到“战略前置发力、货币适度宽松、经济波动筑底”的情形。上年
底的政事局会议和经济职责会议也曾对开年财政、货币战略进行了系统规划、用心布局，估量上
半年便能看到战略缓缓落地、经济筑底企稳的走势。不外，琢磨到传统地产、基建等高弹性边界
较难发力，估量经济进取开导的斜率会比拟直爽，经济的改善将体现为结构性而非系统性，合座
呈现为波动筑底的方法。基本面开导过程，货币战略有望全面合营，合座宽松的基调不变。经济
筑底开导、货币战略合座宽松的方法下，估量债券市集震撼为主。咱们将密致地追踪战略和基本
面边缘变化，积极把合手投资契机、鄙俗市集风险。
本呈报期内，本基金料理东说念主赈济一切从范例运作、在意风险、保护基金份额持有东说念主利益启航，
严格顺从国度有计划法律律例和行业监管国法，在进一步梳理完善里面阻挡轨制和业务经由的同期，
确保各项律例和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照规章的权限和措施，通过合规评审、
合规检视等各项合规料理措施以及实时监控、依期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息露馅等进行了要点监控与稽核，发现问题实时建议革命建
议，并督促干系部门进行整改，同期依期向董事会和公司料理层出具监察稽核呈报。公司景仰对
职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行为的料理，增强职工合规果断。公司还通
过网站等多种神气进行了投资者锤真金不怕火职责。呈报期内，本基金料理东说念主所料理的基金运作正当合规，
基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额持有东说念主利益。本基金料理东说念主将陆续以风陡立挡为核
心，提高监察稽核职责的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。
本基金料理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会干系规章、中国证券投资基金业协会干系蛊卦
和基金合同对于估值的商定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律律例要
求履行估值及净值计划的复核拖累。
本基金料理东说念主设有估值委员会，由研究中心及投云尔理部门、运营部、风险料理室及法律合
规监察部干系东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、措施及方法的制定和改良，负责定
期审议公司估值战略、措施及方法的科学合感性，保证基金估值的自制、合理。估值委员会的相
关东说念主员均具有一定年限的专科从业训诫，具有雅致的专科才能，并能在干系职责中保持沉寂性。
基金料理东说念主改换估值技艺，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所遴荐的干系估值技艺、
假定及输入值的恰当性商议司帐师事务所的专科办法。
本呈报期内，参与估值经由各方之间无要紧利益突破。
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
本基金料理东说念主已与第三方订价服务机构签署服务合同，由其按商定提供干系参考数据。
呈报期内本基金未进行利润分派，恰当基金合同的商定。
本基金本呈报期内未出现伙同 20 个职责日基金份额持有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于
§5 托管东说念主呈报
本呈报期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券投资基金法》、
基金合同、托管合同和其他有计划规章，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的行为，完全尽责尽责地
履行了基金托管东说念主应尽的义务。
本呈报期，本托管东说念主按照国度有计划规章、基金合同、托管合同和其他有计划规章，对本基金的
基金资产净值计划、基金用度开支等方面进行了负责的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金料理东说念主有毁伤基金份额持有东说念主利益的行为。
本呈报期，本托管东说念主复核的财务计划、净值阐明、利润分派情况、财务司帐呈报、投资组合
呈报等内容确切、准确、完满。
§6 审计呈报
财务报表是否经过审计 是
审计办法类型 范例无保寄望见
审计呈报编号 容诚审字2025200Z0229 号
审计呈报标题 审计呈报
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金全体基
审计呈报收件东说念主
金份额持有东说念主
咱们审计了吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资
基金 (以下简称“吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期基
审计办法 金”)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024
年度的利润表、净资产变动表以及干系财务报表附注。
咱们以为，后附的财务报表在通盘要紧方面按照企业司帐准
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督料理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有计划规章及允许的基金行业
实务操作编制，公允反应了吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天
持有期基金 2024 年 12 月 31 日的财务现象以及 2024 年度的
策动完了和净资产变动情况。
咱们按照中国注册司帐师审计准则的规章执行了审计职责。
审计呈报的“注册司帐师对财务报表审计的拖累”部分进一
步阐明了咱们在这些准则下的拖累。按照中国注册司帐师职
形成审计办法的基础 业说念德守则，咱们沉寂于吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持
有期基金，并履行了工作说念德方面的其他拖累。咱们治服，
咱们获取的审计凭证是充分、恰当的，为发表审计办法提供
了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期基金的基金料理东说念主平
安基金料理有限公司(以下简称“基金料理东说念主”)料理层负责
按照企业司帐准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规章及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其终了
公允反应，并想象、执行和崇尚必要的里面阻挡，以使财务
报表不存在由于作弊或舛讹导致的要紧错报。
料理层和治理层对财务报表的责
在编制财务报表时，基金料理东说念主宰理层负责评估吉祥中证同
任
业存单 AAA 指数 7 天持有期基金的不息策动才能，露馅与持
续策动干系的事项(如适用)，并左右不息策动假定，除非基
金料理东说念主宰理层规划计帐吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持
有期基金、绝走时营或别无其他现实的弃取。
基金料理东说念主治理层负责监督吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天
持有期基金的财务呈报过程。
咱们的办法是对财务报表合座是否不存在由于作弊或舛讹导
致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计办法的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则
执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于
作弊或舛讹导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认
为错报是要紧的。
注册司帐师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们左右工作判断，
任 并保持工作怀疑。同期，咱们也执行以下职责：
（1）识别和评估由于作弊或舛讹导致的财务报表要紧错报风
险，想象和实施审计措施以鄙俗这些风险，并获取充分、适
当的审计凭证，当作发表审计办法的基础。由于作弊可能涉
及勾通、伪造、专诚遗漏、作假敷陈或凌驾于里面阻挡之上，
未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于
舛讹导致的要紧错报的风险。
（2）了解与审计干系的里面阻挡，以想象允洽的审计措施，
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
但目的并非对里面阻挡的灵验性发表办法。
（3）评价基金料理东说念主宰理层选用司帐战略的允洽性和作出会
计算计及干系露馅的合感性。
（4）对基金料理东说念主宰理层使用不息策动假定的允洽性得出结
论。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对吉祥中证同
业存单 AAA 指数 7 天持有期基金不息策动才能产生要紧疑虑
的事项或情况是否存在要紧不笃定性得出论断。若是咱们得
出论断以为存在要紧不笃定性，审计准则要求咱们在审计报
告中提请报表使用者慎重财务报表中的干系露馅；若是露馅
不充分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于甩手
审计呈报日可获取的信息。关联词，将来的事项或情况可能导
致吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期基金不成不息策动。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报
表是否公允反应干系交易和事项。
咱们与基金料理东说念主治理层就规划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出
的值得饶恕的里面阻挡颓势。
司帐师事务所的称号 容诚司帐师事务所(特殊泛泛合伙)
注册司帐师的姓名 沈兆杰 李崇
司帐师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
审计呈报日历 2025 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表
司帐主体：吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
呈报截止日：2024 年 12 月 31 日
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 7.4.7.1 4，303，244.54 4，955，991.57
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 1，043，454，307.56 2，060，384，285.72
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1，043，454，307.56 2，060，384，285.72
资产赈济证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
养殖金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 30，006，937.86
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产赈济证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益器具投资 7.4.7.7 - -
应收计帐款 - -
应收股利 - -
应收申购款 116，344，047.23 101，484，032.99
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - -
资产总共 1，164，101，599.33 2，196，831，248.14
本期末 上年度末
欠债和净资产 附注号
负 债：
短期借债 - -
交易性金融欠债 - -
养殖金融欠债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付计帐款 - -
应付赎回款 - -
应付料理东说念主酬谢 127，043.02 324，797.03
应付托管费 31，760.79 81，199.27
应付销售服务费 127，043.02 324，797.03
应付投资参谋人费 - -
应交税费 4，364.30 -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 7.4.7.9 83，442.92 111，318.71
欠债共计 373，654.05 842，112.04
净资产：
实收基金 7.4.7.10 1，104，529，719.55 2，125，320，530.86
未分派利润 7.4.7.12 59，198，225.73 70，668，605.24
净资产共计 1，163，727，945.28 2，195，989，136.10
欠债和净资产总共 1，164，101，599.33 2，196，831，248.14
注： 呈报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0536 元，基金份额总额 1，104，529，719.55
份。
司帐主体：吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单元：东说念主民币元
第 16页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、营业总收入 33，594，956.50 72，918，354.89
其中：入款利息收入 7.4.7.13 14，832.47 50，268.99
债券利息收入 - -
资产赈济证券利
- -
息收入
买入返售金融资
产收入
其他利息收入 - -
填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 32，679，958.00 69，357，792.87
资产赈济证券投
资收益
贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
养殖器具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 - -
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支拨 10，958，403.12 16，973，204.98
其中：暂估料理东说念主酬谢 - -
其中：卖出回购金融资产
支拨
三、利润总额（亏蚀总额
以“-”号填列）
减：所得税用度 - -
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
四、净利润（净亏蚀以“-”
号填列）
五、其他详尽收益的税后
- -
净额
六、详尽收益总额 22，636，553.38 55，945，149.91
司帐主体：吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单元：东说念主民币元
本期
面孔 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 其他详尽收益 未分派利润 净资产共计
一、上期期末净 2，125，320，530. 2，195，989，136.1
- 70，668，605.24
资产 86 0
二、本期期初净 2，125，320，530. 2，195，989，136.1
- 70，668，605.24
资产 86 0
三、本期增减变 -1，020，790，811 -1，032，261，190.
动额（减少以“-” - -11，470，379.51
号填列） .31 82
（一）、详尽收益
- - 22，636，553.38 22，636，553.38
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -1，020，790，811 -1，054，897，744.
净资产变动数 - -34，106，932.89
（净资产减少以 .31 20
“-”号填列）
其中：1.基金申 4，332，666，780. 4，511，551，690.5
- 178，884，909.87
购款 69 6
回款 .00 6 76
（三）、本期向基
金份额持有东说念主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 1，104，529，719. 1，163，727，945.2
- 59，198，225.73
资产 55 8
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
上年度可比期间
面孔 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 其他详尽收益 未分派利润 净资产共计
一、上期期末净 4，816，113，168. 4，874，123，843.1
- 58，010，675.13
资产 01 4
二、本期期初净 4，816，113，168. 4，874，123，843.1
- 58，010，675.13
资产 01 4
三、本期增减变 -2，690，792，637 -2，678，134，707.
动额（减少以“-” - 12，657，930.11
号填列） .15 04
（一）、详尽收益
- - 55，945，149.91 55，945，149.91
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -2，690，792，637 -2，734，079，856.
净资产变动数 - -43，287，219.80
（净资产减少以 .15 95
“-”号填列）
其中：1.基金申 21，522，788，704 21，964，225，709.
- 441，437，004.69
购款 .96 65
回款 2.11 9 .60
（三）、本期向基
金份额持有东说念主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 2，125，320，530. 2，195，989，136.1
- 70，668，605.24
资产 86 0
报表附注为财务报表的组成部分。
本呈报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：
罗春风 林婉文 张南南
基金料理东说念主负责东说念主 主宰司帐职责负责东说念主 司帐机构负责东说念主
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2022784 号《对于准予吉祥中证同行存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金注册的批复》核准，由吉祥基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和
国证券投资基金法》和《吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》负责公
开召募。本基金为契约型通达式，存续期限不定，初次缔造召募不包括认购资金利息共召募东说念主民
币 9，999，999，991.19 元，业经普华永说念中天司帐师事务所(特殊泛泛合伙)普华永说念中天验字
(2022)第 0374 号验资呈报给予考据。经向中国证监会备案，《吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持
有期证券投资基金基金合同》于 2022 年 5 月 18 日持重奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为
金料理东说念主为吉祥基金料理有限公司，基金托管东说念主为吉祥银行股份有限公司。
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金基金合同》的有计划规章，本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实
现投资办法，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同行存单、债券(包括国债、地方
政府债券、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府
赈济债券、政府赈济机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期单子等非金融企业债务融
资器具、资产赈济证券、债券回购、银行入款(包括依期入款、合同入款、见知入款等)、现款等
货币市集器具等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须恰当中国证监会
的干系规章)。本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。本基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金资产的 80%；
本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现款基金资产的 80%；本基金持有的
现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的 5%，长富优配其中现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。本基金的功绩比拟基准为：中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东说念主
民币一年依期入款利率(税后)×5%。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本
准则》、各项具体司帐准则、
《资产料理产物干系司帐处理规章》过甚他干系规章(以下合称“企业
司帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息露馅 XBRL 模板第 3 号》、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
引》、《吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有计划规章及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以不息策动为基础编制。
本基金 2024 年度财务报表恰当企业司帐准则的要求，确切、完满地反应了本基金 2024 年 12
月 31 日的财务现象以及 2024 年度的策动完了和净资产变动情况等有计划信息。
本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金记账本位币为东说念主民币。
金融器具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金
成为金融器具合同的一方时，说明干系的金融资产、金融欠债或权益器具。
(1) 金融资产
金融资产于开动说明时辰类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他详尽收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他详尽收益的金融资产。
债务器具
本基金持有的债务器具是指从刊行方角度分析恰当金融欠债界说的器具，分别遴荐以下两种
方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金料理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为办法，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产
主要为银行入款、买入返售金融资产和其他万般应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未分辩为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产赈济
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。
(2) 金融欠债
金融欠债于开动说明时辰类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他万般应付款项
等。
金融资产或金融欠债在开动说明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融欠债，干系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产
赈济证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，说明为应计利息，包含在交易性金融资产的账
面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，干系交易用度计入开动说明金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融欠债遴荐实践利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础说明损失准备。
本基金琢磨在资产欠债表日毋庸付出不必要的额外成本和努力即可获取的有计划往时事项、当
前现象以及对将来经济现象的预测等合理且有依据的信息，以发生背约的风险为权重，计划合同
应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，说明预期信用损失。
于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。
金融器具自开动说明后信用风险未显赫加多的，处于第一阶段，本基金按照将来 12 个月内的预期
信用损左计量损失准备；金融器具自开动说明后信用风险已显赫加多但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该器具通盘这个词存续期的预期信用损左计量损失准备；金融器具自开动说明
后也曾发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具通盘这个词存续期的预期信用损左计量损失
准备。
对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自开动说明后并
未显赫加多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照将来 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实践
利率计划利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实践利率计划利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产愉快下列条件之一的，给予拒绝说明：(1) 收取该金融资产现款流量的合同权益终
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
止；(2) 该金融资产已更动，且本基金将金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬谢更动给转入方；
或者(3) 该金融资产已更动，天然本基金既莫得更动也莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风
险和酬谢，关联词毁灭了对该金融资产阻挡。
金融资产拒绝说明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融欠债的刻下义务沿途或部分也曾捣毁时，拒绝说明该金融欠债或义务已捣毁的部分。
拒绝说明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
本基金持有的债券投资和资产赈济证券投资按如下原则笃定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市集的金融器具按其估值日的市集交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交易日的市集交易价钱笃定公允价值。
有充足凭证标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不成确切反应公允价值的，鄙俗市集交易价
格进行颐养，笃定公允价值。与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的
公允价值为基础，并在估值技艺中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的适度
等，若是该适度是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该适度当作特征琢磨。此外，基
金料理东说念主不应试虑因多量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融器具不存在活跃市集，遴荐在当前情况下适用况兼有有余可利用数据和其他信息
赈济的估值技艺笃定公允价值。遴荐估值技艺时，优先使用可不雅察输入值，惟一在无法取得干系
资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
(3) 如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响金融器具价钱的要紧事件，鄙俗估值进
行颐养并笃定公允价值。
本基金持有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1) 具有抵销已说明
金额的法定权益且该种法定权益当今是可执行的；且 2) 交易两边准备按净额结算时，金融资产
与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。
实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分管部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日说明。上述申购和赎回分
别包括基金调治所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。
本基金刊行的份额当作可回售器具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有东说念主在基金计帐时按
比例份额获取该基金净资产的权益，这里所指基金净资产是扣除通盘优先于该基金份额对基金资
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净资产分拆为金额相当的单元，
况兼将单元金额乘以基金份额持有东说念主所持有的单元数目；(2) 该器具所属的类别次于其他通盘工
具类别，即本基金份额在包摄于该类别前毋庸调治为另一种器具，且在计帐时对基金资产莫得优
先于其他器具的要求权；(3) 该器具所属的类别中(该类别次于其他通盘器具类别)，通盘器具具
有雷同的特征(举例它们必须齐具有可回售特征，况兼用于计划回购或赎回价钱的公式或其他方法
齐雷同)；(4) 除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该
器具不愉快金融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该器具在存续期内的估量现款流量总额，应当
本色上基于该基金存续期内基金的损益、已说明净资产的变动、已说明和未说明净资产的公允价
值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售器具，是指根据合同商定，持有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或其他金融
资产的权益，或者在将来某一不笃定事项发生或者持有方弃世或退休时，自动回售给刊行方的金
融器具。
本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1) 现款流量总额本色上基于基金的
损益、已说明净资产的变动、己说明和未说明净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2) 本色上适度或固定了上述器具持有方所获取的剩余呈报。
本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净资产。
损益平准金包括已终了平准金和未终了平准金。已终了平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已终了损益占净资产比例计划的金额。未终了平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未终了损益占净资产比例计划的金额。
损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏
损)。
债券投资和资产赈济证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价计划
的利率)或合同利率计划的利息扣除在适用情况下由债券和资产赈济证券刊行企业代扣代缴的个
东说念主所得税及由基金料理东说念主交纳的升值税后的净额说明为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动说明为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价钱与开动说明金额之间的差额扣除干系交易用度后的净额说明
为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间说明的利息收入按实践利率法计划，实践利率法与直线法相反较小的则
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
按直线法计划。
本基金的料理东说念主酬谢、托管费和销售服务费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和计划方
法说明。
以摊余成本计量的金融欠债在持有期间说明的利息支拨按实践利率法计划，实践利率法与直
线法相反较小的则按直线法计划。
本基金的收益分派战略为：(1) 本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资
者可弃取现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资形成的基
金份额的最短持有期按原基金份额锁定；若投资者不弃取，本基金默许的收益分派方式是现款分
红； (2) 基金收益分派后万般基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准日的任一类基
金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；(3) 本基金每一基金份额享
有同等分派权；(4) 法律律例或监管机关另有规章的，从其规章。
无。
本基金以里面组织结构、料理要求、里面呈报轨制为依据笃定策动分部，以策动分部为基础
笃定呈报分部并露馅分部信息。策动分部是指本基金内同期愉快下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分大略在日常行为中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金料理东说念主大略依期评价该组成部
分的策动完了，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3) 本基金大略取得该组成部分的财务现象、
策动完了和现款流量等有计划司帐信息。若是两个或多个策动分部具有相似的经济特征，况兼愉快
一定条件的，则合并为一个策动分部。
本基金面前以一个单一的策动分部运作，不需要露馅分部信息。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别债
券投资的公允价值时遴荐的估值方法过甚要道假定如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调治债券和可交换债券除外)及在银行
间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基
金估值业务的带领办法》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理范例》遴荐估
值技艺笃定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调治债券和可
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所沉寂提供的估值完了笃定公允价值。本基金持
有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所沉寂提供的估值完了笃定公
允价值。
本基金本呈报期未发生司帐战略变更。
本基金本呈报期未发生司帐算计变更。
本基金本呈报期间毋庸讲明的司帐差错更正。
根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于通达式证券投资基金有计划税收问题的通
知》、财税20081 号《对于企业所得税多少优惠战略的见知》、财税201636 号《对于全面推开
营业税改征升值税试点的见知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有计划战略的见知》、财税201670 号《对于金融机构同行来回等升值税战略的补充见知》、财税
2016140 号《对于明确金融 房地产开发 锤真金不怕火赞成服务等升值税战略的见知》、财税20172
号《对于资管产物升值税战略有计划问题的补充见知》、财税201756 号《对于资管产物升值税有
关问题的见知》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战略的见知》过甚
他干系财税律例和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产物运营过程中发生的升值税应税行为，以资管产物料理东说念主为升值税征税东说念主。资管
产物料理东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税行为，暂适用简单计税方法，按照 3%的征收率
交纳升值税。
对质券投资基金料理东说念主左右基金买卖债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府债以及
金融同行来回利息收入亦免征升值税。资管产物料理东说念主运营资管产物提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市聚积取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入过甚他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴
(4) 本基金的城市崇尚建设税、锤真金不怕火费附加和地方锤真金不怕火附加等税费按委果践交纳升值税额的
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
适用比例计划交纳。
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
面孔
活期入款 4，303，244.54 4，955，991.57
便是：本金 4，302，832.61 4，955，307.24
加：应计利息 411.93 684.33
减：坏账准备 - -
依期入款 - -
便是：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：入款期限 1 个月以
- -
内
入款期限 1-3 个月 - -
入款期限 3 个月以上 - -
其他入款 - -
便是：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
共计 4，303，244.54 4，955，991.57
单元：东说念主民币元
本期末
面孔 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 10，041，172.60 191，342.47 10，210，342.47 -22，172.60
场
债券 银行间市 1，023，458，380.76 8，562，965.09 1，033，243，965.09 1，222，619.24
场
共计 1，033，499，553.36 8，754，307.56 1，043，454，307.56 1，200，446.64
资产赈济证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
共计 1，033，499，553.36 8，754，307.56 1，043，454，307.56 1，200，446.64
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
上年度末
面孔 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 2，026，601，510.00 33，335，285.72 2，060，384，285.72 447，490.00
场
共计 2，026，601，510.00 33，335，285.72 2，060，384，285.72 447，490.00
资产赈济证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
共计 2，026，601，510.00 33，335，285.72 2，060，384，285.72 447，490.00
注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有养殖金融资产/欠债。
注：本基金本呈报期末未持有期货合约。
注：本基金本呈报期末未持有黄金养殖品。
单元：东说念主民币元
本期末
面孔 2024 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市集 - -
银行间市集 - -
共计 - -
上年度末
面孔 2023 年 12 月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市集 - -
银行间市集 30，006，937.86 -
共计 30，006，937.86 -
注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
无。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他权益器具投资。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他权益器具投资。
注：本基金本呈报期末及上年度末均未持有其他资产。
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
面孔
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借背约金 - -
应付交易用度 37，142.92 22，018.71
其中：交易所市集 - -
银行间市集 37，142.92 22，018.71
应付利息 - -
预提用度 46，300.00 89，300.00
共计 83，442.92 111，318.71
金额单元：东说念主民币元
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
本期
面孔 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2，125，320，530.86 2，125，320，530.86
本期申购 4，332，666，780.69 4，332，666，780.69
本期赎回（以“-”号填列） -5，353，457，592.00 -5，353，457，592.00
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算颐养 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1，104，529，719.55 1，104，529，719.55
注：申购含调治入份额，赎回含调治出份额。
注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他详尽收益。
单元：东说念主民币元
面孔 已终了部分 未终了部分 未分派利润共计
上年度末 70，876，299.55 -207，694.31 70，668，605.24
本期期初 70，876，299.55 -207，694.31 70，668，605.24
本期利润 21，883，596.74 752，956.64 22，636，553.38
本期基金份额交易产生
-35，400，189.19 1，293，256.30 -34，106，932.89
的变动数
其中：基金申购款 178，391，076.42 493，833.45 178，884，909.87
基金赎回款 -213，791，265.61 799，422.85 -212，991，842.76
本期已分派利润 - - -
本期末 57，359，707.10 1，838，518.63 59，198，225.73
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
面孔 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
日 12 月 31 日
活期入款利息收入 11，098.99 50，268.99
依期入款利息收入 - -
其他入款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3，640.72 -
其他 92.76 -
共计 14，832.47 50，268.99
第 30页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
面孔 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31
日 日
债券投资收益——利
息收入
债券投资收益——买
卖债券（债转股及债
券到期兑付）差价收
入
债券投资收益——赎
- -
回差价收入
债券投资收益——申
- -
购差价收入
共计 32，679，958.00 69，357，792.87
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
面孔 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月
日 31日
卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股
及债券到期兑付）成本 9，765，228，690.89 8，952，962，770.67
总额
减：应计利息总额 103，511，813.79 113，167，911.41
减：交易用度 90，762.50 54，975.00
买卖债券差价收入 586，233.50 1，457，944.33
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
第 31页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产赈济证券投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产赈济证券投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产赈济证券投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产赈济证券投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无养殖器具收益——买卖权证差价收入。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无养殖器具收益——其他投资收益。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股利收益。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
面孔称号
第 32页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
股票投资 - -
债券投资 752，956.64 -432，599.33
资产赈济证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
权证投资 - -
减：应税金融商品公允价值
- -
变动产生的预估升值税
共计 752，956.64 -432，599.33
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无其他收入。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
面孔 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
月 31 日 日
审计用度 37，000.00 80，000.00
信息露馅费 120，000.00 120，000.00
证券出借背约金 - -
账户崇尚费 36，000.00 36，000.00
其他 1，200.00 1，500.00
共计 194，200.00 237，500.00
甩手资产欠债表日，本基金无需作露馅的要紧或有事项。
甩手本财务报表批准报出日，本基金无需作露馅的资产欠债表日后事项。
关联方称号 与本基金的关系
吉祥基金料理有限公司(“吉祥基金”) 基金料理东说念主、注册登记机构、基金销售机构
吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”) 基金托管东说念主、基金销售机构
大华资产料理有限公司 基金料理东说念主的鼓舞
第 33页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
三亚盈湾旅业有限公司 基金料理东说念主的鼓舞
吉祥信托有限拖累公司 基金料理东说念主的鼓舞
深圳吉祥汇通投云尔理有限公司(“吉祥 基金料理东说念主的子公司
汇通”)
吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”) 基金料理东说念主的鼓舞的子公司、基金销售机构
方正证券股份有限公司(“方正证券”) 基金销售机构、与基金料理东说念主受吞并最终控股公
司阻挡的公司
上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基 基金销售机构、与基金料理东说念主受吞并最终控股公
金”) 司阻挡的公司
中国吉祥东说念主寿保障股份有限公司(“吉祥 基金销售机构、与基金料理东说念主受吞并最终控股公
东说念主寿”) 司阻挡的公司
中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平 基金料理东说念主的最终控股母公司
安集团”)
注：下述关联交易均在平常业务范围内按一般交易要求签订。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
注：本基金本呈报期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
面孔 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的料理费 2，320，761.69 5，464，041.71
其中：应支付销售机构的客户崇尚
费
应支付基金料理东说念主的净料理费 1，435，639.62 3，351，398.26
注：支付基金料理东说念主吉祥基金的料理东说念主酬谢按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
第 34页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
计至每月月底，按月支付。其计划公式为：
日料理东说念主酬谢＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
面孔 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 580，190.41 1，366，010.48
注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计划公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
单元：东说念主民币元
本期
获取销售服务费的各关联方 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
称号 当期发生的基金应支付的销售服务费
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期
方正证券 23，389.05
陆基金 14，184.71
吉祥基金 1，381.82
吉祥东说念主寿 11，700.93
吉祥银行 340，445.62
吉祥证券 157，799.92
共计 548，902.05
上年度可比期间
获取销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
称号 当期发生的基金应支付的销售服务费
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期
方正证券 43，579.36
陆基金 21，694.25
吉祥基金 3，588.01
吉祥东说念主寿 10，256.82
吉祥银行 925，078.81
吉祥证券 570，815.52
共计 1，575，012.77
注：支付基金销售机构的销售服务费按基金前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给吉祥基金料理有限公司，再由吉祥基金料理有限公司计划并支付给各基
金销售机构。其计划公式为：
基金日销售服务费＝基金前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
第 35页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。
情况
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。
的情况
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。
注：无。
注：无。
单元：东说念主民币元
本期
上年度可比期间
关联方称号 2023年1月1日至2023年12月31日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
吉祥银行-活期 4，303，244.54 11，098.99 4，955，991.57 50，268.99
注：本基金的银行入款由基金托管东说念主吉祥银行撑持，按银行同行入款利率计息。
注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
本基金本呈报期内及上年度可比期间均毋庸作讲明的其他关联交易事项。
注：本基金本呈报期内未进行利润分派。
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的运动受限证券。
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
注：本基金本呈报期末未持有暂时停牌等运动受限股票。
注：本基金本呈报期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
本基金本呈报期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注：本基金本呈报期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金在日常策动行为中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。
本基金料理东说念主制定了战略和措施来识别及分析这些风险，并设定恰当的风险名额及里面阻挡经由，
通过可靠的料理及信息系统不息监控上述万般风险。
本基金料理东说念主剿袭全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、
风陡立挡委员会、看管长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负
责东说念主为其所在部门风险料理的第一拖累东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险料理拖累。
本基金料理东说念主缔造风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行沉寂评估、监控、检查并
实时向料理层禀报。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约拖累，或者基金所投资证券的刊行东说念主
出现背约、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。
本基金的投资范围及投资比例恰当干系法律律例的要求、干系监管机构的干系规章及本基金
的合同要求。本基金料理东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投
资进行里面评级，对交易敌手的资信现象进行充分评估、设定授信额度，以阻挡可能出现的信用
风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经历的银行；本基金存放依期入款前，均对交易对
手进行信用评估以阻挡相应的信用风险，因而与银行入款干系的信用风险不要紧。本基金在交易
所进行的交易均与中国证券登记结算有限拖累公司完成证券交收和款项计帐，因此背约风险发生
的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金料理东说念主既定信用战略范例的交易敌手进
行交易，并对质券交割方式进行适度，以阻挡相应的信用风险。
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
本基金料理东说念主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不
突出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东说念主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的
证券，不得突出该证券余额的 10%。
（完全按照有计划指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错
不受此要求规章的比例适度）
于本呈报期末，本基金持有除国债、央行单子、战略性金融债之外的债券和资产赈济证券资
产的账面价值占基金净资产的比例为 84.44%（上年度末：88.72%）
。
流动性风险，是指基金料理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现难题，另一
方面来自于基金份额持有东说念主可依据基金合同商定要求赎回其持有的基金份额。
本基金的基金料理东说念主专科审慎、资料尽责地管控本基金的流动性风险，全袒护、多维度的建
立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现才能与投资者赎
回需求匹配与均衡。
本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及
《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理规章》(自 2017 年 10 月 1 日起践诺)等律例的要
求对本基金组合股产的流动性风险进行料理，通过沉寂的风险料理部门对本基金的组合持仓汇注
度计划、运动受适度的投资品种比例以及组合在短时间内变现才能的综共计划等流动性计划进行
不息的监测和分析。
本基金投资于一家公司刊行的证券市值不突出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金料理东说念主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得突出该证券的 10%。由本基金的基
金料理东说念主宰理的通盘通达式基金于通达期内共同持有一家上市公司刊行的可运动股票不得突出该
上市公司可运动股票的 15%，由本基金的基金料理东说念主宰理的沿途投资组合持有一家上市公司刊行
的可运动股票，不得突出该上市公司可运动股票的 30%(完全按照有计划指数组成比例进行证券投资
的通达式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例适度)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流
通暂时受适度不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金鄙俗流动性需求，其上限一般不突出基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值共计不得突出基金资产净值的 15%。
本基金的基金料理东说念主对其料理的通盘通达式基金于通达期内，对基金组合股产中 7 个职责日
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吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日说明的净赎回苦求不得突出 7 个职责日
可变现资产的可变现价值。
同期，本基金的基金料理东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的汇注度；按照穿
透原则对交易敌手的财务现象、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责探望与严格的准入料理，
以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态颐养等措施严格料理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制：
根据质押品的天禀笃定质押率水平；不息监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允
价值计划足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购
交易时，可给与质押品的天禀要求与基金合同商定的投资范围保持一致。
市集风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括
利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险适度，
并由沉寂于投资部门的风险料理东说念主员监控、呈报以及依期风险转头的方法料理投资组合的市集风
险。
利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。
本基金料理东说念主通过由风险料理东说念主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时颐养投资
组合久期等方法料理利率风险。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约
规章的再行订价日或到期日进行了分类。
单元：东说念主民币元
本期末
资产
货币资金 4，303，244.54 - - - 4，303，244.54
交易性金融资产 - - - 1，043，454，307.56
应收申购款 - - -116，344，047.23 116，344，047.23
资产总共 - -116，344，047.23 1，164，101，599.33
欠债
应付料理东说念主酬谢 - - - 127，043.02 127，043.02
应付托管费 - - - 31，760.79 31，760.79
第 39页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
应付销售服务费 - - - 127，043.02 127，043.02
应交税费 - - - 4，364.30 4，364.30
其他欠债 - - - 83，442.92 83，442.92
欠债总共 - - - 373，654.05 373，654.05
利率明锐度缺口 - -115，970，393.18 1，163，727，945.28
上年度末
资产
货币资金 4，955，991.57 - - - 4，955，991.57
交易性金融资产 - - - 2，060，384，285.72
买入返售金融资产 30，006，937.86 - - - 30，006，937.86
应收申购款 - - -101，484，032.99 101，484，032.99
资产总共 - -101，484，032.99 2，196，831，248.14
欠债
应付料理东说念主酬谢 - - - 324，797.03 324，797.03
应付托管费 - - - 81，199.27 81，199.27
应付销售服务费 - - - 324，797.03 324，797.03
其他欠债 - - - 111，318.71 111，318.71
欠债总共 - - - 842，112.04 842，112.04
利率明锐度缺口 - -100，641，920.95 2，195，989，136.10
注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规章的利率再行订价日或到期日孰早
者给予分类。
假定 除市集利率之外的其他市集变量保持不变
对资产欠债表日基金资产净值的
干系风险变量的变 影响金额（单元：东说念主民币元）
上年度末 （2023 年 12 月
动 本期末（2024 年 12 月 31 日）
分析 市集利率上涨 25 个
-1，473，508.62 -1，385，558.47
基点
市集利率下落 25 个
基点
外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
第 40页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
金持有的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。
注:无
注：无
其他价钱风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集
价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券，
所面对的最大价钱风险由所持有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化镌汰
其它价钱风险，况兼本基金料理东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。
经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：
注：于本呈报期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。
注：于本呈报期末本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当市集价钱发生合理、可能的
变动时，对于本基金资产净值无要紧影响（上年度末：同）。
注：无
公允价值计量完了所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有迫切有趣的输入值所属的
最低档次决定：
第一档次：雷同资产或欠债在活跃市集上未经颐养的报价。
第二档次：除第一档次输入值外干系资产或欠债径直或波折可不雅察的输入值。
第三档次：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
公允价值计量完了所属的档次
第 41页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
第一档次 - -
第二档次 1，043，454，307.56 2，060，384，285.72
第三档次 - -
共计 1，043，454，307.56 2，060，384，285.72
本基金以导致各档次之间调治的事项发生确当期期初为说明各档次之间调治的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融器具的公允价值所属档次未
发生要紧变动。
注：于本呈报期末及上年度呈报期末，本基金无属于第三档次的金融资产。
注：于本呈报期末及上年度呈报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。
本基金本呈报期末及上年度末均未持有非不息的以公允价值计量的金融器具。
本基金持有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这
些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。
本基金本呈报期末无需要讲明有助于阐明和分析司帐报表的其他事项。
§8 投资组合呈报
金额单元：东说念主民币元
序号 面孔 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 1，043，454，307.56 89.64
资产赈济证券 - -
第 42页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本呈报期末未持有境内股票。
注：本基金本呈报期末未持有港股通股票。
注：本基金本呈报期末未持有股票。
注：本基金本呈报期内未持有股票。
注：本基金本呈报期内未持有股票。
注：本基金本呈报期内未持有股票。
金额单元：东说念主民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
其中：战略性金融债 60，851，261.44 5.23
第 43页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
金额单元：东说念主民币元
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
CD277
CD094
CD025
CD168
行 CD040
注：本基金本呈报期末未持有资产赈济证券。
注：本基金本呈报期末未持有贵金属投资。
注：本基金本呈报期末未持有权证投资。
本基金本呈报期无股指期货投资。
本基金本呈报期无国债期货投资。
本基金本呈报期无国债期货投资。
呈报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形
根据发布的干系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、交
通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海农村交易银行股份有限公司在本呈报编制日
前一年内受到监管部门的公开降低或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策措施恰当干系法律律例和公司轨制的要求。
第 44页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
本基金本呈报期末未持有股票。
单元：东说念主民币元
序号 称号 金额
注：本基金本呈报期末未持有处于转股期的可调治债券。
注：本基金本呈报期未持有股票。
由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
§9 基金份额持有东说念主信息
份额单元：份
持有东说念主结构
持有东说念主户数 户均持有的 机构投资者 个东说念主投资者
（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 持有份额
例（%） （%）
面孔 持有份额总和（份） 占基金总份额比例（%）
基金料理东说念主通盘从业东说念主员持有本基金 271，721.93 0.0246
面孔 持有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高等料理东说念主员、基金投资和研究部门
负责东说念主办有本通达式基金
本基金基金司理持有本通达式基金 0
第 45页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
理的产物情况
注：本基金基金司理无兼任私募资产料理规划投资司理的情况。
§10 通达式基金份额变动
单元：份
基金合同奏效日（2022 年 5 月 18 日）
基金份额总额
本呈报期期初基金份额总额 2，125，320，530.86
本呈报期基金总申购份额 4，332，666，780.69
减：本呈报期基金总赎回份额 5，353，457，592.00
本呈报期基金拆分变动份额 -
本呈报期期末基金份额总额 1，104，529，719.55
§11 要紧事件揭示
呈报期内无基金份额持有东说念主大会决议。
本呈报期内，本基金料理东说念主无要紧东说念主事变动。
司理。
本呈报期内，无波及基金料理东说念主、基金财产的诉官司项。
本呈报期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。
本呈报期内本基金的投资策略未有要紧变化。
经基金料理东说念主董事会审议通过，并履行恰当措施，遴聘容诚司帐师事务所（特殊泛泛合伙）
为本基金的审计机构，呈报期内应支付给该事务所的酬谢为 37，000.00 元。
注：本呈报期内，基金料理东说念主过甚高等料理东说念主员无受查看或处罚等情况。
第 46页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
注：本呈报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过甚干系高等料理东说念主员无受到查看或处罚等情况。
金额单元：东说念主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商称号 备注
元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
渤海证券 1 - - - - -
财通证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
大通证券 2 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
东方金钱
证券
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安
证券
国投证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
开源证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
吉祥证券 2 - - - - -
申万宏源
证券
世纪证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
第 47页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
星河证券 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信建投
证券
中信证券 3 - - - - -
中银国际
证券
注：1、基金交易单元的弃取范例如下：
（1）财务现象雅致
（2）策动行为范例
（3）合规风控才能较高
（4）交易、研究等服务才能较强
减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减
少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投
证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交
易单元 1 个。
金额单元：东说念主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期
占当期债 占当期债券
权证
券商称号 券 回购成交总
成交金额 成交金额 成交金额 成交总
成交总额 额的比例
额的比
的比例(%) (%)
例(%)
渤海证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
第 48页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
东方金钱
- - - - - -
证券
东方证券 46.10 - - - -
.00
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国泰君安
- - - - - -
证券
国投证券 - - - - - -
国信证券 53.90 100.00 - -
.00 00
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
吉祥证券 - - - - - -
申万宏源
- - - - - -
证券
世纪证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
星河证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投
- - - - - -
证券
中信证券 - - - - - -
中银国际
- - - - - -
证券
第 49页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
序号 公告事项 法定露馅方式 法定露馅日历
吉祥基金料理有限公司对于提示投资
中国证监会规章报刊及
网站
影响业务办理的公告
吉祥基金料理有限公司对于中国吉祥
中国证监会规章报刊及
网站
售旗下部分基金的公告
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会规章报刊及
期证券投资基金 2023 年第 4 季度呈报 网站
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金春节假期前暂停申 中国证监会规章报刊及
购、调治转入及依期定额投资业务的 网站
公告
吉祥基金料理有限公司对于旗下基金
中国证监会规章报刊及
网站
费率优惠行为的公告
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金爽朗节假期前暂停申 中国证监会规章报刊及
购、调治转入及依期定额投资业务的 网站
公告
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会规章报刊及
期证券投资基金 2023 年年度呈报 网站
吉祥基金料理有限公司对于蚂蚁(杭
中国证监会规章报刊及
网站
售旗下部分基金的公告
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金办事节假期前暂停申 中国证监会规章报刊及
购、调治转入及依期定额投资业务的 网站
公告
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会规章报刊及
期证券投资基金 2024 年第 1 季度呈报 网站
吉祥基金料理有限公司对于暂停海银
中国证监会规章报刊及
网站
的公告
吉祥基金料理有限公司对于新增中泰
中国证监会规章报刊及
网站
构的公告
吉祥基金料理有限公司对于新增吉林
中国证监会规章报刊及
网站
构的公告
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
中国证监会规章报刊及
网站
新
第 50页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会规章报刊及
期证券投资基金 2024 年第 2 季度呈报 网站
吉祥基金料理有限公司对于拒绝北京
中国证监会规章报刊及
网站
干系销售业务的公告
吉祥基金料理有限公司对于旗下部分
中国证监会规章报刊及
网站
售机构的公告
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会规章报刊及
期证券投资基金 2024 年中期呈报 网站
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金中秋节假期前暂停申 中国证监会规章报刊及
购、调治转入及依期定额投资业务的 网站
公告
吉祥基金料理有限公司对于旗下基金 中国证监会规章报刊及
估值颐养情况的公告 网站
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金国庆节假期前暂停申 中国证监会规章报刊及
购、调治转入及依期定额投资业务的 网站
公告
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会规章报刊及
期证券投资基金招募讲明书（更新） 网站
吉祥基金料理有限公司对于新增华源
中国证监会规章报刊及
网站
构的公告
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会规章报刊及
期证券投资基金 2024 年第 3 季度呈报 网站
吉祥基金料理有限公司对于旗下部分 中国证监会规章报刊及
基金改聘司帐师事务所公告 2 网站
吉祥基金料理有限公司对于新增民商
中国证监会规章报刊及
网站
基金销售机构的公告
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会规章报刊及
期证券投资基金基金司理变更公告 网站
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有
中国证监会规章报刊及
网站
新
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会规章报刊及
期证券投资基金招募讲明书（更新） 网站
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会规章报刊及
期证券投资基金基金司理变更公告 网站
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有 中国证监会规章报刊及
期证券投资基金招募讲明书（更新） 网站
第 51页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
期证券投资基金基金产物贵寓摘要更 网站
新
吉祥基金料理有限公司对于提示投资
中国证监会规章报刊及
网站
影响业务办理的公告
吉祥基金料理有限公司对于新增上海
中国证监会规章报刊及
网站
金销售机构的公告
§12 影响投资者决策的其他迫切信息
呈报期内持有基金份额变化情况 呈报期末持有基金情况
投资者 持有基金份额
份额
类别 比例达到或者 期初 申购 赎回
序号 持有份额 占比
突出 20%的时 份额 份额 份额
（%）
间区间
机构 1 0.00 0.00 -
个东说念主 - - - - - - -
产物独到风险
本呈报期内，本基金出现单一份额持有东说念主办有基金份额占比突出 20%的情况。当该基金份额持有
东说念主弃取大比例赎回时，可能激发无数赎回。若发生无数赎回而本基金莫得有余现款时，存在一定
的流动性风险；为鄙俗无数赎回而进行投资标的变刻下，可能存在仓位颐养难题，以至对基金份
额净值形成不利影响。基金司接待对可能出现的无数赎回情况进行充分准备并作念好流动性料理，
但当基金出现无数赎回并被沿途说明时，苦求赎回的基金份额持有东说念主有可能面对赎回款项被减速
支付的风险，未赎回的基金份额持有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在顶点情况下，当持有基金份额占比拟高的基金份额持有东说念主多量赎回本基金时，
可能导致在其赎回后本基金资产限度伙同六十个职责日低于 5，000 万元，基金还可能面对调治运
作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等情形。
无。
（1）中国证监会准予吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金召募注册的文献
（2）吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同
第 52页 共 53页
吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期 2024 年年度呈报
（3）吉祥中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管合同
（4）法律办法书
（5）基金料理东说念主业务经历批件、营业派司和公司规定
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本呈报书如有疑问，可商议本基金料理东说念主吉祥基金料理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免资料话费）
吉祥基金料理有限公司
第 53页 共 53页
